شاخص (MACD) چیست؟

سیگنال فروش: زمانی که خط ابی(خط مکدی) از ناحیه بالای صفر،خط قرمز(خط سیگنال) را از بالا به پایین قطع کند،سیگنال فروش صادر خواهد شد.همانطور که در شکل میبیند در ناحیه ای مشخص شده پس از اینکه خط ابی ،خط قرمز را از بالا به پایین قطع کرده و سیگنال فروش داده است ،روند قیمت به صورت نزولی شد.به این نکته توجه کنید که هر یک از دو مورد فوق زمانی صادق است که حتما در ناحیه مربوطه و با خصوصیات بالا باشد،عدم وقوع هریک ،سیگنال مکدی را نقض میکند.

میانگین متحرک MA چیست

میانگین های متحرک از حرکات قیمت فعلی عقب هستند زیرا براساس قیمت های گذشته می باشند.

میانگین متحرک

میانگین متحرک, شاخصی می باشد با استفاده ی گسترده در تحلیل های تکنیکی که از طریق حذف نوسانات حاصل از بی ثباتی های شاخص (MACD) چیست؟ کوتاه مدت قیمت به ثبات حرکات قیمتی کمک می کند. این شاخص یک شاخص عقب مانده از روند یا آهسته می باشد زیرا بر پایه ی قیمت های گذشته است . دونوع میانگین متحرک اصلی و رایج وجود دارد ، میانگین متحرک ساده SMA) که میانگین متوسط سهام در تعداد مشخصی از بازه ی زمانی ، و میانگین متحرک نمایی EMAکه توجه بیشتری به قیمت های جدید نشان می دهد. متداول ترین کاربرد میانگین های متحرک تشخیص جهت روند و تعیین سطوح حمایتی و پایداری می باشد . در حالی که میانگین های متحرک به خودی خود سودمند هستند پایه ای را برای دیگر شاخص های تکنیکی چون میانگین متحرک همگرایی واگرایی MACD)) شکل می دهند . از آن جا که معانی و تعاریف گسترده ای برای انوع خاص میانگین های متحرک وجود دارد در اینجا تنها اصطلاح میانگین متحرک را تعریف خواهیم کرد.

میانگین شاخص (MACD) چیست؟ متحرک تطبیقی

میانگین متحرک نمایی EMA

میانگین متحرک مثلثی

میانگین متحرک Pivot Point

میانگین متحرک وزنی WMA

میانگین متحرک ساده

میانگین متحرک ساده ، میانگین حسابی سهام را در طی تعداد دوره های زمانی محاسبه می کند .

میانگین متحرک نمایی

برای محاسبه ی EMA، ابتدا باید میانگین متحرک ساده SMA را در طی یک بازه ی زمانی خاص محاسبه کنید . سپس باید ضریب افزایش را برای وزن دار کردن EMA محاسبه کنید که معمولا با استفاده از این فرمول به دست می آید : 1+دوره ی زمانی انتخاب شده ÷2

بنابراین برای میانگین متحرک 20 روزه ضریب افزایش952 0.0= 1+20÷2 خواهد بود . سپس برای رسیدن به مقدار فعلی از ضریب ثابت سازی همراه با EMAقبلی استفاده می کنید . بنابراین EMAوزن بیشتری به قیمت های اخیر می بخشد در حالی که SMAوزنی برابر به تمام مقادیر می دهد.

میانگین های متحرک به شما چه می گویند؟

میانگین های متحرک از حرکات قیمت فعلی عقب هستند زیرا براساس قیمت های گذشته می باشند. هرچه دوره ی زمانی میانگین متحرک طولانی تر باشد ، این عقب ماندگی بیشتر می شود . بنابراین یک میانگین متحرک 200روزه عقب ماندگی ( تاخیر ) بسیار بیشتری نسبت به یک میانگین متحرک 20 روزه خواهد داشت زیرا قیمت های 200 روز گذشته را شامل می شود . طول میانگین متحرک مورد استفاده به اهداف معاملات بستگی دارد . میانگین های متحرک کوتاه تر برای تجارت کوتاه مدت و میانگین های متحرک دراز مدت برای سرمایه گذارهای بلند مدت مناسب تر است . میانگین های متحرک 50 و 200 روزه به طور گسترده توسط سرمایه گذارن و معامله گران استفاده می شود . شکستگی های بالا و پایین این میانگین متحرک سیگنال های تجاری مهم به حساب می آیند .

… میانگین متحرک در حال افزایش نشان می دهد که سهام در روند صعودی قرار دارد در حالی که میانگین متحرک در حال کاهش نشان می دهد که سهام در روند نزولی قرار دارد .

