واگرایی در اندیکاتور


آموزش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

یکی دیگر از پرطرفدارترین اندیکاتورها در کنار اندیکاتور مکدی، شاخص قدرت نسبی یا RSI می‌باشد که تحلیلگران زیادی از استفاده می‌کنند.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا (Relative Strength Index) توسط ولز ویلدر طراحی و توسعه یافته است که از خانواده نوسانگرها می‌باشد و مانند اندیکاتور مکدی از میانگین متحرک در محاسبات آن استفاده شده است و در آن، دوره محاسبه به صورت متغیر است که در حالت پیش‌فرض و استاندارد ۱۴ روزه می‌باشد. این اندیکاتور یک شاخص جهت بررسی Momentum بازار (گرایش) و قدرت حرکت آن می‌باشد که برخی منابع آن را به عنوان یک اندیکاتور پیشرو در نظر می‌گیرند ولی با توجه به ویژگی نوسانی این اندیکاتور، بهتر است آن را جزو خانواده اندیکاتورهای تاخیری در نظر بگیریم.

گرایش بازار (Momentum) چیست؟

مومنتوم یا گرایش یکی از مفاهیم فیزیک است که قدرت و شتاب یک جسم در حال حرکت را مورد بررسی قرار می‌‌دهد. در واقع مومنتوم بیان می‌کند که یک جسم در حال حرکت توانایی دارد تا در همان جهت به مسیر خود ادامه دهد تا زمانی که یک جسم خارجی مانع از حرکت آن شود و یا مسیر آن را تغییر دهد.

مومنتوم = جرم X سرعت

در تصویر فوق شاهد یک مثال بسیار خوب از مفهوم مومنتوم هستیم؛ توپ‌های ساچمه‌ای به یک دیگر نیروی حرکتی وارد می‌کنند و این مومنتوم تا زمانی که یک نیروی خارجی مانع از ادامه حرکت آنها نشود و یا انرژی آنها تخلیه نشود، به حرکت خود ادامه می‌دهند.

حال همین مثال را در مورد RSI و بازار سرمایه بیان می‌کنیم؛ قیمتها همواره به سمتی مشخص حرکت می‌کنند و از روند خود پیروی می‌کنند تا زمانی که یک نیروی خارجی جهت حرکت را تغییر دهد. این موضوع به اصل روندها در تحلیل تکنیکال نیز مرتبط می‌باشد و بیان می‌کند که روندهای گذشته ممکن است تا دوره مشخصی از آینده نیز ادامه داشته باشند.

شاخص قدرت نسبی با بررسی دوره زمانی مشخص که به صورت استاندارد ۱۴ روزه می‌باشد، قدرت خرید و فروش در یک گزینه معاملاتی را مورد بررسی قرار ‌می‌دهد و آن را در یک نمودار با سه بازه مختلف نشان می‌دهد. همان طور که بیان شد RSI یک نوسانگر است و این نوسانگر بین دو سطح ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند.
همچنین در این بین، سطوح بسیار مهمی تعریف شده است که سطح ۰ تا ۳۰ به عنوان ناحیه اشباع فروش و سطح ۷۰ تا ۱۰۰ به عنوان ناحیه اشباع خرید نام‌گذاری می‌شود.

مثال RSI

ناحیه اشباع فروش و ناحیه اشباع خرید

در توضیحات فوق اشاره کردیم که قدرت و شتاب در یک جهت خاص با ورود یک نیروی خارجی و یا با تخلیه انرژی تغییر جهت خواهد داد. در اندیکاتور RSI دو ناحیه به نامهای اشباع خرید و اشباع فروش وجود دارد که نشانگر کند شدن و اتمام خرید و فروشهای افراطی می‌باشد. به بیان دیگر زمانی که به ناحیه زیر ۳۰ در اندیکاتور RSI می‌رسیم کم‌کم شاهد کاهش فروشهای افراطی در بازار هستیم و احتمالا قدرت خرید در بازار افزایش پیدا خواهد کرد و زمانی که در ناحیه ۷۰ به بالا هستیم احتمالا خریدهای افراطی رو به پایان است و توقع داریم که فشار خریداران کاهش یابد و شاهد عرضه پر قدرت در بازار باشیم.

ناحیه اشباع فروش و ناحیه اشباع خرید

در تصویر فوق شاهد قدرت RSI هستیم که دو بار در ناحیه اشباع خرید و یک‌بار در ناحیه اشباع فروش توانسته است حرکت بزرگ بعدی را حدس بزند. نکته قابل توجه این است که RSI در خانواده نوسانگرها می‌باشد و از حیث سیگنال زمانی جزو اندیکاتورهای تاخیری به حساب ‌می‌آید؛ لذا بهتر است به حرکت نمودار قیمت وزن بیشتری نسبت به RSI داده شود و صرفا از این شاخص در قالب یک نمودار کمکی استفاده گردد.

چگونه از RSI سیگنال صحیحی دریافت کنیم؟

با اندیکاتور RSI آشنا شدیم و سطوح آن را بررسی کردیم. در مورد دو سطح بسیار مهم توضیحاتی ارائه دادیم که دقیقا مبنای سیگنال RSI محسوب می‌شوند و نقش مهمی در این اندیکاتور ایفا ‌می‌کنند.

سیگنال خرید: گاهی اوقات در بازار شاهد عدم جذایت قیمت برای خریداران و همچنین شتاب‌زدگی فروشندگان هستیم که در این حالت شرایطی بوجود می‌آید که فروش افراطی در بازار و با حجم بالا اتفاق می‌افتد. در این شرایط نمودار RSI به مرور زمان سطح ۳۰ را شکسته و شاخصی کمتر از ۳۰ را نمایش می‌دهد.
بعد از نوساناتی که شاخص RSI در زیر سطح ۳۰ خواهد داشت به مرور زمان فروشهای افراطی تضعیف خواهند شد و شرایطی بوجود می‌آید که مجددا تمایل خریداران برای ورود به بازار افزایش می‌یابد؛ در این شرایط شاخص RSI شروع به رشد خواهد کرد و زمانی که سطح ۳۰ از پایین به بالا شکسته شود سیگنال خرید را صادر می‌کند.

