آموزش استفاده از شاخص ADX

زمانی که خط DI+ بالای خط DI- قرار می‌گیرد، این امر حاکی از بازار گاوی یا صعودی است. یعنی سهام تمایل به صعود و افزایش قیمت دارند. همچنین زمانی که خط DI‌- خط DI‌+ را در بالای آن قطع می‌کند، شاهد یک بازار خرسی هستیم که در آن سهام تمایل به افت قیمت و حرکت‌های روبه‌پایین دارند.

آموزش اندیکاتور ADX – آموزش کاربردی | ADX indicator

آموزش اندیکاتور ADX یا شاخص جهت‌دار میانگین یکی از اندیکاتورهایی است که در ترکیب با اندیکاتورهای هم جنس خود می‌تواند برای تشخیص قدرت و جهت یک روند به ما کمک کند. یادگیری و آموزش اندیکاتور ADX یکی از دیگر از ابزارهایی است که می‌تواند در تحلیل تکنیکال به کار گرفته شده و به ما برای موفقیت در بورس کمک کند.

در این مقاله می‌خواهیم در مورد آموزش اندیکاتور ADX یا شاخص جهت‌دار میانگین (ADX)، شاخص جهت‌دار مثبت(DI+) و شاخص جهت‌دار منفی (DI-) صحبت کنیم. این سه اندیکاتور حرکتی یک سیستم معاملاتی را تشکیل می‌دهند که توسط ولز ویلدر درست شده است و هرچند این فرد این اندیکاتورها را مخصوص بازار کالا و اقلام اختراع نمود؛ اما برای استفاده در بازار بورس نیز بسیار مناسب بوده و کاربرد دارند.

آموزش اندیکاتور ADX

آموزش اندیکاتور ADX یا شاخص جهت‌دار کمک می کند روند یک سهم را تشخیص دهیم. اندیکاتور ADX مثبت و منفی ستون فقرات این سیستم معاملاتی را تشکیل می‌دهند و ویلدر توانست با محاسبه تفاوت بین دو کف قیمت پیاپی و اوج‌های قیمت مربوطه، حرکت‌های جهت دار را مشخص کند. در بخش محاسبات بیشتر با این مفاهیم آشنا خواهید شد.

اندیکاتور ADX یا شاخص جهت‌دار مثبت و منفی با تقسیم این مقادیر بر هم به دست آمده و جهت یک روند را در طول زمان مشخص می‌کنند.
ADX و یا همان شاخص جهت‌دار میانگین قدرت یک روند را بدون توجه به جهتش با استفاده از تفاوت بین DI+ و DI- محاسبه می‌کند. همانطور که می‌بینید تحلیلگران بازار بورس با استفاده ترکیبی از این سه اندیکاتور در تحلیل تکنیکال می‌توانند قدرت و جهت یک روند را همزمان مشخص کنند.

ویلدر ویژگی‌های مربوط به آموزش اندیکاتور ADX یا حرکات جهت دار را در کتابش با نام “مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال” در سال 1978 معرفی کرد. در این کتاب بحث‌هایی در مورد اندیکاتورهای ATR، SAR پارابولیک و RSI آمده است که هرکدام را در مقاله‌ای جداگانه به صورت تخصصی مورد بررسی قرار داده‌ایم. با وجود اینکه این اندیکاتورها پیش از عصر کامپیوتر ابداع شدند، محاسبات آن‌ها بسیار دقیق و ثابت بوده و در طول زمان همچنین کاربردی باقی مانده‌اند. در ادامه این مقاله در خصوص آموزش اندیکاتور ADX صحبت خواهیم کرد.

مقاله آموزش پولبک در بورس | شناسایی pullback را حتما مطالعه کنید

محاسبات اندیکاتور ADX

همانطور که گفتیم اندیکاتور ADX یا شاخص حرکت جهت‌دار با مقایسه بین تفاوت دو کف قیمتی پیاپی و تفاوت بین اوج‌های قیمتی مربوط به آن‌ها محاسبه می‌شود.

اندیکاتور ADX یا حرکت جهت‌دار زمانی مثبت است که اوج قیمت فعلی منهای اوج قیمت قبلی، بزرگتر از حاصل تفریق کف قیمت فعلی از کیف قیمت قبلی می‌شود. این حرکت جهت‌دار همان DM+ است و برابر عبارت اوج قیمت فعلی منهای اوج قیمت قبلی است.
نکته مهم در محاسبه آن این است که اگر اوج قیمت فعلی منهای اوج قیمت قبلی یک عدد مثبت شود، مشکلی وجود ندارد؛ اما اگر عددی منفی به دست آید، باید به جای آن صفر بگذاریم.

حرکت جهت‌دار منفی مربوط به زمانی است که کف قیمت قبلی منهای کف قیمت فعلی، بزرگتر از اوج قیمت فعلی منهای اوج قیمت قبلی بشود. این حرکت جهت‌دار همان DM- است که برابر عبارت کف قیمت قبلی منهای کف قیمت فعلی است.

نکته: اگر در محاسبات جواب عبارت کف قیمت قبلی منهای کف قیمت فعلی یک عدد منفی شود، صفر جایگذاری می‌کنیم.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش الگوهای کندل استیک | کندل استیک ژاپنی را مطالعه کنید

در تصویر بالا 4 مثال از محاسبات مربوط به اندیکاتور ADX آورده شده است. اولین جفت یک تفاوت مثبت بزرگ را بین اوج‌های قیمتی نشان می‌دهد و یک حرکت جهت‌دار مثبت قوی را می‌سازد. در دومین مثال اندیکاتور ADX منفی اوضاع را به دست می‌گیرد؛ اما هنوز قدرت آنچنانی ندارد؛ اما در سومی تفاوت بین کف‌های قیمتی زیاد و قدرت حرکت جهت‌دار منفی قابل توجه است.

آخرین مثال از این لحاظ جالب است که هم DM+ و هم DM- صفر هستند و به نوعی یکدیگر را خنثی می‌کنند؛ پس در اینجا هیچ حرکت جهت‌داری نداریم.

تا به اینجا نحوه محاسبه اندیکاتور ADX را آموختید. ولی پایه و اساس محاسبات مربوط به اندیکاتورها همین حرکات جهت‌دار است. در بخش بعدی نحوه محاسبه ADX، DI+ و DI- را یاد خواهید گرفت.

محاسبات مربوط به آموزش اندیکاتور ADX

محاسبه مربوط به آموزش اندیکاتور ADX کار دشواری نیست. مراحل مربوط به محاسبه شاخص جهت‌دار میانگین(ADX)، شاخص جهت‌دار مثبت (DI+) و شاخص جهت‌دار منفی (DI-) بر پایه مقادیر DM+ و DM- و میانگین دامنه واقعی (ATR) استوار است. نحوه محاسبه اندیکاتور ADX را در ادامه خواهید آموخت.

نکته: در مورد میانگین دامنه واقعی (ATR) توضیحی داده نشده است، زیرا آن را در یک مقاله جداگانه با عنوان آموزش اندیکاتور ATR به طور مفصل مورد بررسی قرار داده‌ایم.