میانگین متحرک ساده در مقابل میانگین متحرک نمایی

ساده ترین شکل یک میانگین متحرک که با عنوان میانگین متحرک ساده SMAشناخته می شود , با در نظر گرفتن میانگین حسابی مجموعه ای از مقادیر داده شده محاسبه می شود . به عبارت دیگر ، مجموعه ای از اعداد یا قیمت های اسناد مالی با یکدیگر جمع شده و سپس بر تعداد قیمت های موجود در مجموعه تقسیم می شوند .

میانگین متحرک نمایی نوعی میانگین متحرک است که در تلاش برای واکنش بیشتر نشان دادن به اطلاعات جدید به قیمت های جدید توجه بیشتری می کند . یادگیری معادلات نسبتا پیچیده به منظور محاسبه ی EMAممکن است برای بسیاری از معامله گران غیرضروری باشد ، زیرا تقریبا همه ی مجموعه های نموداری محاسبات را برای شما انجام می دهند . اکنون که درک بهتری از نحوه ی محاسبه ی SMAو EMA دارید بیایید نگاهی به تفاوت این میانگین ها بیندازیم . با نگاهی به محاسبه ی EMAمتوجه خواهید شد که تاکید بیشتری بر داده های جدید دارد که آن را به نوعی میانگین وزنی تبدیل می کند . در شکل زیر شاخص (MACD) چیست؟ ، تعداد دوره های زمانی استفاده شده در هر میانگین یکسان است( 15) , اما EMA با سرعت بیشتری به تغییر قیمت ها واکنش نشان می دهد . با افزایش قیمت ، EMA مقادیر بالاتری دارد و با نزول قیمت ، با سرعت بیشتری در مقایسه با SMAکاهش می یابد . این واکنش ها ، علت اصلی اینکه چرا بسیاری از معامله گران ترجیح می دهند EMA را بیشتر از SMAاستفاده کنند نشان می دهد.

همگذری ( تقاطع ) میانگین متحرک

همگذری میانگین متحرک روشی متداول است که معامله گران می توانند از میانگین متحرک استفاده کنند . همگذری زمانی اتفاق می افتد که میانگین متحرک سریع تر ( یعنی مینگین متحرک با دوره ی زمانی کوتاه تر ) از بالای میانگین متحرک با سرعت کمتر ( یعنی میانگین متحرک با دوره ی زمانی طولانی تر ) عبور کند که همگذری رو به افزایش اتفاق می افتد یا از پایین میانگین متحرک با سرعت کمتر عبور کند که در این صورت همگذری رو به کاهش اتفاق می افتد .

اندیکاتورMACD

اندیکاتور MACD ،‌ اندیکاتورهای دنبال‌کننده روند – میانگین‌های متحرک – را به یک اسیلاتور تکانه تبدیل می‌کند. ‌اندیکاتور MACD این‌کار را با کسر کردن میانگین متحرک با دوره زمانی طولانی‌تر از میانگین متحرک با دوره زمانی کوتاه‌مدت‌تر انجام می‌دهد. بنابراین،‌اندیکاتور MACD ، بهترین ویژگی‌های هر دو تحلیل را دارد و همزمان، روند و تکانه را دنبال می‌کند.

همان‌طور که از عنوان آن پیداست،‌اندیکاتور MACD نشان‌دهنده همگرایی و واگرایی دو میانگین متحرک است. همگرایی زمانی رخ می‌دهد که این دو میانگین به سمت یکدیگر حرکت کنند و در زمان واگرایی نیز، این دو میانگین از یکدیگر دور می‌شوند. میانگین متحرک کوتاه‌مدت‌تر (۱۲ روزه) سریع‌تر است.

میانگین متحرک بلندمدت‌تر (۲۶ روزه) کندتر و واکنش‌های آن نسبت به تغییرات قیمت، کمتر است. خط‌اندیکاتور MACD در بالا و پایین خط صفر یا همان خط مرکزی نوسان می‌کند. این تقاطع‌ها نشان‌دهنده این هستند که میانگین متحرک ۱۲روزه از میانگین متحرک ۲۶روزه گذشته است، البته جهت آن بستگی به جهت تقاطع میانگین‌های متحرک دارد.

اندیکاتور MACD مثبت نشان‌دهنده بالاتر قرار گرفتن میانگین متحرک ۱۲روزه نسبت به میانگین متحرک ۲۶ روزه شاخص (MACD) چیست؟ است. با واگرایی بیشترِ میانگین متحرک کوتاه‌مدت‌تر از EMA بلند مدت‌تر، مقادیر مثبت افزایش پیدا می‌کنند. یعنی شتاب‌روند صعودی در حال افزایش است. مقادیر منفی‌اندیکاتور MACD نشان‌دهنده بالاتر بودن میانگین متحرک ۲۶ روزه از میانگین متحرک ۱۲ روزه است.