اندیکاتور-سیگنال-خرید-RSI

سیگنال فروش: افزایش تقاضا و ورود نقدینگی سنگین به بازار باعث افزایش تدریجی قیمت خواهد شد و این روند مادامی که قیمتها برای خریداران دارای جذابیت باشند ادامه خواهد داشت. افزایش قیمت و کاهش خریدهای افراطی شرایطی را به وجود می‌آورد که به آن اشباع خرید می‌گویند و در این حالت غول بزرگ سرمایه به تدریج اقدام به فروش خواهد کرد و با توجه به اینکه جمعیت خریداران در بازار کاهش یافته است، قیمتهایی پایین‌تری برای خرید جذابیت پیدا می‌کنند که این مسئله باعث کاهش قیمت گزینه سرمایه‌گذاری خواهد شد. در این حالت شاخص RSI شروع به نزول از ناحیه اشباع خرید (سطح بالای ۷۰) خواهد کرد و شکست سطح ۷۰ خبر خوبی برای دارندگان این سهم نخواهد بود و این یعنی تمایل بالای سرمایه‌گذاران برای فروشهای بیشتر.

سیگنال فروش RSI

واگرایی در RSI

این اندیکاتور یکی از بهترین اندیکاتورها برای تشخیص واگرایی می‌باشد و در صورتی که در کنار مکدی بر روی ضعف در روند اتفاق نظر داشته باشند به احتمال بسیار زیادی باید شاهد برگشت قیمت باشیم. واگرایی زمانی در RSI رخ می‌دهد که شاهد ناهماهنگی بین نمودار قیمت و نمودار RSI باشیم که در این حالت شاهد ضعفی در روند هستیم که ممکن است جهت حرکت قیمت را کاملا تغییر دهد.

واگرایی در RSI

خط روند بر روی نمودار RSI

یکی از تکنیک‌هایی که برخی از تحلیلگران مورد استفاده قرار می‌دهند تکنیک ترسیم خط روند بر روی اندیکاتور RSI می‌باشد که در این حالت از نواحی برگشتی و یا شکست خط روند سیگنال می‌گیرند.

واگرایی چیست و چه کاربردی دارد؟

واگرایی زمانی رخ می دهد که قیمت یک سهم خلاف جهتی که یک اندیکاتور تکنیکال مثل اسیلاتورها نشان می‌دهد، حرکت کند. واگرایی به ما هشدار می دهد که روند کنونی قیمت در حال ضعیف شدن است. در بعضی مواقع واگرایی می‌تواند باعث بازگشت روند قیمت شود.

واگرایی را می‌توان به دو دسته مثبت و منفی تقسیم کرد. واگرایی مثبت می‌تواند به این معنی باشد که سهم ممکن است روند صعودی تشکیل دهد. برعکس آن واگرایی منفی می‌تواند به این معنی باشد که سهم در آینده ممکن است روند نزولی داشته باشد.

واگرایی

واگرایی چه چیزی را به ما نشان می دهد؟

در تحلیل تکنیکال، واگرایی می‌تواند به ما سیگنال بازگشت روند را بدهد. واگرایی مثبت زمانی اتفاق می افتد که قیمت کف جدیدی را تشکیل بدهد اما اندیکاتور تکنیکال ما (مثلا اندیکاتور MFI) رو به بالا حرکت کند. و برعکس، در واگرایی منفی قیمت سقف جدیدی تشکیل می‌دهد اما اندیکاتور نمی‌تواند سقف جدیدی تشکیل دهد و پایین‌تر از سقف قبلی خود حرکت می‌کند.

معامله‌گران از واگرایی استفاده می‌کنند تا بتوانند مومنتوم قیمت را ارزیابی کنند و احتمال برگشت قیمت را بسنجند. برای مثال، سرمایه‌گذاران از اسیلاتورهایی مثل RSI بر روی نمودارهایشان استفاده می‌کنند.

در حالت عادی اگر قیمت روند صعودی داشته باشد و سقف‌های جدید تشکیل دهد، اندیکاتور نیز باید همین رفتار را تکرار کند. اگر قیمت سقف جدیدی تشکیل دهد، اما RSI نتواند از سقف قبلی خودش بالاتر رود، می‎‌تواند هشداری مبنی بر ضعیف شدن روند صعودی باشد. این حالت را واگرایی منفی می‌نامند. در این مواقع معامله‌گر می‌تواند تصمیم بگیرد که آیا می خواهد از معامله خارج شود یا حد‌ضرری برای معامله تعیین کند تا اگر قیمت شروع به ریزش کرد، زیاد متضرر نشود.

واگرایی مثبت برعکس این شرایط است. تصور کنید که قیمت کف‌های جدید تشکیل دهد اما اندیکاتور برخلاف رفتار قیمت عمل کند. در این صورت سرمایه‌گذاران به این نتیجه می‌رسند که فروشندگان قدرتشان در حال کاهش است و ممکن است روند به زودی بازگشت کند.

یکی از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتورهای تکنیکال مخصوصا اسیلاتورها، پیدا کردن همین واگرایی‌هاست.

تفاوت سیگنال تایید و واگرایی

واگرایی زمانی رخ می‌دهد که قیمت و اندیکاتور به معامله‌گر چیزهای مختلفی نشان دهند. اما منظور از سیگنال تایید این است که یک یا چند اندیکاتور به همراه قیمت، یک چیز (ادامه روند و یا بازگشت روند و …) را به معامله‌گر نشان دهند. معامله‌گران چه زمانی که قصد ورود به معامله دارند و چه زمانی که داخل معامله هستند، نیاز به تاییدیه دارند. مثلا اگر قیمت روند صعودی دارد، انتظار دارند که اندیکاتور‌ها نیز ادامه‌داشتن روند صعودی را تایید کنند.

محدودیت های واگرایی

سرمایه‌گذاران باید از ترکیب چندین اندیکاتور و تکنیک‌های تحلیل استفاده کنند تا سیگنال برگشت قیمت برایشان تایید شود و نباید تنها از واگرایی استفاده کنند. این نکته برای تمام ابزار‌های تحلیل تکنیکال صدق می‌کند. ممکن است روند بازگشت کند اما سیگنال واگرایی برای ما صادر نشده‌ باشد، بنابراین باید از روش‌های دیگر مدیریت ریسک و تحلیل در کنار واگرایی نیز استفاده کنیم.