محاسبات را با یک مثال شروع خواهیم کرد و در این مثال از 14 دوره زمانی برای تنظیمات اندیکاتور استفاده شده است؛ زیرا این مقدار توسط خود ویلز ویلدر، خالق این اندیکاتورها، پیشنهاد گردیده است.

در قدم اول دامنه واقعی (TR)، اندیکاتور ADX مثبت (DM+) و حرکت جهت‌دار منفی (DM-) را محاسبه کنید.
با استفاده از تکنیک‌های ساده‌سازی ویلز ویلدر این مقادیر را ساده کنید.( این تکنیک‌ها در بخش بعد آورده‌ شده‌اند)

مقدار حرکت جهت‌دار مثبت 14 روزه ساده شده را بر مقدار دامنه واقعی 14 روزه ساده شده تقسیم کنید تا اندیکاتور ADX مثبت 14 روزه (+DI14) به دست آید. عدد حاصل را در 100 ضرب کنید و جواب همان خط سبزی است که در نمودار همراه ADX رسم می‌شود.

همین کار مرحله سوم را با حرکت جهت‌دار منفی 14 روزه و دامنه واقعی 14 روزه (مقادیر ساده شده) انجام دهید تا –DI14 به دست آید و سپس آن را در 100 ضرب کنید. جواب این عملیات همان خط قرمزی است که در نمودار همراه ADX رسم می‌شود.

نحوه محاسبه مقدار اندیکاتور ADX

اندیکاتور ADX یا شاخص حرکت جهت‌دار (DX) با استفاده از این دو مقدار به دست می‌آید. برای این کار باید –DI14 را از +DI14 کم کرده و حاصل را بر حاصل جمعشان تقسیم کنید. جواب به دست آمده را در 100 ضرب کنید تا DX به دست آید.

بعد از تمام این مراحل به دست آوردن ADX یا شاخص جهت‌دار میانگین کاری ندارد و فقط کافی است میانگین 14 دوره زمانی از DX را محاسبه کنید. اولین ADX به طور ساده از گرفتن میانگین 14 تا DX اولیه به دست می‌آید؛ اما برای ADX های بعدی به ترتیب زیر عمل می‌کنیم.

در تصویر بالا تمام این محاسبات را به طور دقیق مشاهده می‌کنید؛ اما اصلا از دیدن این اعداد نترسید؛ زیرا تمام این کار‌ها فقط با دادن دوره زمانی به نرم‌افزارهای کامپیوتری انجام می‌شود. این اعداد مربوط به قمیت سهام کمپانی Nasdaq 100 ETF در بورس می‌باشد و بر روی نمودار زیر نیز پیاده سازی شده است.

تکنیک‌ ساده‌سازی ویلدر

درک ساده‌ سازی‌های انجام شده در محاسبه ADX، DI+ و DI- بسیار مهم است. با استفاده از تکنیک‌های ساده‌سازی ویلدر می‌توان ADX را با 150 دوره زمانی محاسبه کرد و اطلاعاتی که ADX 30 روزه به ما می‌دهد، به هیچوجه قابل مقایسه با ADX 150 روزه نیست. آقای ویلدر از این تکنیک‌ها در ساده‌سازی دیگر اندیکاتورهای خود در تحلیل تکنیکال؛ همچون RSI و ATR نیز استفاده کرده است.

درست مانند میانگین متحرک نمایی، محاسبات باید از جایی آغاز شوند؛ پس اولین مقدار را به طور ساده از مجموع 14 روز گذشته به دست می‌آوریم که در به دست آوردن دومین مقدار و… به کار می‌رود.

فرمول زیر نیز برای ساده‌سازی اندیکاتور ADX در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد و مقدار اول همان میانگین 14 دوره زمانی DX است:

نحوه کار کردن و آموزش اندیکاتور ADX در تحلیل تکنیکال

آموزش اندیکاتور ADX یا شاخص جهت‌دار میانگین برای اندازه‌گیری قدرت و یا ضعف یک روند استفاده می‌شود و این اندیکاتور توانایی تشخیص جهت روند را ندارد. تشخیص جهت کار DI+ و DI- است، به طوری که اگر DI+ بزرگتر از DI- بشود، روند صعودی و بالعکس این موضوع، روند نزولی خواهد بود. تقاطع این اندیکاتورها با ADX می‌تواند برای تشکیل یک سیستم معاملاتی کامل مفید واقع شود که در ادامه در مورد آن به طور مفصل صحبت خواهیم کرد.

قبل از اینکه نحوه پیدا کردن سیگنال‌ها را با استفاده از مثال‌ها به شما آموزش دهم، این نکته را به خاطر بسپارید که ویلز ویلدر که معامله‌گر بازار کالا و ارز بوده و به همین دلیل مثال‌هایی که در کتاب او آورده شده، اغلب مربوط به این بازارها هستند؛ اما این موضوع اصلا به این معنا نیست که نمی‌توان از اندیکاتورهای ساخت این فرد در بازار بورس استفاده نکرد.

در واقع سهام شرکت‌هایی که نوسان زیادی دارند، با ADX و… بسیار خوب کار می‌کنند و اگر سهام یک شرکت از نوسان کمتری برخورددار باشد، تحلیلگران بازار بورس می‌توانند به راحتی با تغییر چند پارامتر در محاسبات و تنظیمات، ADX را برای یک سهم خاص بهینه‌سازی کنند.

همچنین می توانید از فیلترهای کاربردی دیده بان بازار بورس استفاده نمایید. این مجموعه شامل بیش از 500 فیلتر کاربردی می باشد.

قدرت روند اندیکاتور ADX

اولین کاری که می‌توانیم با اندیکاتور ADX انجام دهیم این است که مشخص کنیم یک سهام در بازار بورس وارد یک روند شده است یا خیر و این کار به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند که از یک سیستم روندی در کار خود استفاده کنند و یا یک سیستم نوسانی. طبق نظر ویلدر در کتاب‌هایش زمانی که ADX بالاتر از 25 باشد، سهام مورد نظر در یک روند حضور دارد؛ اما اگر ADX به زیر 20 برسد، روندی موجود نیست.

حتما برای شما سوال شده است که چه بلایی سر این فاصله بین 20 تا 25 می‌آید؟

همانطور که گفتیم شما می‌توانید با ایجاد تغییراتی حساسیت و دقت این اندیکاتور را در تحلیل تکنیکال بالا ببرید؛ اما این فاصله خالی به دلیل تاخیراتی است که ADX نسبت به قیمت دارد و بیشتر به خاطر تکنیک‌های ساده‌سازی به وجود آمده است. نگران نباشید؛ زیرا اکثر اندیکاتورهای موجود در تحلیل تکنیکال تاخیر دارند و این مشکل بزرگی را در معاملات شما به وجود نمی‌آورد.