هیستوگرام‌اندیکاتور MACD نشان‌دهنده چیست؟

هیستوگرام‌اندیکاتور MACD نشان‌دهنده اختلاف بین‌اندیکاتور MACD و میانگین نمایی متحرک ۹روزه (همان خط سیگنال) است. در زمان بالاتر بودن‌اندیکاتور MACD از خط سیگنال، هیستوگرام مثبت و در زمان پایین‌تر بودن‌اندیکاتور MACD از خط سیگنال، هیستوگرام منفی خواهد بود. اعداد ۱۲، ۲۶ و ۹ اعدادی هستند که همراه با‌اندیکاتور MACD استفاده می‌شوند و این‌اندیکاتور را به صورت مکدی (۱۲، ۲۶، ۹) نیز نشان می‌دهند. البته می‌توانید این اعداد را بسته به نوع معامله و اهداف مورد نظر خود، تغییر دهید.

اندیکاتور MACD چگونه عمل می‌کند؟

اندیکاتور MACD ، در بالا و پایین خط صفر – همان خط مرکزی – نوسان می‌کند و همزمان میانگین‌های متحرک، همگرا، متقاطع و واگرا می‌شوند. معامله‌گران برای دریافت سیگنال باید به نقاط تقاطع و واگرایی‌ها توجه کنند. به علت «بدون کران» ( Unbounded ) بودن‌اندیکاتور MACD ، بکارگیری آن برای تشخیص نواحی بیش‌فروش و بیش‌خرید، مناسب نیست. ‌اندیکاتور MACD را می‌توان به صورت مَک-دی یا اِم-اِی-سی-دی نیز تلفظ کرد. در قسمت پایین نمودار زیر می‌توانید،‌اندیکاتور MACD را مشاهده کنید.

در نمودار بالا، میانگین متحرک ۲۶ روزه نمایی از میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه کسر شده است. برای بدست آوردن میانگین‌های متحرک از قیمت‌های بسته شدن و از میانگین نمایی ۹روزه‌ به عنوان خط سیگنال به همراه‌اندیکاتور MACD برای شناسایی نقاط تغییر قیمت استفاده شده است. در واقع، برای بوجود آمدن‌اندیکاتور مکدی از ۳ میانگین متحرک نمایی استفاده شده است.

درک بهتر‌ اندیکاتور مکدی

هنگامی که میانگین متحرک نمایی (آبی) ۱۲ دوره‌ای بالاتر از میانگین متحرک نمایی (قرمز) ۲۶ دوره‌ای قرار گیرد، مقدار MACD مثبت و هنگامی که میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای قرار گیرد، مقدار MACD منفی می‌شود.

هر قدر فاصله MACD از خط مبنای خود ( Baseline ) بالاتر یا پایین‌تر باشد، نشان‌دهنده زیاد شدن فاصله بین دو میانگین متحرک نمایی است.

در نمودار زیر، می‌توانید ببینید چگونه دو میانگین متحرک نمایی اعمال شده در نمودار قیمت با خط MACD (آبی) که از بالا یا پایین خط مبنا (خط تیره‌های قرمز رنگ) عبور می‌کند مطابقت دارند.

فرمول MACD

مکدی به این روش محاسبه می‌شود:

میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای – میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای = MACD

MACD توسط تفریق میانگین متحرک نمایی بلند مدت (۲۶ دوره‌ای) از میانگین متحرک نمایی کوتاه‌مدت (۱۲ دوره‌ای) به دست می‌آید.

منظور ما از ۱۲ یا ۲۶ دوره‌ای، ۱۲ روز یا ۲۶ روز، ۱۲ یا ۲۶ هفته یا مثلا ۱۲ یا ۲۶ ساعتی است.

تنظیمات بازه‌های زمانی، روی نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال قابل تغییر هستند.

میانگین متحرک نمایی ( EMA ) نوعی از میانگین متحرک ( MA ) است که وزن و اهمیت بیشتری به برخی نقاط داده اخیر می‌دهد.

میانگین متحرک نمایی به عنوان میانگین متحرکی که وزنی نمایی دارد نیز شناخته می‌شود. یک میانگین متحرک که وزنی نمایی دارد به تغییرات اخیر قیمت واکنش بیشتری نشان می‌دهد. ولی یک میانگین متحرک ساده ( SMA ) وزنی یکسان به تمام مشاهدات در طول یک بازه زمانی مشخص می‌دهد.

نکات کلیدی:

• MACD با تفریق میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای از میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای محاسبه می‌شود.
• هنگامی که MACD از خط سیگنال خود عبور کرده و بالاتر می‌رود یا پایین‌تر می‌آید، در واقع سیگنال‌های تکنیکال تولید می‌کند.
• سرعت تقاطع‌ها (قطع کردن نیز به عنوان سیگنالی از اینکه بازار در موقعیت بیش خرید ( overbought ) یا بیش فروش ( oversold ) قرار گرفته است در نظر گرفته می‌شود.
• MACD کمک می‌کند تا معامله‌گران بتوانند تشخیص دهند که آیا حرکات صعودی در بازار در حال قوت گرفتن هستند یا حرکات نزولی.