همچنین ممکن است واگرایی تشکیل شود، اما بازگشت قیمت صورت نگیرد، یا حتی اگر روند بازگشت کند مدتی طول بکشد. ممکن است واگرایی برای مدت طولانی ادامه داشته‌باشد، بنابراین اگر تنها بر‌اساس واگرایی بخواهید وارد معامله شوید، ممکن است قیمت طبق پیش‌بینی شما حرکت نکند و ضررهای بزرگی را تجربه کنید.

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.

هر آنچه که لازم است درباره واگرایی در تحلیل تکنیکال بدانید

Divergence واگرایی

بسیاری از معامله‌گران یا از اهمیت واگرایی بی اطلاع هستند یا نمی‌توانند مفهوم واگرایی در تحلیل را با اندیکاتور نوسانگر به طور دقیق اعمال کنند. ما در مقاله حاضر، شما را با مفهوم Divergence در تحلیل آشنا می‌کنیم و یکسری قوانین ساده را برای شناسایی این معیار ارائه می‌دهیم.

واگرایی چیست؟

واگرایی (Divergence) زمانی است که قیمت دارایی در جهت مخالف آنچه یک شاخص فنی نشان می‌دهد، حرکت می‌کند. هنگامی که یک سهام در حال واگرایی است، نشان دهنده روند ضعیف‌تر قیمت و شروع یک معکوس است.

به طور کلی واگرایی در اندیکاتور دو نوع واگرایی وجود دارد که عبارتند از:

  • واگرایی صعودی زمانی است که قیمت به سمت پایین حرکت می‌کند اما اندیکاتور می‌چرخد و به سمت بالا می‌رود
  • واگرایی نزولی زمانی است که قیمت در حال حرکت بالاتر است اما نشانگر به سمت پایین می‌رود

منطق پشت Divergence در تحلیل قیمت بازار این است که این اندیکاتور، کاهش سرعت حرکت قیمت را نشان می‌دهد. بنابراین حرکت قیمت، اغلب قبل از خود قیمت تغییر می‌کند. به این فکر کنید که اگر یک بشقاب پرنده را در یک باد شدید بیندازید، بشقاب برای مدتی خلاف باد می‌رود، سپس سرعتش کم می‌شود و در نهایت تغییر جهت می‌دهد و همراه با باد پرواز می‌کند.

منظور از واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست؟

در طول تجزیه و تحلیل تکنیکال واگرایی شاخصی از حرکت مثبت یا منفی قیمت است. برای واگرایی مثبت، قیمت یک دارایی به پایین‌ترین سطح جدید کاهش می‌یابد، در حالی که شاخصی که این دارایی را ردیابی می‌کند، الگوهای صعود را نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، واگرایی منفی زمانی است که قیمت دارایی به بالاترین سطح جدید صعود می‌کند، در حالی که اندیکاتور، مانند یک نوسان ساز، یک اوج پایین‌تر را تشکیل می‌دهد یا شروع به نشان دادن علائمی از کند شدن می‌کند، مانند شروع یک روند نزولی.

به طور کلی، معامله‌گران از واگرایی در تحلیل برای دو هدف استفاده می‌کنند:

  • ارزیابی تحرکات قیمت دارایی
  • ارزیابی احتمال وقوع یک معکوس

اگر قیمت سهام و ابزار تجزیه و تحلیل تکنیکال واگرایی در اندیکاتور – مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) – در یک جهت حرکت کنند، نشان دهنده افزایش تحرکات قیمت است. با این حال، اگر قیمت سهام در حال افزایش باشد اما RSI کندتر افزایش پیدا کند – واگرایی منفی خواهد بود – این سیگنالی است که نشان می‌دهد روند صعودی همراه با پتانسیل برگشت، شروع به تضعیف کرده است.

از آن زمان به بعد، معامله‌گر احتمالا تعیین می‌کند که چه زمانی توقفات ضرر یا محدودیت‌هایی را برای خروج از موقعیت خود تعیین کند. برای واگرایی مثبت، قیمت سهام پایین می‌آید، در حالی که ابزار تجزیه و تحلیل تکنیکال پایین‌ترین سطح را نشان می‌دهد، که ممکن است نشانه‌هایی از بازگشت بالقوه روند صعودی را ابراز کند. از چنین نقطه‌ای، معامله‌گران احتمالا تصمیم می‌گیرند که چه زمانی وارد یک موقعیت شوند، قبل از اینکه تکانه شروع به افزایش کند.

منظور از تحرکات قیمت چیست؟

حرکت قیمت با طول نوسانات قیمت اندازه‌گیری می‌شود. هر نوسان قیمت توسط یک محور ایجاد می‌شود که می‌تواند منجر به نوسانات بالا یا پایین شود. یک نوسان تکانه قوی با یک شیب تند با مدت طولانی مشخص واگرایی در اندیکاتور می‌شود، در حالی که یک حرکت ضعیف به سمت بالا می‌تواند با شیب کم عمق با مدت زمان کوتاه‌تر نشان داده شود.

نوسانات طولانی‌تر به سمت بالا نشان می‌دهد که حرکت در حال افزایش است، در حالی که نوسانات کوتاه‌تر به سمت بالا، نشانه حرکت و قدرت ضعیف‌تر است.

واگرایی صعودی

کدام شاخص برای Divergence در تحلیل تکنیکال بهتر عمل می‌کند؟

هیچ شاخص مطلقی برای واگرایی معاملات وجود ندارد. هر شاخص فنی مزایا و مشکلات خاص خود را دارد. ما در ادامه سه شاخص محبوب را پوشش خواهیم داد: RSI، MACD و Stochastic.

استراتژی معاملات RSI برای واگرایی در تحلیل

اندیکاتور RSI یک اندیکاتور مومنتوم است که به عنوان یک نوسانگر بین ۰ تا ۱۰۰ در زیر نمودار کندل استیک ترسیم شده است و به عنوان اندیکاتور زیرین شناخته می‌شود. RSI با میانگین سود و زیان قیمت در ۱۴ دوره قبل محاسبه می‌شود. این اندیکاتور توسط جی.ولز وایلدر جونیور در کتاب خود با عنوان «مفاهیم جدید در سیستم‌های تجاری فنی» ایجاد شد.