تصویر بالا نمودار سهام شرکت Nordstrom در بازار بورس است و در آن از یک میانگین متحرک ساده 50 روزه و شاخص جهت‌دار میانگین (ADX) 14 روزه استفاده شده است. در این نمودار قیمت در ماه آپریل و می از یک روند رو به بالای قدرتمند به یک روند رو به پایین قوی رسیده است. بعد از ماه آگوست، ADX به بالای 20 رسیده و همانجا باقی مانده است و شما می‌توانید روندها را بعد از ماه آگوست مشاهده کنید.

تصویر زیر نیز نمودار سهام شرکت کویر تایر است. همانطور که مشاهده می‌کنید در حال حاضر ADX آن تقریبا در نزدیکی 44 قرار دارد.

پیشنهاد می کنم مقاله سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید

جهت روند و تقاطع‌ها در اندیکاتور ADX

خوب تا به اینجا متوجه شدیم که اگر اندیکاتور ADX بالاتر از 25 باشد، با یک روند طرف هستیم؛ اما با این حال بسیاری از سرمایه‌گذاران و تحلیلگران بازار بورس از عدد 20 به عنوان یک سطح کلیدی استفاده می‌کنند.

در بحث تقاطع‌ها باید گفت که وقتی DI+ از روی DI- عبور کرده و به بالاتر از آن می‌رود، با یک سیگنال خرید مواجه هستیم. این سیگنال خرید با بالاتر رفتن اندیکاتور ADX و قدرت روند، عمر بیشتری خواهد داشت. وقتی سهام مورد نظر به اندازه کافی سودآور شود، سرمایه‌گذاران باید یک حد ضرر مشخص کرده و منتظر سیگنال فروش بمانند. بالاتر رفتن DI- ازDI+ همین سیگنال فروشی است که از آن صحبت می‌کنیم.

برای دانلود اندیکاتور ADX از این لینک استفاده کنید : دانلود اندیکاتور ابر ADX

نمودار بالا قیمت سهام Medco Health Solutions را با سه اندیکاتور حرکت جهت‌دار مختلف نشان می‌دهد. در این نمودار از عدد 20 برای سطح کلیدی اندیکاتور ADX استفاده شده است.

خطوط نقطه‌چین سبز، سیگنال‌های فروش و خطوط نقطه‌چین قرمز، سیگنال‌های خرید را نشان می‌دهند. همانطور که می‌بینید تعداد زیادی عبور و تقاطع بین DI+ و DI- وجود دارد که برخی در ADX بالای 20 اتفاق میفتد و سیگنال‌های تایید می‌شوند؛ اما عبورهایی که در زیر ADX 20 وجود دارند، سیگنال‌های غیرمعتبر شناخته می‌شوند.

نکته:

در این اندیکاتورها نیز مانند هر اندیکاتور دیگری شلاق‌های بازار، سیگنال‌های خوب و سیگنال‌های بد وجود دارند؛ پس برای بالا بردن دقت کار باید مانند تمام بخش‌های تحلیل تکنیکال از دیگر ابزار نیز استفاده کنید. برای مثال در ماه سپتامبر یک سری مراحل تثبیت و ادغام داریم که شبیه پرچم هستند و بعد از آن با یک روند صعودی و رشد مواجه هستیم.

در تصویر بالا نیز نمودار قیمت سهام AT&T در بورس را می‌بینید که در یک دوره زمانی 12 ماه تهیه شده است. در این نمودار چندین سیگنال خوب وجود دارد و با به کارگیری حد ضررهای مناسب سود‌های خوبی را به سمت جیب سرمایه‌گذاران روانه کرده‌اند. می‌توانستیم از اندیکاتور SAR پارابولیک نیز برای تعیین یک سری حد ضرر استفاده کنیم.

با توجه کردن به نمودار متوجه می‌شوید که حتی با بالاتر رفتن DI- از DI+ در ماه آپریل، تا ماه جولای هیچ سیگنال خریدی نداشتیم! علت این موضوع این است که در این دوره زمانی ADX زیر عدد 20 بوده است.

سخن پایانی

در این مقاله به آموزش اندیکاتور ADX پرداختیم. اندیکاتورهای سیستم معاملاتی حرکات جهت‌دار در بحث محاسبات کمی پیچیده بوده و برای حرفه‌ای شدن در آن‌ها نیازمند تمرین زیادی هستید. استفاده از تقاطع‌ها و عبورهای DI+ و DI- می‌تواند سیگنال‌های فوق‌العاده دقیق و قدرتمندی را تولید کنند و با به کارگیری ADX اعتبار این سیگنال‌ها بیشتر از قبل نیز خواهد شد.

این سیگنال‌ها شبیه نشانه‌هایی است که از ارتعاش‌سنج‌های ممنتومی به دست می‌آوریم( در مورد ارتعاش‌سنج‌های ممنتوم می‌توانید در مقاله “اندیکاتورهای مهم و کاربردی بورس” بخوانید)

در استفاده از اندیکاتور ADX در تحلیل تکنیکال و صد البته DI+ و DI- استفاده از دیگر ابزارها می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد؛ از جمله ابزارهای مناسب می‌توان به اندیکاتورهای حجمی، تحلیل روند ساده و یا الگوهای نموداری اشاره کرد.

با ترکیب چند اندیکاتور و ابزار می‌توانید همیشه سود‌آور بمانید. در این مقاله تمرکز اصلی بر روی ADX گذاشته شد؛ اما این سه اندیکاتور در تحلیل تکنیکال در یک خانواده قرار دارند و بسیار به هم مرتبط و نزدیک هستند. با استفاده از اندیکاتور ADX می‌توانید قدرت یک روند را در نمودار سهام یک شرکت در بورس تعیین کنید و سپس از DI+ و DI- برای تعیین جهت آن روند بهره ببرید. امیدواریم از آموزش اندیکاتور ADX استفاده لازم را ببرید.

شاخص ADX؛ اندیکاتوری برای تشخیص قدرت و جهت روند در بورس و بازارهای مالی

ابزارهای تحلیلی مورد استفاده در بازارهای مالی این امکان را فراهم می‌کنند که بتوان سهام را از جهات مختلف بررسی کرد. حجم معاملات، جهت روند قیمت و قابل اطمینان بودن سطوح قیمتی از جمله فاکتورهای بسیار مهم و تعیین‌کننده در تحلیل تکنیکال هستند. شاخص میانگین جهت‌دار یا Average Directional Movement Index نیز یکی از ابزارهایی است که در تشخیص جهت و قدرت روند قیمت سهام به معامله‌گران کمک می‌کند. در ادامه توضیح می‌دهیم که شاخص ADX چیست، چگونه وضعیت سهام را ارزیابی می‌کند و چطور باید آن را تفسیر کرد.

شاخص ADX در بورس چیست؟

شاخص ADX که مخفف Average Directional Movement Index است را فردی به نام J. Welles Wilder ابداع کرد. این شاخص در بازارهای رونددار یا بدون روند کاربرد دارد. همان‌گونه که در مطلب «خط روند در تحلیل تکنیکال چیست و چگونه رسم می‌شود؟» بیان کرده‌ایم، روندها یا صعودی هستند یا نزولی. این امر را می‌توان به کمک دو ابزار مکمل دیگر با نام‌های شاخص جهت‌دار منفی یا DI- و شاخص جهت‌دار مثبت یا DI+ نشان داد. در شاخص میانگین جهت‌دار علاوه بر این دو شاخص یک خط دیگر نیز به نام خط ADX وجود دارد. از این رو این شاخص از سه خط مجزا برای تحلیل سهام کمک می‌گیرد.