چگونه با MACD وارد معامله شویم؟

برای درک عملکرد MACD ، ما بر خط اصلی یا MACD تمرکز می‌کنیم. در این حالت دو سناریو برای تفسیر وضعیت خط MACD وجود دارد.

۱– عبور از خط صفر یا مرکز

زمانی که خط MACD خط صفر را به سمت بالا می‌شکند: موقعیت خرید

زمانی که خط MACD خط صفر را به سمت پایین می‌شکند: موقعیت فروش

این ساده‌ترین سناریو است که در این حالت خط سیگنال نادیده گرفت می‌شود و تمرکز فقط بر روی خط صفر و MACD است.

سیگنال مثبت

خط MACD تمایل به نوسان در محدوده خط صفر که در مرکز قرارگرفته است، دارد. یک قاعده کلی این است که اگر خط MACD بالای صفر قرار داشته باشد یک سیگنال مثبت است. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که EMA یا میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه از میانگین متحرک ۲۶ روزه بالاتر باشد، چراکه MACD حاصل تفاضل این دو میانگین است. در مثال فوق منطقه سبز زمانی است که خط MACD بالای صفر فرار گرفته و همان‌طور که مشاهده می‌کنید روند قیمت صعودی است.

دلیل مثبت بودن سیگنال در زمان بالاتر بودن EMA 12 روزه از EMA 26 روزه (و بالای صفر قرار گرفتن MACD ) این است که قیمت‌های ۱۲ روز اخیر نسبت به قیمت ۲۶ روز گذشته شاخص (MACD) چیست؟ روندی صعودی به خود گرفته‌اند و حرکت قیمت‌ها در جهت ساخت قله‌های جدیدتر است.

سیگنال منفی

زمانی که خط MACD در پایین خط صفر قرار دارد به معنای روند منفی است. به‌طور مثال در شکل فوق می‌بینیم زمانی که خط مک دی در پایین خط صفر قرار شاخص (MACD) چیست؟ دارد قیمت در ناحیه قرمز قرار می‌گیرد. این نشانه سیگنال منفی می‌تواند باشد.

دلیل منفی بودن سیگنال در زمان پایین‌تر بودن EMA 12 روزه از EMA 26 روزه (و پایین صفر قرار گرفتناین MACD ) است که قیمت‌های ۱۲ روز اخیر نسبت به قیمت ۲۶ روز گذشته روندی نزولی به خود گرفته‌اند و حرکت قیمت‌ها در جهت ساخت دره‌های جدیدتر است.

۲–خط سیگنال

زمانی که خط MACD بالای خط سیگنال قرار گرفت = موقعیت خرید

زمانی که خط MACD پایین خط سیگنال قرار گرفت= موقعیت فروش

این سناریو که خط سیگنال را هم در نظر می‌گیرد دقیق‌تر است.

شکست به سمت بالا:

یک سیگنال صعودی زمانی رخ می‌دهد که خط MACD خط سیگنال را به سمت بالا می‌شکند. به این معنی که خط MACD بالاتر از خط سیگنال است. در مثال فوق می‌بینیم که در ۱۵ نوامبر سیگنال مثبت داریم و قیمت وارد محدوده سبز شده است.

شکست به سمت پایین:

یک سیگنال منفی زمانی رخ می‌دهد که خط MACD خط سیگنال را به سمت پایین می‌شکند. به این معنی که خط MACD پایین‌تر از خط سیگنال است. در مثال فوق می‌بینیم که در زمان شکست به سمت پایین شاخص (MACD) چیست؟ قیمت وارد محدوده قرمز شده است.

بررسی واگرایی در‌اندیکاتور MACD

«واگرایی» ( Divergence ) زمانی رخ می‌دهد که‌ اندیکاتور MACD از پرایس اکشن دارایی مورد نظر فاصله بگیرد. واگرایی صعودی هنگامی مشاهده می‌شود که قیمت سهام یا دارایی مورد نظر به قیمت پایینِ پایین‌تر و‌اندیکاتور MACD به قیمت پایینِ بالاتری برسد. پایین‌تر رفتن قیمت سهام نشان‌دهنده روند نزولی فعلی اما بالاتر رفتن‌ اندیکاتور MACD نشان‌دهنده شتاب‌روند کمتر در جهت پایین است.

با وجود کمتر بودن شتاب روند در جهت پایین، تا زمان باقی ماندن‌ اندیکاتور MACD در ناحیه منفی، شتاب‌روند به سمت پایین همچنان از شتاب روند به سمت بالا بیشتر خواهد بود. گاهی اوقات، شتاب روند به سمت پایینِ کاهنده، می‌تواند حاکی از معکوس شدن روند یا افزایش قابل‌توجه قیمت باشد.