این اندیکاتور یک خط صاف ایجاد می‌کند که تمایل به ردیابی روند قیمت دارد و به خوبی به معاملات واگرایی کمک می‌کند. وقتی روی تنظیم پیش‌فرض ۱۴ دوره تنظیم می‌شود، نشانگر RSI مقادیر کمی از خرید و فروش بیش از حد را نشان می‌دهد. این بدان معنا است که وقتی صحبت از کاربرد واگرایی به عنوان سیگنال معاملاتی می‌شود، سیگنال‌های کمتری وجود دارد؛ اما زمانی که رخ می‌دهند قابل اعتمادتر هستند.

استراتژی معاملاتی MACD برای واگرایی در تحلیل

MACD یک شاخص تکانه‌ای است که در محیط‌های دنبال‌کننده روند به بهترین شکل استفاده می‌شود. نشانگر روند یک خط سیگنال و همچنین یک هیستوگرام را ترسیم می‌کند که تفاوت بین دو میانگین متحرک را نشان می‌دهد. میانگین‌های متحرک با پیشرفت روند و در نهایت معکوس شدن، همگرا و واگرا می‌شوند.

هیستوگرام بصری به خوبی به واگرایی معاملات کمک می‌کند، اما وقتی یک «نقطه نوسان» جدید ایجاد شده باشد، کمتر قابل تفسیر است. هیچ منطقه از پیش تعریف شده‌ای برای خرید و فروش بیش از حد در MACD وجود ندارد، بنابراین تصمیم‌گیری در مورد اینکه کدام سیگنال‌های تجاری روند به اندازه کافی قابل اعتماد هستند، دشوارتر است. این را می‌توان با استفاده از پیک‌های قبلی در MACD به عنوان استفاده موثر از آنها به عنوان مناطق حمایت و مقاومت برطرف کرد. از آنجایی که MACD به بهترین وجه در محیط‌های پرطرفدار استفاده می‌شود، سیگنال‌های نادرست زیادی را تولید می‌کند.

استراتژی معاملاتی Stochastic برای واگرایی در تحلیل

Stochastic یک اندیکاتور تکنیکی مومنتوم است که با مقایسه آخرین قیمت بسته شدن با محدوده قیمت‌های قبلی در ۱۴ دوره گذشته کار می‌کند.

واگرایی در مکدی

استوکاستیک شاخص حساس‌تری است، به این معنی که سیگنال‌های بیشتری از Divergence در تحلیل را ارائه می‌کند و در نتیجه فرصت‌های معاملاتی بیشتری را ارائه می‌دهد، اما این به معنای سیگنال‌های نادرست بیشتری نیز می‌باشد.

آیا واگرایی معاملات سودآور است؟

بله، اما نه همیشه! ما باید به یاد داشته باشیم که اندیکاتورها عملکرد قیمت را فیلتر می‌کنند. این فیلتر می‌تواند به ما کمک کند تا بسته به تنظیم معاملات خود، بر روی آنچه مهم است تمرکز کنیم یا آنچه مهم است را از دست بدهیم.

مزیت اصلی استفاده از واگرایی به عنوان یک سیگنال معاملاتی برای نحوه زمان‌بندی ورود معاملات این است که قبل از تغییر روند قیمت، سیگنال را ارائه می‌دهد. این سیگنال اولیه، قیمت ورودی بهتری برای تجارت به معامله‌گر می‌دهد.

نقطه ضعف استفاده از واگرایی به عنوان بخشی از یک سیستم معاملاتی خوب این است که می‌تواند «سیگنال‌های نادرست» بدهد. همانطور که از نام آن پیدا است، این زمانی است که اندیکاتور تغییر جهت می‌دهد اما روند قیمت همانطور که نشانگر پیشنهاد می‌کند معکوس نمی‌شود. این اغلب زمانی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور در منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش باشد. به این ترتیب خواهیم دید که حرکت روند تضعیف خواهد شد اما روند همچنان در تدبیر باقی می‌ماند.

واگرایی در مقابل تأیید

تفاوت بین واگرایی و تأیید در این است که واگرایی در تحلیل به معامله‌گر می‌گوید که قیمت سهام و اندیکاتور فنی سیگنال‌های مخالف ارائه می‌دهند، در حالی که تأیید زمانی است که اندیکاتور و قیمت دارایی سیگنال‌های یکسانی را نشان می‌دهند.

هر دو در دوره‌های زمانی مختلف در طول معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرند. تایید زمانی مهم است که یک معامله‌گر وارد موقعیتی شود تا اطمینان حاصل کند که تصمیم آنها با تجزیه و تحلیل فنی مناسب اثبات شده است. همچنین، از آن برای تعیین اینکه آیا حرکت قیمت احتمالا ادامه خواهد داشت یا خیر استفاده می‌شود.

محدودیت‌های Divergence در تحلیل

هنگام تعیین یک روند معکوس، استفاده از واگرایی به عنوان یک شاخص مستقل، پیشنهاد نمی‌شود. مهم است که شاخص‌ها را با سایر تکنیک‌های تحلیل تکمیل کنید تا الگوهای برگشت را مجدداً تأیید کنید. حتی اگر الگوهای واگرا شروع به رخ دادن کنند، این تضمین نمی‌کند که قیمت به زودی معکوس شود.

از آنجایی که واگرایی می‌تواند در یک دوره زمانی طولانی مدت اتفاق بیفتد، اگر قیمت دارایی طبق پیش‌بینی حرکت نکند، استفاده از آن به عنوان یک ابزار مستقل برای پیش‌بینی موقعیت خروج یا ورود می‌تواند منجر به بسیاری از فرصت‌های از دست رفته و زیان‌های تحقق نیافته یا تحقق یافته شود.