به کمک این شاخص می‌توان تصمیم‌گیری در خصوص معامله به شکل لانگ (خرید) یا شورت (فروش) را بررسی کرد. هم‌چنین ممکن است معامله‌گر پس از بررسی این اندیکاتور، تصمیم بر عدم انجام معامله بگیرد. با توجه به کارکرد اصلی این اندیکاتور در تعیین قدرت و جهت حرکت روند، می‌توان دریافت که محور توجه و تمرکز شاخص ADX، قدرت حرکت روند است. همان‌گونه که اشاره کردیم، خط DI+ قدرت حرکت روندهای صعودی و خط DI- قدرت حرکت روندهای نزولی را نشان می‌دهد.

تفسیر شاخص میانگین ADX در بورس

زمانی که خط DI+ بالای خط DI- قرار می‌گیرد، این امر حاکی از بازار گاوی یا صعودی است. یعنی سهام تمایل به صعود و افزایش قیمت دارند. همچنین زمانی که خط DI‌- خط DI‌+ را در بالای آن قطع می‌کند، شاهد یک بازار خرسی هستیم که در آن سهام تمایل به افت قیمت و حرکت‌های روبه‌پایین دارند.

بیشتر بخوانید

دقت کنید که سه خط این اندیکاتور همانند سایر اندیکاتورها نظیر RSI در محدوده میان صفر تا ۱۰۰ ترسیم می‌شوند. هم‌چنین به منظور انجام محاسبات، در تنظیمات اندیکاتور ADX معمولا دوره‌های ۱۴روزه را در نظر می‌گیرند. خط ADX خود از ترکیب دو اندیکاتور فوق ایجاد می‌شود. اگر این خط صعودی باشد به منزله آن است که بازار رونددار است. حال این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. به ویژه‌ آن‌که قرار گرفتن این خط در مقادیر بالای ۴۰، بیشتر بر وجود روند در بازار تاکید دارد.

در سمت دیگر اگر این خط صاف و یا نزولی باشد، به معنای آن است که بازار راکد، رنج یا فاقد روند است. به ویژه زمانی که این خط در مقادیر زیر ۲۰ قرار می‌گیرد، با اطمینان بیشتری می‌توان به رنج بودن بازار پی برد. هم‌چنین در برخی از مواقع پیش می‌آید که خط ADX در حرکت رو به بالای خود چندان مطمئن عمل نمی‌کند. یعنی این خط به بالای محدوده ۲۰ و به صورت صعودی حرکت می‌کند اما این شرایط حاکی از بازار بدون روند است و بهترین اقدام در این شرایط آن است آموزش استفاده از شاخص ADX که دست به معامله نزنیم.

اگر شاخص ADX میان دو اندیکاتور DI قرار گیرد و مقدار آن از ۲۵ بیشتر باشد، سیگنال‌های خرید و فروش از اعتبار خوبی برخوردار خواهند بود.

بیشتر بخوانید

چنان‌چه خط ADX از محدوده ۴۰ با قدرت زیاد عبور کند ولی در بالای آن سطح باقی نماند، این امر به منزله آن است که امکان بازگشت روند وجود دارد. در شرایطی که خط مذکور به بالای محدوده ۲۰ حرکت و از آن عبور کند،‌ می‌توان دریافت که یک روند جدید در حال تشکیل شدن است.

فرمول‌های شاخص میانگین جهت‌دار

برای به دست آوردن فرمول اندیکاتور ADX به چند مرحله محاسبه نیاز داریم که در ادامه می‌توانید آن‌ها را ملاحظه کنید. تعدد این فرمول‌ها و محاسبات به دلیل آن است که این اندیکاتور از سه خط در ساختار خود بهره‌ می‌برد.

در ادامه شیوه محاسبه این شاخص را به صورت مرحله‌ به مرحله بررسی می‌کنیم.

روش محاسبه شاخص ADX در بورس

• در هر دوره باید سه مقدار DM, -DM+ و TR یا محدوده واقعی را به دست آورد. دقت کنید که در این اندیکاتور از دوره‌های ۱۴ روزه کمک‌ گرفته می‌شود. فرمول‌های مربوط به DM+ و DM- در زیر قابل دسترسی است.
  • DM = current high – previous high+
  • DM = previous low – current low-
  • ۱۴ TR اول = مجموع مقادیر ۱۴ TR نخست.
  • ۱۴ TR بعدی = ۱۴ TR اول – (۱۴ TR قبلی/ ۱۴) + TR فعلی

  چه اطلاعاتی را می‌توان از شاخص میانگین جهت‌دار به دست آورد؟

  ADX در کنار دو شاخص جهت‌دار منفی و مثبت از اندیکاتورهای تکانه به شمار می‌روند. شاخص ADX در بورس موجب می‌شود که سرمایه‌گذار قادر به تعیین قدرت روند باشد. این درحالی است که از DI- و DI+ به منظور تشخیص جهت روند استفاده می‌شود.

  بیشتر بخوانید

  همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم، مقادیر بالاتر از ۲۵ در ADX نشان‌گر یک روند قوی است. به همین ترتیب مقادیر زیر ۲۰ از یک روند ضعیف خبر می‌دهد. از تقاطع خطوط DI+ و DI- به منظور صدور سیگنال استفاده می‌شود. به عنوان مثال در شرایطی که خط DI+ بالاتر از DI‌- قرار بگیرد و شاخص ADX بالای محدوده ۲۰ یا در شرایط ایده‌آل‌تر ۲۵ باشد، این امر به منزله ایجاد یک سیگنال بالقوه برای خرید است.

  یا به عنوان مثالی دیگر، اگر DI- خط DI‌+ را در بالای‌ آن قطع کند و ADX بیشتر از ۲۰ یا ۲۵ باشد، این شرایط حاکی از یک موقعیت برای ورود به یک معامله شورت است.

  افزون بر آن‌چه گفته شد، از این تقاطع‌ها می‌توان در شناسایی نقاط خروج نیز استفاده کرد. به عنوان آموزش استفاده از شاخص ADX نمونه اگر در یک معامله لانگ قرار دارید، زمانی که DI- در بالای DI+ قرار گرفته و آن را قطع می‌کند، از معامله خارج شوید. هم‌چنین اگر ADX زیر ۲۰ قرار گیرد، شاخص میانگین جهت‌دار از بی‌روند بودن قیمت خبر می‌دهد. به این ترتیب می‌توان دریافت که این موقعیت برای ورود به یک معامله چندان مطلوب نیست.