MACD در مقایسه با شاخص قدرت نسبی (RSI)

هدف شاخص قدرت نسبی ( RSI ) ایجاد سیگنال به هنگام فراهم شدن شرایط بیش‌خرید ( overbought ) یا بیش‌فروش ( oversold ) با توجه به قیمت‌های اخیر بازار است.

شاخص قدرت نسبی ( RSI ) اسیلاتوری است که سود و زیان قیمت میانگین را در طول یک بازه زمانی مشخص محاسبه می‌کند. بازه زمانی RSI بطور پیش فرض ۱۴ دوره‌ای است و مقدار RSI بین صفر تا ۱۰۰ نوسان می‌کند.

MACD رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی را محاسبه می‌کند، درحالیکه شاخص مقاومت نسبی تغییر قیمت را در رابطه با بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌های اخیر‌ اندازه‌گیری می‌کند. تحلیل‌گران از این دو‌اندیکاتور اغلب همراه با یکدیگر استفاده می‌کنند تا تصویر تکنیکال کاملتری از بازار داشته باشند.

این‌ اندیکاتورها هر دو مومنتوم (اندازه حرکت) بازار را‌ اندازه‌گیری می‌کنند، اما از آنجا که هر کدام فاکتورهای مختلفی را‌اندازه‌گیری می‌کنند، گاهی علائم متضادی ارائه می‌دهند.

به عنوان مثال، شاخص مقاومت نسبی ممکن است در یک دوره زمانی پایدار بالاتر از ۷۰ قرار گیرد، به این معنا که بازار با توجه به قیمت‌های اخیر بیش از حد به سمت خرید کشیده شده است، در حالیکه MACD نشان می‌دهد بازار هنوز در حال افزایش مومنتوم خرید است.

هر‌ اندیکاتور ممکن است با نمایش یک واگرایی از قیمت سیگنالی برای یک تغییر روند پیش رو ایجاد کند. واگرایی شاخص (MACD) چیست؟ یعنی قیمت به افزایش خود ادامه می‌دهد درحالیکه‌ اندیکاتور بازگشت کرده و پایین می‌آید و یا بالعکس.

محدودیت‌های MACD

یکی از اصلی‌ترین مشکلات واگرایی این است که بسیاری اوقات سیگنالی برای روند معکوس احتمالی ایجاد می‌کند اما در عمل روند معکوس نمی‌شود.

مشکل دیگر این است که واگرایی، نمی‌تواند معکوس‌شدن تمام روندها را پیش‌بینی کند. به عبارت دیگر، این‌اندیکاتور سیگنال‌های زیادی از معکوس‌ شدن روند اعلام می‌کند ولی این اتفاق نمی‌افتد اما از پیش‌بینی برخی روندهای معکوس واقعی باز می‌ماند.

واگرایی مثبت کاذب ( false positive divergence ) هنگامی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی در محدوده رنج (روند خنثی) حرکت کند، بطور مثال بعد از یک روند در یک الگوی مثلث ( triangle pattern ). کند‌شدن مومنتوم قیمت (حرکات قیمت در محدوده رنج یا کند‌شدن روند) باعث می‌شود، حتی در صورت عدم وجود یک روند معکوس حقیقی، MACD از بالاترین حد خود فاصله گرفته و به سمت خطوط صفر متمایل شود.

شاخص ها و نوسانگر ها- شاخص میانگین متحرک همگرا

میانگین متحرک همگرا / واگرا (MACD) یکی از مشهمورترین شاخص های بکار رفته در تحلیل تکنیکی است. این شاخص از دو میانگین متحرک نمایی تشکیل شده است، که به اندازه گیری قدرت حرکت سهام کمک می کنند. MACD اختلاف بین این دو میانگین متحرک است که نسبت به یک خط مرکزی رسم می شوند.

خط مرکزی، محلی است که این دو میانگین متحرک با هم مساوی هستند. به همراه MACD و خط مرکزی ، یک میانگین متحرک نمایی از خود MACD نیز روی نمودار رسم می شود.

ایده پشت این شاخص، اندازه گیری نیروی حرکتی کوتاه مدت در مقایسه با نیروی حرکتی دراز مدت برای کمک به مشخص کردن جهت فعلی حرکت است.

منبع:

جزوه درسی تصمیم گیری در مسایل مالی دکتر تفتیان

لینک های مفید

ارزش واقعی هیستوگرام زمانی مشخص می شود که فاصله بین دو خط در حال بازتر یا بسته تر شدن است. زمانی که هیستوگرام در بالای خط صفر خودش قرار می گیرد (مثبت) اما شروع به کاهش به سمت پایین می کند روند صعودی در حال تضعیف است. برعکس زمانی که هیستوگرام در زیر خط صفر قرار دارد (منفی) و شروع به بالا رفتن به سمت خط صفر می کند روند نزولی در حال تضعیف می باشد.