چگونه می‌توان بروز یک واگرایی در تحلیل تکنیکال را تایید کرد؟

برخی از تکنیک‌های آزمایش شده برای کاهش تعداد سیگنال‌های غلط و بهینه سازی تعداد معاملات سودآور وجود دارد. فراتر از واگرایی، برای کمک به تصمیم‌گیری معاملاتی، باید از موارد زیر برای تایید یک معکوس استفاده کرد:

  • خطوط روند
  • سطوح پشتیبانی
  • سطوح مقاومت

سیگنال‌های Divergence در تحلیل را فقط در جهت روند بلند مدت یا به طور متناوب در یک بازار جانبی محدود اتخاذ کنید. به عنوان مثال در یک بازار نزولی، فقط سیگنال‌های RSI نزولی را دریافت کنید و در بازار صعودی فقط سیگنال‌هایی را برای خرید از RSI دریافت کنید.

همیشه منتظر بمانید تا شمعی که واگرایی را تایید می‌کند، بسته شود. نشانگرها با توجه به وضعیت فعلی شمع، سیگنالی را ارائه می‌دهند. اگر شمع به طور متفاوت بسته شود، سیگنال معاملاتی ناشی از واگرایی، می‌تواند به همان سرعتی که ظاهر شد ناپدید شود.

از اندیکاتورهای دیگر برای تأیید سیگنال مانند سطوح حمایت و مقاومت، اعداد گرد، نقاط محوری یا الگوی معاملاتی اقدام قیمت استفاده کنید.

۹ قانون برای تشخیص واگرایی در تحلیل تکنیکال

معامله‌گران در تلاش برای تعیین اینکه آیا روند ضعیف‌تر می‌شود یا نه، از واگرایی‌ها استفاده می‌کنند که ممکن است منجر به معکوس شدن یا ادامه روند معاملات‌شان شود. قبل از اینکه به سراغ پلتفرم معاملاتی‌تان بروید و شروع به جستجوی واگرایی‌های احتمالی کنید، به این ۹ قانون جالب برای واگرایی‌های معاملاتی نگاهی بیندازید. به شما اطمینان می‌دهیم که با آموزش طرز استفاده از آنها، تصمیمات معاملاتی بهتری خواهید گرفت.

انواع واگرایی در فارکس

۱. از موجود بودن واگرایی اطمینان حاصل کنید

برای اینکه واگرایی وجود داشته باشد، قیمت باید یکی از موارد زیر را تشکیل دهد:

  • ایجاد قله‌ای بالاتر از قله قبلی
  • ایجاد دره‌ای پایین‌تر از دره قبلی
  • تشکیل دو قله
  • تشکیل دو دره

با رخ دادن یکی از این ۴ سناریو، حتی احتیاج ندارید که زحمت نگاه کردن به یک اندیکاتور را هم به خود بدهید. اگر متوجه شدید که این شرایط مهیا نیست، بدانید که شما در حال معامله یک واگرایی نیستید.

۲. روی اوج و فرودهای متوالی خطوطی بکشید

بسیار خوب، حالا که اقدامی انجام دادید (اقدام قیمت اخیر) به آن نگاه کنید. به یاد داشته باشید، شما فقط یکی از چهار چیز را می‌بینید: یک قله بالاتر، یک قله هم سطح بالا، یک دره پایینتر، یا یک دره هم سطح پایین. حالا یک خط از آن اوج یا فرود به سمت قله یا دره قبلی بکشید. این خط باید در قله/ دره اصلی به صورت متوالی قرار بگیرد. اگر بین دو اوج/ فرود بزرگ، برآمدگی یا شیب کوچکی دیدید، بهتر است آن را نادیده بگیرید.

۳. فقط قله‌ها و دره‌ها را به هم متصل کنید

برای تشخیص واگرایی در تحلیل، هنگامی که مشاهده کردید دو قله ایجاد شده است، کافی است که آنها را به هم وصل ‌کنید. اگر دو دره ساخته شده بود، شما دره‌ها را به یکدیگر وصل می‌کنید.

۴. مراقب عکس‌العمل‌های قیمت باشید

بنابراین شما یا دو قله یا دو دره را با یک خط روند به هم وصل کرده اید. اکنون به اندیکاتور فنی ترجیحی خود نگاه کنید و آن را با عملکرد قیمت مقایسه کنید. از هر شاخصی که استفاده می‌کنید، به یاد داشته باشید که صعود و نزول آن را با هم مقایسه می‌کنید. فراموش نکنید که برخی از شاخص‌ها مانند MACD یا Stochastic دارای خطوط متعددی هستند که همگی روی یکدیگر قرار دارند.

استراتژی واگرایی در بازارهای مالی

۵. با نوسانات بالا و پایین خود، سازگار باشید

اگر خطی را رسم می‌کنید که دو اوج را روی قیمت به هم وصل می‌کند، باید خطی بکشید که این دو اوج را نیز روی نشانگر به هم متصل می‌کند. همینطور برای فرود نیز اگر خطی را رسم می‌کنید که دو نقطه پایین را در قیمت به هم وصل می‌کند، باید خطی بکشید که دو پایین روی نشانگر را به هم متصل می‌کند. آنها باید با همدیگر مطابقت داشته باشند!

۶. نوسانات قیمت و نشانگر را در تراز عمودی نگه دارید

اوج یا فرودهایی که در نشانگر شناسایی می‌کنید، باید آنهایی باشند که به‌طور عمودی با اوج یا فرودهای قیمت در یک راستا قرار گیرند. تراز عمودی را با صعود و نزول‌های نوسانی قیمت و اندیکاتور مورد استفاده‌تان حفظ کنید.

۷. برای تشخیص واگرایی در تحلیل، شیب‌ها را تحت نظر داشته باشید

Divergence در تحلیل فقط در صورتی وجود دارد که شیب خط اتصال دهنده بالا/پایین نشانگر با شیب قیمت اتصالات خط بالا/پایین متفاوت باشد. شیب باید به صورت یکی از این موارد باشد: صعودی (بالا رفتن) نزولی (پایین آمدن) صاف (هم سطح).

۸. اگر واگرایی رخ داده است، واگرایی بعدی را زیر نظر بگیرید

اگر واگرایی را مشاهده کردید اما متوجه شدید که قیمت از قبل معکوس شده است و برای مدتی در یک جهت حرکت کرده است، واگرایی باید انجام شده تلقی شود. شما این دفعه قایق را از دست داده اید. اکنون تنها کاری که می‌توانید انجام دهید این است که منتظر بمانید تا یک نوسان دیگر بالا/پایین شکل بگیرد و جستجوی واگرایی خود را از نو شروع کنید.