  مقایسه شاخص میانگین جهت‌دار و اندیکاتور آرون (Aroon)

  شاخص میانگین جهت‌دار از ترکیب سه خطی که بالاتر به آن اشاره شد تشکیل می‌شود. این در حالی است که اندیکاتور آرون (Aroon) دو خط در ترکیب خود دارد. هم‌چنین این دو اندیکاتور شباهت‌هایی نیز دارند. هر دوی آن‌ها خطوطی دارند که حرکت‌های مثبت و منفی را نمایش می‌دهد. این خطوط به تشخیص جهت روند کمک می‌کنند.

  مقادیر یا سطح اندیکاتور آرون درست مانند ADX در تعیین قدرت روند مورد استفاده قرار می‌گیرند. با این‌همه نحوه محاسبات متفاوت است. به همین دلیل وقوع تقاطع میان خطوط در این دو اندیکاتور، در شرایط و زمان‌های مختلفی اتفاق می‌افتد.

  محدودیت‌های استفاده از شاخص میانگین جهت‌دار

  ساختار شاخص ADX در بورس به گونه‌ای است که قطع خطوط در آن می‌تواند به کرات اتفاق بیفتد. حتی ممکن است این اتفاق بیش از حد معمول هم رخ دهد. به همین دلیل احتمال ایجاد سردرگمی و از دست دادن دارایی و یا ضرر نیز وجود دارد. چرا که ممکن است تغییر جهت در برخی معاملات بسیار سریع رخ دهد. این مسئله به سیگنال کاذب اشاره دارد که به عنوان یکی از محدودیت‌های این اندیکاتور می‌توان به آن اشاره کرد. چنین مسئله‌ای به ویژه‌ در شرایطی که مقادیر ADX زیر ۲۵ باشد، بیشتر به چشم می‌خورد. اگرچه گاهی ADX در محدوده بالای ۲۵ قرار می‌گیرد اما این شرایط موقتی است و سپس همراه با قیمت جهت آن معکوس خواهد شد.

  همانند سایر اندیکاتورهای موجود، از شاخص ADX در بورس نمی‌توان به تنهایی استفاده کرد. به منظور کسب نتیجه بهتر باید از تحلیل قیمت و سایر اندیکاتورها نیز کمک گرفته شود تا کنترل ریسک و هم‌چنین دریافت سیگنال به شکل بهتری اتفاق افتد.

  جمع‌بندی

  شاخص ADX در بورس از جمله ابزارهای پرکاربرد تحلیل تکنیکال است. از این ابزار به منظور تشخیص جهت و قدرت روند استفاده می‌شود. ADX یا شاخص میانگین جهت‌دار از سه خط در ترکیب خود استفاده می‌کند. این خطوط عبارت‌اند از: DM+، DM- و ADX. به این ترتیب و با توجه به خطوط مذکور می‌توان وضعیت سهام و روندها را به خوبی دریافت.

  زمانی که خط DI+ در بالای خط DI- قرار می‌گیرد، نشان از روندهای صعودی دارد. به این ترتیب سیگنال خرید صادر می‌شود. در شرایط معکوس نیز سیگنال فروش در بازارهای نزولی صادر می‌شود. لازم به ذکر است که استفاده از این اندیکاتور به تنهایی نمی‌تواند وضعیت یک سهام را به درستی اطلاع دهد. بلکه لازم است از سایر ابزارها نیز بهره گرفت تا نتایج تحلیل از اعتبار و قوت بیشتری برخوردار باشد.

  اندیکاتور (Wilder’s DMI (ADX چیست؟

  

  Wilder’s DMI (ADX( از سه شاخص تشکیل شده است که قدرت و جهت یک روند را اندازه گیری می کند . سه خط شاخص حرکت جهت (DMI) را تشکیل می دهند : ADX ( خط سیاه ) ، DI + ( خط سبز ) و DI- ( خط قرمز ). خط شاخص میانگین جهت (ADX) قدرت روند را نشان می دهد . هرچه مقدار ADX بیشتر باشد ، روند قویتر خواهد بود . رنگ خطوط می تواند تغییر کند ، اما سیاه ، سبز و قرمز در اکثر نرم افزارها پیش فرض است .

  اندیکاتور جهت مثبت (DI +) و شاخص منهای (DI-) جهت قیمت فعلی را نشان می دهند . وقتی DI + بالای DI- باشد ، حرکت فعلی قیمت افزایش می یابد . وقتی DI- بالای DI + باشد ، حرکت فعلی قیمت پایین می آید .

  نکات کلیدی

  • DMI مجموعه ای از شاخص ها شامل + DI ، -DI و ADX است .
  • + DI و -DI حرکت قیمت را بالا و پایین می کنند و از کراس اوورهای این خطوط می توان به عنوان سیگنال های تجاری استفاده کرد .
  • ADX قدرت روند را بالا یا پایین می سنجد . قرائت بالای 25 نشانگر یک روند قوی است .

  DMI وایلدر (ADX) به شما چه می گوید؟

  Wilder’s DMI ، كه توسط J. Welles Wilder در سال 1978 توسعه داده شد ، قدرت روند را نشان می دهد. به گفته وایلدر ، زمانی كه ADX بالاتر از 25 باشد ، روندی وجود دارد . مقادیر DMI بین صفر تا 100 است .

  اگر DI + بالاتر از DI- باشد ، قرائت ADX از 25 یا بالاتر نشانگر روند صعودی قوی است . اگر DI- بالاتر از DI + باشد ، قرائت ADX از 25 یا بالاتر نشانگر روند نزولی قوی است .

  حتی اگر روند معکوس شود ADX ممکن است بالای 25 باشد . از آنجا که ADX غیر جهت دار است ، این نشان می دهد که روند معکوس به اندازه روند قبلی قوی است . معامله گران ممکن است خوانش های غیر از 25 برای نشان دادن روند قوی در بازارهای خاص بهتر باشد.

  به عنوان مثال ، یک معامله گر ممکن است دریابد که قرائت ADX از 20 ، نشانگر روند قبلی قیمت است . معامله گران محافظه کار ممکن است بخواهند قبل از استفاده از روند زیر استراتژی ها ، منتظر خواندن 30 یا بالاتر باشند .

  ترید با Wilder’s DMI

  علاوه بر رهنمودهای کلی که در بالا ذکر شد ، روشهای مختلفی برای استفاده از DMI برای ترید وجود دارد .

  DI کراس اور

  وقتی خط DI + از بالای خط DI عبور می کند ، معامله گران می توانند یک موقعیت طولانی داشته و یک سفارش توقف ضرر را در پایین ترین نرخ فعلی یا پایین ترین نرخ نوسان اخیر تعیین کنند . هنگامی که خط DI از بالای خط DI + عبور می کند ، معامله گران می توانند یک موقعیت کوتاه با یک توقف بالاتر از بالاترین روز فعلی یا بالای یک نوسان اخیر داشته باشند . اگر معاملات به نفع آنها برای کمک به سودآوری پیش رود ، تریدرها می توانند از یک توقف استفاده کنند .

  صرف نظر از اینکه یک معامله گر موقعیت طولانی یا کوتاه داشته باشد ، هنگام تأیید تقاطع ، ADX باید بیش از 25 باشد تا قدرت روند را تأیید کند.