اخطار خرید و فروش واقعی فقط زمانی صادر می شود که هیستوگرام از خط صفر خودش عبور کند و هر چرخش در هیستوگرام اخطار زود هنگامی درباره تضعیف روند موجود است. چرخش هیستوگرام به سمت زیر خط صفر همواره زودتر از اخطارهای به موقع درباره پایان وضیت موجود دارند.

مشاوره آنلاین

با استفاده از خدمات مشاوره آنلاین مرکز آموزش انتخاب برتر، مسیر خود را برای ارتقاء سطح سواد و دانش مالی و حسابداری هموار نمایید.
این بخش، آماده پاسخگویی به نیازهای شما کاربران گرامی، میباشد.

معرفی کتاب

حقوق بانکداری اینترنتی ـ (ویرایش دوم)

درباره انتخاب برتر محصولات, خدمات و بازار حسابداری

درباره تیم متفکران نوین مالی

تماس و ارتباط با تیم

تمامی حقوق مطالب و مندرجات این وب سایت برای خانم دکتر اکرم تفتیان محفوظ میباشد.
توسعه یافته توسط : DCMS 3.2

MACD چیست

MACD چیست ،به گزارش آکادمی فتحعلی زاده ، MACD یکی از اندیکاتورهای مهم و موردعلاقه معامه گران است که در عین سهولت عملکرد بسیار خوبی را به نمایش گذاشته است.MACDمخفف عبارت MOVING AVERAGE CONVERGENCE DIVERGENCEبه معنای میانگین متحرک همگرا واگرا است.این اندیکاتور نخستین بار توسط جرالد اپل محقق و فیزیکدان امریکایی طراحی و معرفی شد.این اندیکاتور از پراستفاده ترین اندیکاتورا در بین معامله گران است.مکدی در دسته ی اسیلاتور ها Oscillatorها قرار دارد.مکدی در بررسی ضعف روند بسیار قوی عمل شاخص (MACD) چیست؟ میکند.

MACD چیست

مکدی MACD چیست و چه اجزایی را شامل می شود

از این اندیکاتور برای به دست اوردن قدرت ،جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود و از فرمول ساده ای به دست می اید.

همان طور که در شکل بالا میبینید این اندیکاتور شامل سه بخش خط سیگنال،خط مکدی و نمودار هیستوگرام است.خط سیگنال و مکدی دو میانگین متحرک نمایی هستند و در محاسبات میانگین مکدی به قیمت های نزدیک تر به روزهای اخرمعاملاتی وزن بیشتری داده شده است.از ویژگی های خط مک دی پرنوسان بودن و تند بودن ان است و برعکس ان خط سیگنال خیلی کنداست،علت این تمایز،تفاوت میانگین گیری در خط مکدی و خط سیگنال است.

بخش دیگر مکدی ،هیستوگرام است که شامل خطوط عمودی ای هست که از اختلاف خط مکدی و سیگنال به دست می ایند.

چگونه اندیکاتور مک دی MACD را در Tradingview بیاوریم

کافیست پس از اوردن چارت ارز موردنظر در Tradingview،در قسمت اندیکاتور بالای صفحه MACD را سرچ کنیم .

نحوه محاسبه خط مک دی MACD

نحوه ی محاسبه خط مکدی بسیار ساده و سهل است.در ضمن شما می توانید مکدی را طبق رفتار نمودار قیمتی ارز مدنظرتان بهینه سازی کنید تا سیگنالهای بهتری دریافت کنید.برای محاسبه ی مکدی کافیست طبق روند زیر پیش بروید.

1.میانگین نمایی12دوره ای قیمت را حساب کنید.

2.میانگین نمایی 26دوره ای قیمت را محاسبه کنید.

3.تفاضل میانگین 12دوره ای از میانگین 26 دوره ای،خط مکدی را میسازد.

MACD = [Price,12 Period]EMA – [Price,26 Period]EMA

نحوه محاسبه خط سیگنال

خط سیگنال میانگین نمایی 9روزه خط مکدی است. Signal = [MACD,9]EMA

نحوه محاسبه خط هیستوگرام

این بخش از مکدی،از اختلاف بین خط مکدی و خط سیگنال به دست می اید.زمانی که اختلاف خط مکدی و خط سیگنال از هم زیاد شود،هیستوگرام بزرگ خواهد شد و زمانی که اختلاف خط مکدی و خط سیگنال ازهم کم شود،هیستوگرام کوچک خواهدشد و حتی ممکن است به یک خط تبدیل شود.