Divergence در فارکس

۹. یک قدم به عقب برگردید

سیگنال‌های Divergence در تحلیل که در بازه‌های زمانی طولانی‌تری رخ می‌دهند، از دقت بیشتری برخوردار هستند. به این ترتیب سیگنال‌های غلط کمتری دریافت می‌کنید. این به معنای معاملات کمتر است، اما اگر تجارت خود را به خوبی ساختار دهید، پتانسیل سود شما می‌تواند بسیار بزرگ باشد.

واگرایی در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر، بیشتر اتفاق می‌افتد اما کمتر قابل اعتماد هستند. ما توصیه می‌کنیم فقط در نمودارهای ۱ ساعته یا بیشتر به دنبال واگرایی باشید. معامله‌گران دیگر از نمودارهای ۱۵ دقیقه‌ای یا حتی سریع‌تر استفاده می‌کنند. در آن بازه‌های زمانی، سروصدای زیادی در بازار معاملات وجود دارد، بنابراین ترجیح ما این است که از آن دور بمانیم.

اگر می‌خواهید به طور جدی معاملات‌تان را با استفاده از واگرایی در تحلیل در نظر بگیرید، باید این ۹ قانون را رعایت کنید. با پیروی از این قوانین، شانس ایجاد واگرایی که منجر به معاملات سودآور می‌شود را برای خود به طور چشمگیری افزایش خواهید داد.

اکنون می‌توانید نمودارها را اسکن کنید و ببینید آیا می‌توانید برخی از واگرایی‌هایی را که در گذشته اتفاق افتاده است، به عنوان یک راه عالی برای شروع به ارتقای مهارت‌های واگرایی خود ببینید یا نه!

واگرایی روشی است که در تحلیل تکنیکال زمانی که جهت یک اندیکاتور فنی، معمولا نوعی نوسانگر از روند کلی قیمت «واگرا» می‌شود، استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، اندیکاتور در جهت مخالف قیمت شروع به حرکت می‌کند و نوسانگر معاملاتی سیگنال احتمالی معکوس شدن روند را ارائه می‌دهد.

الگوهای واگرایی در تحلیل نشان می‌دهد که یک معکوس به زودی در راه است و احتمال آن بیشتر می‌شود، اما این یک تغییر فوری نیست. هرچه واگرایی بیشتر قابل مشاهده باشد، احتمال برگشت آن بیشتر می‌شود. در اینجا چند دستورالعمل وجود دارد که توصیه می‌کنیم آنها را مد نظر قرار دهید:

اکسپرت سیگنال های واگرایی مکدی

واگرایی در حالت کلی به معنای حرکت قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر می باشد. و نتیجه این امر عموما این است که در هنگام وقوع واگرایی. قیمت از ادامه حرکت می ایستد و تغییر جهت می دهد. مشاهده واگرایی در اندیکاتورها به عنوان یکی از سیگنال های بسیار قوی در علم تحلیل تکنیکال شناخته شده است.

به همین دلیل بر آن شدیم تا اکسپرتی بر پایه واگرایی مکدی طراحی کنیم. تا به تریدرهای که با واگرایی مکدی کار میکنند کمکی کرده باشیم.

با استفاده از این اکسپرت دیگر نیازی به رصد 24 ساعته قیمت ها ندارید. این اکسپرت علاوه بر اعلام سیگنال های واگرایی مکدی، امکان انجام معاملات اتوماتیک را دارد. که از طریق تنظیمات اکسپرت میتوان ان را فعال یا غیرفعال کرد.

اکسپرت سیگنال واگرایی مکدی. دارای امکانات گسترده ای در تشخیص و سیگنال لحظه ای ورود در دو حالت خرید و فروش. در تمام جفت ارزهاو سهام های موجود. در مارکت واچ نرم افزار متاتریدر را بر پایه داده های اندیکاتور مکدی دارد. از قابلیت های این اکسپرت میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

برخی از امکانات اکسپرت:

  • قابلیت سیگنال دهی در تمامی تایم فریم های موجود
  • قابلیت بررسی همزمان تمام مارکت واچ و یا یک سهم خاص به صورت تنها
  • سیگنال واگرایی معمولی منفی ( فروش یا Sell )
  • سیگنال واگرایی معمولی مثبت ( خرید یا Buy )
  • هشدار سگنال به صورت آلرت
  • ارسال سیگنال از طریق ایمیل
  • ارسال سیگنال از طریق تلگرام
  • ارسال سیگنال از طریق پیامک
  • امکان باز کردن و بستن پوزیشن اتوماتیک
  • امکان تعیین حجم پوزیشن
  • امکان تعیین حد سود
  • امکان تعیین حد ضرر
  • امکان تعیین تریلینگ استاپ (حد ضرر متحرک )
  • امکان تعیین ارسال سیگنال و باز کردن پوزیشن در ساعتی خاص
  • امکان تغییر تنظیمات مکدی

سیگنال های که توسط این اکسپرت دریافت می شود:

divergence-signal

واگرایی معمولی نزولی (Classic Bearish Divergence) : زمانی به وجود می آید که قیمت سقف جدیدی تشکیل می دهد ، اما اندیکاتور موفق نمی شود که سقف جدیدی بالاتر از سقف قبلی تشکیل دهد .

واگرایی معمولی صعودی (Classic Bullish Divergence) : این نوع واگرایی در روند نزولی به وجود می آید و به این صورت است که قیمت موفق به تشکیل کف جدید ، پایین تر از کف قبلی خود می شود اما اندیکاتور نمی تواند کف جدید بسازد.

واگرایی مخفی صعودی (Hidden Bullish Divergence) : زمانی به وجود می آید که قیمت موفق می شود کفی بالاتر از کف قبلی خودش تشکیل بدهد اما اندیکاتور یک کف پایین تر از کف قبلی خودش تشکیل می دهد.