  هنگامی که ADX زیر 20 باشد ، معامله گران می توانند از استراتژی های تجاری استفاده کنند که از شرایط محدود بهره برداری می کنند .

  انقباضات و انبساط DI

  خطوط DI + و DI با افزایش نوسان قیمت از یکدیگر دور می شوند و با کاهش نوسانات به سمت یکدیگر جمع می شوند . معامله گران کوتاه مدت می توانند در معاملات زمانی که این دو خط از هم جدا می شوند ، برای افزایش نوسانات استفاده کنند . معامله گران نوسان می توانند در موقعیتی قرار بگیرند که خطوط با پیش بینی شکست مواجه شوند .

  معامله گران باید از DMI وایلدر در کنار سایر شاخص های تکنیکال و پرایس اکشن استفاده کنند تا احتمال انجام معاملات سودآوری را افزایش دهند .

  نمونه ای از نحوه استفاده از اندیکاتور DMI (ADX) وایلدر

  نمودار زیر Shopify Inc. (SHOP) را با دو دوره روند و دوره های روند کمتر نشان می دهد . کراس اوور -DI و + DI چندین بار – سیگنال های تجاری بالقوه – اما همیشه وقتی این کراس اوورها اتفاق می افتد ، روند قوی (ADX بالای 25) وجود ندارد .

  اگر + DI بالاتر از -DI باشد ، وقتی ADX بالای 25 ( یا آموزش استفاده از شاخص ADX 20 ، 30) حرکت می کند ، این می تواند یک معامله طولانی را تحریک کند . اینها با فلشهای بالا مشخص شده اند .

  اگر -DI بالاتر از + DI باشد ، هنگامی که ADX بالای 25 حرکت می کند که می تواند یک ترید کوتاه را تحریک کند . با فلش های رو به پایین مشخص شده اند .

  دوره های انقباض نیز زمانی مشخص می شوند که خطوط + DI و -DI روی هم قرار بگیرند . این انقباضات در نوسانات است ، که اغلب دوره های بزرگتر ، روند رو به رشد را دنبال می کند ، جایی که خطوط دوباره جدا می شوند . خروج از این انقباضات ( جعبه های آبی ) ممکن است فرصت های معاملاتی را ایجاد کند .

  

  اندیکاتور مستعد ایجاد چندین سیگنال کاذب است ، به این معنی که قیمت در همان جهتی که کراس اوور تعیین می کند آموزش استفاده از شاخص ADX حرکت نمی کند . بنابراین، شاخص بهتر است در ترکیب با سایر اشکال تجزیه و تحلیل یا فیلترهای اضافی اعمال شده به سیگنالهای تولید شده مورد استفاده قرار گیرد.

  DMI وایلدر در مقابل آرون

  این دو شاخص هر دو سیگنال متقاطع دارند ، اما به روش های مختلفی محاسبه می شوند و موارد مختلفی را اندازه گیری می کنند . DMI در حال اندازه گیری حرکت بالا و پایین با هموار کردن نوسانات قیمت است . اندیکاتور آرون در حال اندازه گیری زمان یا دوره های زمانی کم یا زیاد در دوره بازگشت است .

  محدودیت های استفاده از DMI وایلدر (ADX)

  شاخص در حال مشاهده داده های گذشته است . ممکن است در پیش بینی حرکت های آینده قیمت فاقد ارزش پیش بینی باشد . اندیکاتور تأخیر دارد و بنابراین تمایل دارد که تغییرات روند را پس از تغییر روند قیمت نشان دهد . این امر می تواند منجر به برخی علائم تجاری شود که برای استفاده بسیار دیر است . این امر همچنین می تواند با قرائت ADX رخ دهد . قرائت 20 یا 25 یا 30 به معنای تداوم روند نیست . بسیاری از روندها پس از رسیدن به چنین قرائتی از بین می روند . این شاخص نمی تواند روند را پیش بینی کند ، فقط این که اخیراً روند امنیتی ادامه دارد .

  آموزش تحلیل تکنیکال، روند (بخش چهارم)

  طوطیا: استفاده از تحلیل تکنیکال در نمودارها، یکی از بهترین روش‌ها برای پیش بینی شرایط بازار و تعیین استراتژی ورود یا خروج به آن است. تحلیل تکنیکال ویژگی‌های متنوعی دارد که یادگیری آنها می‌تواند نقشی کلیدی در سرمایه‌گذاری‌های کاربران داشته باشد. در این مقاله به بررسی روند و انواع آن در تحلیل تکنیکال پرداخته‌ایم با ما همراه باشید.

  

  روند (Trend) مهم‌ترین مفهومی است که در تحلیل تکنیکال باید با آن آشنا شوید. مفهوم روند که با خود واژه آن تفاوتی ندارد، در واقع برآیند ترس و طمع معامله‌گران در بازار است. هنگامی که معامله‌گران در بازار حریص می‌شوند، قیمت‌ها روند صعودی به خود می‌گیرد و هنگامی که ترس بر بازار حاکم می‌شود، بازار نزولی می‌شود. برای آشنایی با مفهوم روند به نمودار زیر نگاه کنید:

  

  مشاهده روند صعودی بیت کوین از سپتامبر 2015 تا مارس 2017 در این نمودار کار سختی نیست، اما گاهی اوقات مانند نمودار زیر تشخیص روند دشوار می‌شود:

  

  نمودار قیمتی ریپل از می تا سپتامبر 2017

  روند (Trend) چیست؟

  یک روند، جهت کلی بازار در یک دوره زمانی مشخص است. در بیان بهتر، روندها از افت و خیز قیمت‌ها تشکیل می‌شوند و جهت این افت و خیزها، روند بازار را تعیین می‌کنند. روندها می‌توانند هم صعودی و هم نزولی باشند که به ترتیب مربوط به بازارهای صعودی و نزولی است. جهت کلی بازار نیازی به بازه زمانی مشخصی برای تشکیل خط روند ندارد، اما هر چه بازه طولانی‌تر باشد، روند تشکیل شده اعتبار بیشتری دارد. روندها با رسم خطوطی که به عنوان خطوط روند شناخته می‌شوند.

  

  انواع روند در نمودار قیمتی ارز دیجیتال

  روند‌ها نقشی حیاتی برای معامله‌گران دارند و توانایی شناسایی آنها و بکارگیری‌شان در معاملات می‌تواند کمک شایانی به تریدر‌ها کند. به طور معمول سه نوع مختلف خط روند در بازار وجود دارد:

  روند صعودی (Uptrend)

  یک خط روند صعودی زمانی شکل می‌گیرد که ارزش سهام یک معامله افزایش یابد. به‌عنوان‌مثال اگر قیمت اتریوم 3 دلار افزایش یابد و در همان بازه مجدداً 3 دلار کاهش داشته باشد و پس از این افت و خیز مجدداً 5 دلار افزایش یابد، روند تشکیل شده صعودی خواهد بود.