سیگنال خرید و فروش در اندیکاتور مکدی MACD

سیگنالهای خرید و فروش در اندیکاتور مکدی زمانی صادر میشود شاخص (MACD) چیست؟ که این دو اندیکاتور با هم برخورد داشته باشند.

سیگنال خرید: زمانی که خط ابی(خط مکدی)از ناحیه زیر صفر،خط قرمز(خط سیگنال)را از پایین به بالا قطع کند در این صورت سیگنال خرید داده خواهد شد.همانطور که در شکل می بینید ،دقیقا در ناحیه ای که مشخص شده است خط ابی،خط قرمز را از ناحیه ای پایین صفر قطع کرده است و در این منطقه سیگنال خرید داده شده است و پس از ان روند قیمت صعودی بوده است.

سیگنال فروش: زمانی که خط ابی(خط مکدی) از ناحیه بالای صفر،خط قرمز(خط سیگنال) را از بالا به پایین قطع کند،سیگنال فروش صادر خواهد شد.همانطور که در شکل میبیند در ناحیه ای مشخص شده پس از اینکه خط ابی ،خط قرمز را از بالا به پایین قطع کرده و سیگنال فروش داده است ،روند قیمت به صورت نزولی شد.به این نکته توجه کنید که هر یک از دو مورد فوق زمانی صادق است که حتما در ناحیه مربوطه و با خصوصیات بالا باشد،عدم وقوع هریک ،سیگنال مکدی را نقض میکند.

واگرایی و همگرایی در مکدی MACD

یکی از سیگنال های اساسی که این اندیکاتور به ما می دهد در بررسی واگرایی ها است.تحلیگران حرفه ای،واگرایی هارا میبینند و از انها سیگنال می گیرند.به طور کلی واگرایی زمانی رخ می دهد که بین روند نمودار و روند اندیکاتور ناهمگونی وجود دارد.اگر با مفهوم واگرایی اشنایی ندارید ،اموزش مربوط به واگرایی را یکبار با دقت بخوانید.

همانطور که در شکل بالا میبیند نمودار قیمت دو قله پیاپی نزولی و اندیکاتور دو قله پیاپی صعودی تشکیل داده است.این واگرایی از نوع منفی است و همانطور که میبینید قیمت بعد از ان نزولی شده است.

نتیجه کلی:شاخص (MACD) چیست؟

اندیکاتور مک دی ،یک ابزار بسیار محبوب و پرکاربرد در بین معامله گران است.مکدی به صورت همزمان قدرت روند و قدرت بازگشت را بررسی میکند و در تشخیص ضعف روند بسیار قوی عمل کرده است.یکی از نقاط ضغف مکدی تاخیری بودن ان است که باید به این موضوع توجه کنیم.در نهایت ذکر این نکته حایز اهمیت است که یک اندیکاتور به تنهایی نمی تواند استراتژی خرید یافروش ما باشد.یک معامله گر حرفه ای تنها به بررسی یک اندیکاتور اکتفا نمی کند.

ممنون از اینکه تا پایان ” MACD چیست ” همراه ما بودید.

برای اطلاع از تمامی اخبار دنیای ارزهای دیجیتال به کانال تلگرامی ما به نشانی @reybiz-telegram و پیج اینستا @REYBIZ بپیوندید.

هرگونه سوال و مشکلی نسبت به آموزش های داده شده داشتید با پشتیبانی سایت مطرح کنید.تیم یوسف فتحعلی زاده بصورت ۲۴ ساعته جوابگوی سوالات شما است.

شاخص های MACD و RSI چه تفاوتی دارند؟

شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) و شاخص مقاومت نسبی (RSI) دو شاخص حرکت محبوب هستند که توسط تحلیلگران تکنیکال و معامله گران روز استفاده می شود . در حالی که هر دو سیگنال هایی را به معامله گران ارائه می دهند ، اما عملکرد آنها متفاوت است . تفاوت اصلی بین آنها این است که هر کدام برای اندازه گیری طراحی شده اند .

نکات کلیدی

• MACD و RSI هر دو شاخص های تکنیکال مشهوری هستند که حرکت قیمت سهام، ارز یا سایر دارایی ها را ردیابی می کنند .
• MACD با کسر EMA دوره 26 از EMA 12 دوره محاسبه می شود و هنگام عبور از خط سیگنال خود ( برای خرید ) یا پایین تر ( برای فروش ) سیگنال های تکنیکال را تحریک می کند .
• RSI حرکت صعودی و نزولی نمودار شده در برابر نمودار قیمت یک دارایی را مقایسه می کند ، جایی که سیگنالها بیش از 70 درصد و در صورتی که شاخص زیر 30 درصد باشد ، بیش از حد فروخته می شوند .