واگرایی مخفی نزولی (Hidden Bearish Divergence) : این حالت که طی یک روند نزولی به وجود می آید ، قیمت قدرت اینکه به سقف قبلی خودش برسد را ندارد اما اندیکاتور موفق می شود که یک سقفی بالاتر از سقف قبلی خودش بزند. که موضوع خودش می تواند به عنوان هشداری برای ریزش سهم باشد که باید در نظر داشته باشیم.

تنظیمات اکسپرت:

divergence-Setting

Analyse Market Watch: اگر فعال (Yes) باشد.اکسپرت تمام ارزهای داخل مارکت واچ متاتریدر را بررسی کرده در صورت وجود سیگنال اعلام می کند. در غیر اینصورت فقط چارتی که اکسپرت بر روی آن اجرا شده را بررسی می کند.

Signal Type: نوع سیگنال های که اکسپرت بررسی می کند.

  • All Signal: تمام سیگنال ها را بررسی می کند.
  • Only Classic Sell: فقط سیگنال های واگرایی نزولی معمولی را بررسی می کند.
  • Only Classic واگرایی در اندیکاتور Buy: فقط سیگنال های واگرایی صعودی معمولی را بررسی می کند.
  • Only Classic Sell & Buy: فقط سیگنال واگرایی صعودی و نزولی معمولی را بررسی می کند.
  • Only Hidden Sell: فقط سیگنال های واگرایی نزولی مخفی را بررسی می کند.
  • Only Hidden Buy: فقط سیگنال های واگرایی صعودی مخفی را بررسی می کند.
  • Only Hidden Sell & Buy: فقط سیگنال واگرایی صعودی و نزولی مخفی را بررسی می کند.
  • Only Sell Classic & Hidden: فقط سیگنال های واگرایی نزولی معمولی و مخفی را بررسی می کند.
  • Only Buy Classic & Hidden: فقط سیگنال های واگرایی صعودی معمولی مخفی را بررسی می کند.
  • No Signal: هیچ سیگنالی بررسی نمی کند.

TimeFrame Divergence: تایم فریمی که اکسپرت باید سیگنال ها را بررسی کند.

Alert Pc: در صورت فعال بودن (Yes) یک آلرت بر روی سیستم نمایش می دهد.

Send Email: در صورت فعال بودن (Yes) یک ایمیل ارسال می کند.

Send Telegram: در صورت فعال بودن (Yes) یک پیام به تلگرام ارسال می کند.

Send SMS: در صورت فعال بودن (Yes) یک پیامک ارسال می کند.

Count Candle Check before: تعداد کندلی که با زدن دکمه Check Before بررسی می کند.

Location button: موقعیت دکمه Check Before در گوشه نمودار.

Open Position: در صورت فعال بودن (Yes) یک پوزیشن باز می کند.

Close Position: در صورت فعال بودن (Yes) پوزیشن های که قبلا توسط اکسپرت باز شده. در صورتی که سیگنال مخالف دریافت کند پوزیشن را می بندد.

Lots: حجم پوزیشن

Take Profit (in Pip): حد سود پوزیشن (در صورتی که صفر باشد حد سود تعیین نمی شود)

Stop Loss (in Pip): حد ضرر پوزیشن (در صورتی که صفر باشد حد ضرر تعیین نمی شود)

Trailing Stop (in Pip): تریلینگ استاپ (در صورتی که صفر باشد فعال نمی شود)

Trade Filter Time: اگر فعال باشد. فقط سیگنال ها را بین ساعتی که در پایین وارد می شود بررسی می کند. در غیر اینصورت در 24 ساعت شبانه روز بررسی می کند.

Trade Start Time: ساعت شروع بررسی سیگنال ها

Trade Stop Time: ساعت پایان بررسی سیگنال ها

Divergence MACD Setting: تنظیمات پیشفرض اندیکاتور مکدی که قابل تغییر است.

User ID or User Name: یوزر ایدی شخصی یا یوزر نیم کانال ، گروه عمومی تلگرام برای دریافت پیام های تلگرام.

API Token: توکن ربات تلگرام برای ارسال پیام به تلگرام.

Line Number: شماره پنل پیامک برای ارسال پیامک.

Mobile Numbers: شماره گیرنده برای دریافت پیامک.

Security code: کد امنیتی پنل پیامک

Api key: کلید وب سرویس پنل پیامک

ویدئوهای مربوط به اکسپرت:

عنوان ویدئو زمان
معرفی و تنظیمات اکسپرت سیگنال های واگرایی مکدی نمایش 3 دقیقه
آموزش نصب و راه اندازی نمایش 3 دقیقه
تنظیمات ایمیل متاتریدر نمایش 4 دقیقه
تنظیمات ارسال پیام به تلگرام نمایش 6 دقیقه
تنظیمات ارسال پیامک نمایش 2 دقیقه

(سلب مسئولیت): این اکسپرت یک راهنمای معاملاتی بوده و ما هیچ مسئولیتی در خصوص سود یا ضرر معاملات شما نداریم.

واگرایی چیست؟ – تعریف واگرایی و کاربردهای آن

واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی (مثل رمزارز) در خلاف جهت یک اندیکاتور تکنیکال، مثل یک اوسیلاتور یا دیگر داده‌های واگرایی در اندیکاتور تحلیلی مربوطه حرکت می‌کند. واگرایی به شما هشدار می‌دهد که قیمت (روند) جاری در حال تضعیف است و در برخی موارد، ممکن است منجر به تغییر جهت قیمت شود.

واگرایی بر دو نوع است: مثبت و منفی. واگرایی مثبت، دلالت بر امکان بالارفتن قیمت دارد. واگرایی منفی، نشانه‌ای بر امکان پایین‌‌تر رفتن قیمت است.

واگرایی

دایورجنس یا واگرایی، ممکن است بین قیمت یک دارایی و تقریباً تمام داده‌ها یا اندیکاتورهای تکنیکال یا فاندامنتال آن رخ دهد. ولی عموماً فقط معامله‌گران تکنیکال از واگرایی استفاده می‌کنند تا موقعیت‌هایی را که جهت قیمت در حال عوض شدن است، تشخیص دهند.