  روند نزولی (Downtrend)

  خط روند نزولی دقیقاً نقطه مقابل روند صعودی است. یک روند نزولی زمانی شکل می‌گیرد که ارزش سهام یک معامله کاهش یابد. به‌عنوان مثال اگر قیمت اتریوم 3 دلار کاهش داشته باشد و در همان بازه مجدداً 3 دلار افزایش داشته باشد و پس از این افت و خیز، کندل بعدی 5 دلار کاهش یابد، روند تشکیل شده نزولی خواهد بود.

  روند جانبی (Sideways trend)

  خط روند جانبی زمانی شکل می‌گیرد که بازار ثابت بماند، یعنی قیمت ارز دیجیتال به بالاترین یا پایین ترین نقطه قیمتی نرسد. بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای توجه زیادی به روند جانبی ندارند با این حال روندهای جانبی نقش مهمی در معاملات اسکالپینگ دارند.

  نحوه ترسیم خطوط روند روی نمودار

  یکی از راه‌هایی که یک تحلیل گر می‌تواند خط روند را ببیند، ترسیم خطوط روند است. خط روند یک خط مستقیم است که 2 یا چند نقطه قیمت را به هم متصل می‌کند. این خط روی نمودار ادامه می‌یابد تا به عنوان یک خط حمایت یا مقاومت عمل کند. شما از این روش‌های ترسیم می‌توان در ابزارهایی مانند تریدینگ ویو استفاده کرد.

  

  ترسیم خط روند صعودی

  خط روند صعودی یک خط مستقیم است که به سمت راست و بالا کشیده شده است , 2 یا چند نقطه پایین را به هم متصل می‌کند. نقطه پایین دوم در ترسیم خط روند صعودی، باید بالاتر از نقطه ابتدایی باشد. خطوط روند صعودی به عنوان پشتیبان عمل می‌کند و نشان می‌دهد که حتی با افزایش قیمت، تقاضا نسبت به عرضه بیشتر است. تا زمانی که قیمت‌ها بالای خط روند باقی بمانند، روند صعودی دست نخورده در نظر گرفته می‌شود. شکست زیر خط روند صعودی نشان می‌دهد که ممکن است تغییری در روند رخ دهد.

  

  ترسیم خط روند نزولی

  خط روند نزولی خط مستقیمی است که به سمت راست و پایین کشیده شده است که 2 یا چند نقطه اوج را به هم متصل می‌کند. ارتفاع نقطه دوم باید کمتر از نقطه اول باشد تا خط شیب رو به پایین داشته باشد. خطوط روند نزولی به عنوان مقاومت عمل می‌کند و نشان می‌دهد که حتی با کاهش قیمت، عرضه بیشتر از تقاضا است. تا زمانی که قیمت‌ها زیر خط روند باقی می‌مانند، روند نزولی دست نخورده در نظر گرفته می‌شود. شکست بالای خط روند نزولی نشان می‌دهد که ممکن است تغییری در روند رخ دهد.

  اعتبار خط روند

  اعتبار خط روند به عوامل متعددی ارتباط دارد که توسط عوامل مختلفی سنجیده میشود:

  شیب خط : هرچقدر شیب این خط بیشتر باشد اعتبار آن روند در پایداری کمتر است و احتمال شکست آن وجود دارد. شیب 45 درجه در تحلیل ها شیبی مناسب و معتبر تلقی می شود.

  تعداد برخورد نمودار قیمت با خط روند: هرچه تعداد برخورد به خط بیشتر باشد آن خط دارای اعتبار بیشتری است.

  شدت کاهش (افزایش) قیمت سهم: در این ارتباط هم هرچه کندل های بلند تری در نزول (صعود) ثبت شود احتمال شکست خط روند بالاتر می رود. برای مثال سهم برای چند روز متوال صف فروش(صف خرید) شود و با درصد های منفی چهار یا منفی پنج بسته شود.

  بازه زمانی بررسی سهم: شما باید این نکته مهم را در نظر بگیرید که روند به بازه زمانی بررسی سهم بستگی دارد. برای مثال سهم الف ممکن است در بازه زمانی سه ماه اخیر نزولی باشد در حالی که در بازه زمانی یک ساله صعودی باشد و نزولی که در سه ماه اخیر داشته صرفا یک اصلاح بوده باشد.به همین دلیل خط روند های بلند مدت اعتبار بیشتری دارند.

  مدت زمان روندها

  علاوه بر اینکه روندها دارای سه جهت می‌باشد به سه دسته نیز تقسیم می‌شود:

  روند بزرگ

  روند متوسط

  روند کوتاه

  در حقیقت تعداد نامحدودی روند وجود دارد که در فعل و انفعال با یکدیگر هستند و روندهای کوتاهی که فقط چند دقیقه تا چند ساعت را در بر می‌گیرند گرفته تا روندهای بسیار بلندمدت 50 تا 100 ساله. به عنوان مثال داو روند یکساله یا بیشتر را روند بزرگ نامیده است. داو مدت زمان روند متوسط را از سه هفته تا سه ماه می‌دانست و هر روند کمتر از سه هفته را نیز روند کوتاه می‌نامید.

  هر روند می‌تواند جزیی از روند بزرگ بعدی محسوب شود. برای مثال روند متوسط می‌تواند یک تصحیح در روند بزرگ پس از خودش شناخته شود. در روندهای بزرگ صعودی به طور معمول روند قبل از آموزش استفاده از شاخص ADX ادامه مسیر صعودی خود، در حدود یک یا دو ماه خود را تصحیح می‌کند. این روند تصحیح نیز می‌تواند خود شامل روندهای کوتاه‌مدت‌تر که همان موج‌های صعود و نزولی کوتاه‌مدت هستند باشد.

  استراتژی‌های معاملاتی با خطوط روند

  اکنون که معنای خط روند و انواع آنها را درک کرده‌ایم، بیایید به استراتژی‌هایی که بسیاری از معامله گران برای شناسایی روندها استفاده می‌کنند نگاه کنیم.

  شاخص معاملات MACD

  شاخص واگرایی میانگین متحرک (MACD)، میانگین قیمت یک ارز را در یک بازه زمانی خاص برای کمک به معامله گران در شناسایی روندها پیدا می‌کند. MACD مؤثرترین استراتژی معاملاتی روند است چرا که چندین معامله‌گر در یک بازه زمانی خاص وارد یک موقعیت خرید می‌شوند که در این موقعیت خرید، میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت پیشی می‌گیرد. با این حال، اگر میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلندمدت عبور کند، معامله‌گران می‌توانند موقعیت کوتاه‌مدت را نیز در نظر بگیرند.

  معامله گران معمولاً روندهای میانگین متحرک را با چندین شکل دیگر از تحلیل تکنیکال ادغام می‌کنند تا سیگنال‌ها را فیلتر کرده و روند را تعیین کنند. میانگین متحرک نیز نقشی حیاتی در کمک به تحلیل روند ایفا می‌کند.

  شاخص معاملاتی RSI

  شاخص قدرت نسبی (RSI) یک استراتژی است که به شناسایی حرکت قیمت ارز و همچنین سیگنال‌های خرید و فروش کمک می‌کند. RSI با مشاهده میانگین سود و زیان در یک دوره زمانی خاص، حرکت مثبت و منفی قیمت سهام را تعیین می‌کند. RSI به شکل درصدی نشان داده می‌شود که از صفر تا 100 در یک مقیاس در نوسان است.