MACD

MACD در درجه اول برای سنجش قدرت حرکت قیمت دارایی استفاده می شود . این کار را با اندازه گیری واگرایی دو میانگین متحرک نمایی (EMA) انجام می دهد که معمولاً یک EMA 12 دوره و EMA 26 دوره است . یک خط MACD با کم کردن EMA 26 دوره ای از EMA 12 دوره ای ایجاد می شود و یک خط که EMA نه دوره ای آن محاسبه را نشان می دهد ، بر روی نمایش اولیه MACD به عنوان یک نمودار ترسیم می شود . یک خط صفر مقادیر مثبت یا منفی را برای MACD فراهم می کند . اساساً ، تفکیک بیشتر بین EMA 12 دوره ای و EMA 26 دوره ای نشان می دهد که حرکت بازار به سمت بالا یا پایین افزایش یافته است .

شاخص مقاومت نسبی

RSI قصد دارد نشان دهد که آیا یک بازار در رابطه با سطوح اخیر قیمت بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته می شود . RSI سود و زیان متوسط ​​ قیمت را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می کند . د وره زمانی پیش فرض 14 دوره است . مقادیر RSI در مقیاس 0 تا 100 رسم می شود . مقادیر بیش از 70 نشان دهنده خرید بیش از حد یک بازار در رابطه با سطوح اخیر قیمت است و مقادیر کمتر از 30 نشان دهنده بازاری است که بیش از حد فروخته شده است . در یک سطح کلی تر ، قرائت بالای 50 به عنوان صعودی ، و قرائت زیر 50 به عنوان نزولی تعبیر می شود .

RSI در مقابل MACD

RSI و MACD هر دو شاخص حرکت روند زیر هستند که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت یک دارایی را نشان می دهد . MACD با کسر EMA 26 دوره از EMA 12 دوره محاسبه می شود . نتیجه این محاسبه خط MACD است . سپس یک EMA نه روزه از MACD به نام “ خط سیگنال ” در بالای خط MACD رسم می شود ، که می تواند به عنوان محرک سیگنال های خرید و فروش عمل کند . معامله گران ممکن است هنگام عبور MACD از خط سیگنال خود ، دارایی را خریداری کنند و در صورت عبور MACD از زیر خط سیگنال ، دارایی را بفروشند .

RSI قصد دارد نشان دهد که آیا یک بازار در رابطه با سطوح اخیر قیمت بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته می شود . RSI سود و زیان متوسط ​​ قیمت را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می کند . دوره زمانی پیش فرض 14 دوره با مقادیر محدود از 0 تا 100 است .

MACD رابطه بین دو EMA را اندازه گیری می کند ، در حالی که RSI تغییرات قیمت را در رابطه با بالا و پایین ترین قیمت اخیر اندازه گیری می کند . ا ین دو شاخص اغلب با هم استفاده می شوند تا تصویر فنی کامل تری از بازار را به تحلیلگران ارائه دهند .

این شاخص ها هر دو حرکت در بازار را اندازه گیری می کنند ، اما از آنجا که عوامل مختلفی را اندازه گیری می کنند ، گاهی اوقات نشانه های مخالف ارائه می دهند . به عنوان مثال ، RSI ممکن است یک بازه زمانی بالاتر از 70 را برای یک دوره پایدار نشان دهد ، نشان می دهد که بازار نسبت به قیمت های اخیر بیش از حد به سمت خرید تمایل دارد ، در حالی که MACD نشان می دهد بازار همچنان در حرکت خرید در حال افزایش است . هر یک از شاخص ها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت ، تغییر روند آتی را نشان دهند ( قیمت در حالی که شاخص پایین می آید ، بالاتر می رود یا بالعکس ).

ملاحظات دیگر

از آنجا که دو شاخص عوامل مختلفی را اندازه گیری می کنند ، گاهی اوقات موارد متضادی ارائه می دهند . به عنوان مثال ، RSI ممکن است یک بازه زمانی بالاتر از 70 را برای یک دوره پایدار نشان دهد که بیانگر آن است که بازار نسبت به قیمت های اخیر بیش از حد به سمت خرید تمایل دارد ، در حالی که MACD نشان می دهد بازار همچنان در حرکت خرید در حال افزایش است . هر یک از شاخص ها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت ، تغییر روند آتی را نشان دهند ( قیمت در حالی که شاخص پایین می آید ، بالاتر می رود یا بالعکس ).

در حالی که هر دو به عنوان شاخص های حرکت در نظر گرفته می شوند ، MACD رابطه بین دو شاخص (MACD) چیست؟ EMA را اندازه گیری می کند ، در حالی که RSI تغییرات قیمت را در رابطه با بالا و پایین ترین قیمت اخیر اندازه گیری می کند . این دو شاخص اغلب با هم استفاده می شوند تا تصویر فنی کامل تری از بازار را به تحلیلگران ارائه دهند .