واگرایی مثبت، بر این واقعیت دلالت دارد که به زودی قیمت حرکت خود را به سمت موقعیت‌های بالاتر شروع می‌کند. این نوع واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به سمت پایین حرکت می‌کند ولی یکی از اندیکاتورهای تکنیکال، به سمت بالا حرکت می‌کند و سیگنال حرکت گاوی را انتقال می‌دهد.

واگرایی منفی، به پایین رفتن قیمت در آینده دلالت دارد. این نوع واگرایی زمانی رخ می‌دهد که قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند ولی یکی از اندیکاتورهای تکنیکال، به سمت پایین حرکت می‌کند و نشانه‌ایست بر یک حرکت خرسی در قیمت.

واگرایی به تنهایی نمی‌تواند مبنای تصمیم‌گیری معامله‌گر باشد، چرا که هیچ‌گونه سیگنالی مبنی بر معامله زمانی ارائه نمی‌دهد. ممکن است واگرایی مدت زمان مدیدی به حیات خود ادامه دهد ولی هیچ تغییر جهتی در قیمت رخ ندهد.

این گونه نیست که در تمام مواردی که جهت قیمت تغییر می‌کند، واگرایی هم اتفاق بیافتد. فقط در برخی موارد تغییر جهت قیمت، واگرایی نیز رخ می‌دهد.

واگرایی چه می‌گوید؟

در تحلیل تکنیکال، واگرایی ممکن است نشانه‌ای بر حرکت مثبت یا منفی قیمت باشد. واگرایی مثبت، زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی، یک کف جدید ایجاد می‌کند ولی یکی از اندیکاتورها (مثلاً Money Flow) کفی بالاتر ایجاد کرده است. برعکس، واگرایی منفی زمانی رخ می‌دهد که قیمت، یک سقف جدید درست درست کرده ولی اندیکاتور موردنظر، یک سقف پایین‌تر ایجاد کرده است.

معامله‌گرها برای ارزیابی مومنتوم قیمت یک دارایی و نیز برای ارزیابی احتمال تغییر جهت قیمت از واگرایی استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، سرمایه‌گذارها در نمودار قیمت از اوسیلاتورهایی چون RSI (Relative Strength Index) استفاده می‌کنند.

اگر قیمت دارایی یک سقف جدید ایجاد کند، در حالت ایده‌آل، RSI نیز سقف جدیدی ایجاد می‌کند. اگر دارایی، سقف‌های جدیدی ایجاد کند ولی سقفهای ایجاد شده توسط RSI، سطح پایینتری داشته باشند، این نشان‌گر ضعیف شدن روند قیمت است. به این واگرایی، واگرایی منفی گفته می‌شود. در این حالت، معامله‌گر، می‌تواند درباره خروج خود از موقعیت یا تعیین حد ضرر برای مواردی که کاهش قیمت اتفاق می‌افتد، تصمیم‌گیری کند.

واگرایی مثبت، عکس این موقعیت است. تصور کنید قیمت یک دارایی، کف پایینی ایجاد کند ولی RSI، کف‌های بالاتری ایجاد نماید. در این حالت، سرمایه‌گذارها نتیجه می‌گیرند که کف‌های پایین‌تری که در قیمت دارایی در حال ایجاد شدن است، مومنتوم خود به سمت پایین را از دست داده‌اند و در ادامه ممکن است تغییر جهت قیمت اتفاق بیافتد.

واگرایی یا دایورجنس، یکی از کاربردهای مهم اندیکاتورهای مختلف، به ویژه اوسیلاتورهاست.

تفاوت بین واگرایی و تأیید

واگرایی مواقعی رخ می‌دهد که نمودار قیمت و نمودار یک اندیکاتور، واقعیتهای متفاوتی را ابراز می‌دارند. تأیید اما زمانی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور و قیمت یا چند اندیکاتور مختلف، همگی واقعیت یکسانی را به معامله‌گر بیان می‌کنند. در حالت ایده‌آل، معامله‌گرها برای ورود به معامله و ماندن در آن به تأیید نیاز دارند. اگر قیمت به سمت بالا حرکت کند، معامله‌گر به نشانه‌ای از سوی اندیکاتورها نیاز دارد که ادامه حرکت قیمت را مورد تأیید قرار می‌دهد.

محدودیت‌های استفاده از واگرایی

یک سرمایه‌گذار برای این که تأیید ادامه یک روند یا معکوس شدن آن را پیش از وقوع آن دریافت کند، پیش از آن که صرفاً با تکیه بر واگرایی وارد معاملات شود، باید از ترکیب اندیکاتورها و تکنیک‌های مختلف تحلیل قیمت استفاده کند. واگرایی به تنهایی نمی‌تواند مبین تمام موارد تغییر جهت قیمت باشد. لذا، در کنار واگرایی باید از دیگر ابزارهای تحلیل قیمت و ابزارهای مدیریت سرمایه و واگرایی در اندیکاتور کنترل ریسک استفاده شود.

همچنین، وقتی واگرایی اتفاق می‌افتد، این به معنای آن نیست که جهت حرکت قیمت حتماً تغییر می‌کند یا تغییر جهت در آینده نزدیک حتماً اتفاق خواهد افتاد. واگرایی، می‌تواند برای مدت زمان مدیدی به حیات خود ادامه دهد لذا، تکیه بر واگرایی صرف، در صورتی که قیمت در جهت مورد انتظار حرکت نکند، می‌تواند منجر به ضررهای قابل ملاحظه شود.

توصیه مهم ما به شما

توصیه ما به شما این است که پیش از آن که پول ارزشمند خود را وارد بازارهای واقعی کنید، با استفاده از ابزارهای مختلف موجود برای انجام معاملات آزمایشی (مثل ابزار موجود در سایت Trading View، از مهارت خود در کسب سود در بازارها اطمینان حاصل کنید.

هرچند تا زمانی که پول واقعی خود را در معرض خطر قرار نداده‌اید، حس و حال یک معامله واقعی را درک نخواهید کرد، ولی قویاً توصیه می‌کنیم که برای جلوگیری از ضررهای عمده و از دست رفتن پول و اعتماد به نفستان، حتماً مدتی به صورت آزمایشی در بازارها فعالیت کنید و از مهارت‌های خود در انجام معاملات، اطمینان حاصل کنید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.