  نشانگر ADX

  اندیکاتور ADX به معامله گران کمک می‌کند قدرت معامله گران را اندازه گیری کنند. ADX همچنین معامله‌گران را قادر می‌سازد تا قدرت قیمتی ارز مورد نظر را در دو جهت مثبت و آموزش استفاده از شاخص ADX منفی تخمین بزنند. خط روی اندیکاتور ADX بین صفر تا 100 تغییر می‌کند. اگر اندیکاتور مقادیر 25 تا 100 را نشان دهد، نشان دهنده این است که یک روند قوی در حال رخ دادن است، در حالی که اگر مقادیر به زیر 25 سقوط کنند، نشان می‌دهد که روند ضعیفی در حال رخ دادن است.

  روندها تمام داستان را بازگو نمی‌کنند!

  درست است که روندها نقشی کلیدی در تحلیل تکنیکال ایفا می‌کنند، اما بسیاری معتقد هستند که تحلیل روند‌ها، بازگوی تمامی اتفاقات بازار نخواهند بود چرا که هر بازه‌ای از زمان در بازار، خواه یک ثانیه خواه چندین روز، حاوی اطلاعات ارزشمند هستند. ضمن آنکه بررسی روندها بیشتر از روی گذشته قیمتی یک ارز انجام می‌شود و پیش بینی آینده کاری بسیار سخت و پر ریسک است. همچنین احساسات کاربران در بازار می‌تواند روند قیمتی یک ارز را به طور کل تغییر دهد. کارشناسان معتقدند تحلیل روند به تنهایی پاسخگوی نیاز سرمایه‌گذاران نخواهد بود و می‌بایست تحلیل بنیادی نیز در دستور کار آنها قرار بگیرد.

  

  خطوط روند ابزاری مهم در تحلیل تکنیکال

  استفاده از خط روند و تحلیل آنها، یکی از جنبه‌های مهم تحلیل تکنیکال است، اما به خاطر داشته باشید که این تنها یکی از ابزارها و تکنیک‌های موجود است. هنگامی که یک خط روند شکسته می‌شود، باید فقط به عنوان یک هشدار در نظر گرفته شود که روند ممکن است در حال تغییر باشد. برای تأیید تغییر روند باید از ابزارها و سیگنال‌های بیشتری استفاده کرد تا تضمین بیشتری را برای شما داشته باشد.

  اندیکاتور ADX - شاخص هدایتی میانگین

  اندیکاتور ADX (شاخص هدایتی میانگین) یک اندیکاتور تحلیل تکنیکی است که توسط ولز ویلدر (Welles Wilder) توسعه داده شد. این اندیکاتور بوسیلۀ مقایسۀ اختلاف بین دو کف با دو سقف، قدرت روند را تخمین می زند و حرکات احتمالی قیمتی بیشتر را تخمین می زند.

  کاربرد اندیکاتور ADX

  ADX یک شاخص ترکیبی است که حاصل محاسبۀ شاخص سبز رنگ هدایتی مثبت (+DI) و شاخص قرمز رنگ هدایتی منفی (-DI) می باشد اما تمامی اینها باید برای تحلیل روند مورد استفاده قرار گیرند.

  بطور کلی اعتقاد بر این است که این شاخص (که به شکل خطی پر رنگ نشان داده می شود)، قدرت روند کنونی را بازتاب می دهد:

  • اگر ADX صعود کند (معمولاً بالاتر از 25) نشان دهندۀ قدرت روند بازار خواهد بود - اگر شاخص ها با روند همراه شوند، بیش از پیش مفید خواهند شد.
  • اگر ADX پایین بیاید نشان می دهد که توسعۀ روند با تردید مواجه است. اگر ADX زیر رقم 20 باشد ممکن نشان دهندۀ وجود روند خنثی باشد. در این صورت نوسانگرها بیشتر مفید خواهند بود.

  ممکن است استفاده از سیستم معامله ای پیچیدۀ ADX نیاز به سیگنال های تائید کنندۀ بیشتری پیدا کند:

  • اگر +DI (خط سبزرنگ) بالاتر از -DI (خط قرمزرنگ) برود، یک سیگنال خرید شکل گرفته است.
  • اگر -DI (خط قرمزرنگ) بالاتر از +DI (خط سبزرنگ) برود، یک سیگنال برای فروش شکل گرفته است.

  نحوه محاسبه اندیکاتور ADX

  نحوۀ ایجاد در پلت فرم تجاری

  پرسش و پاسخ اندیکاتورهای فارکس

  اندیکاتور فارکس چیست؟

  از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی فارکس معمولاً برای پیش بینی حرکات قیمت در بازار فارکس استفاده می شود و به همین دلیل احتمال کسب سود از بازار فارکس را افزایش می دهند. اندیکاتورهای فارکس در واقع به حجم و قیمت یک ابزار معاملاتی معین برای پیش بینی بازار توجه می کنند.

  بهترین اندیکاتورهای تکنیکی کدام هستند؟

  تحلیل تکنیکی که اغلب شامل چندین استراتژی معاملاتی است نمی تواند از اندیکاتورهای تکنیکی جدا باشد. برخی از اندیکاتورها به ندرت استفاده می شوند درحالیکه برخی دیگر از اندیکاتورها برای بسیاری از معامله گرها بدون جایگزین هستند. ما در اینجا به 5 اندیکاتور تحلیل تکنیکی که بسیار متدوال هستند اشاره می کنیم: Moving average (MA) و Exponential moving average (EMA) و Stochastic oscillator و Bollinger bands و Moving average convergence divergence (MACD).

  نحوۀ استفاده از اندیکاتورهای تکنیکی چگونه است؟

  استراتژی های معاملاتی معمولاً نیازمند بکار گیری چندین اندیکاتور تحلیل تکنیکی هستند تا دقت و صحت پیش بینی افزایش پیدا کند. اندیکاتورهای تاخیری، روندهای گذشته را نشان می دهند درحالیکه اندیکاتورهای پیشرو حرکت آینده را پیش بینی می کنند. در هنگام انتخاب اندیکاتورها همچنین به انواع متفاوت ابزارهای نمودار نظیر حجم، شتاب حرکت، نوسان و اندیکاتورهای روند نیز توجه داشته باشید.

  آیا اندیکاتورها در فارکس کار می کنند؟

  2 نوع اندیکاتور وجود دارند: تاخیری و پیشرو. اندیکاتورهای تاخیری مبتنی هستند بر حرکات گذشته و برگشت های بازار و اگر بازارها قویاً در روند باشند این نوع از اندیکاتورها نیز مؤثرتر عمل می کنند. اندیکاتورهای پیشرو تلاش می کنند تا حرکات قیمت و برگشت ها در آینده را پیش بینی کنند و معمولاً از آنها در روند افقی استفاده می شود و از آنجائیکه سیگنال های غلط زیادی ارائه می دهند برای معاملۀ روند مناسب نیستند.