مقایسه استوکاستیک و RSI

که در آن:

آموزش آکادمیک تجارت الکترونیک

آموزش بورس و سهام - آتی سکه - ارزها -اونس-Academic training in e-commerc

آموزش اندیکاتور Stochastic Momentum Index

(شاخص مومنتوم استوکاستیک( معرّفي و تفسير شاخص مومنتوم استوکاستیک (SMI) نخستينبار توسّط «ویلیام بلاو» در «مجلهي تحليل تكنيكال سهام و كالا» معرّفي شد. در این شاخص نسبت به استوکاستیک یک تغییر جالب توجه داده شدهاست: در حالی که نوساننمای استوکاستیک فاصلهي قیمت پاياني را نسبت به نقاط بالا و پایین در بازهي X دورهای اخیر نشان میدهد، این شاخص این فاصله را نسبت به نقطهی میانی دامنهي بالا و پایین این بازه نشان میدهد؛ نتیجهی این امر تشکیل نوساننمایی است که بین 100– تا 100+ نوسان دارد و در مقایسه با یک نوساننمای استوکاستیک با دورهی مشابه بینظمی کمتری دارد و از ثبات بیشتری برخوردار است. در تفسیر اين شاخص ميتوان گفت هرگاه قیمت بسته شدن از نقطهی میانی محدودهی موردنظر بالاتر باشد، SMI مثبت خواهد بود و بالعكس اگر پایینتر باشد SMI منفی است. سيگنالها سيگنالهاي SMI کم و بیش مشابه نوساننمای استوکاستیک است. سه روش برای استفاده از SMI وجود دارد: -1مناطق اشباع خريد/ اشباع فروش: جهت تشخيص مناطق اشباع خريد و اشباع فروش معمولاً از اعداد 40+ و 40- استفاده ميشود؛ به اين ترتيب كه اگر SMI بالاتر از 40+ باشد، به معناي قرار گرفتن قيمت در منطقهي اشباع خريد است؛ در مقابل اگر SMI پايينتر از 40- باشد، نشانگر حضور قيمت در منطقهي اشباع فروش است؛ بنابراين: سيگنال خريد زماني است كه SMI از پايين به بالا خط 40- را قطع كند. سيگنال فروش زماني است كه SMI از بالا به پايين خط 40+ را قطع كند. حتماً توجّه داريد كه تنها زماني ميتوان از اين سيگنالها استفاده كرد كه بازار بدون روند باشد؛ در غير اين صورت تنها به سيگنالهاي همسو با روند توجّه كنيد و سيگنالهاي مخالف روند را ناديده بگيريد. 2) تقاطع با خط سيگنال: سیگنال خرید زمانی است کهSMI از پايين به بالا خط سيگنال را قطع كند و سیگنال فروش زمانی است کهSMI بالا به پايين خط سيگنال را قطع كند. 3) واگرايي: واگرايي صعودي، سيگنال خريد و واگرايي نزولي سيگنال فروش است ) Chande Momentum Oscillator نوساننماي مومنتوم چاند) معرّفي و تفسير شاخص CMO توسّط «توشرچاند» ابداع شد. «چاند» هدف خود از مطرح کردن این شاخص را به دست آوردن «اندازه حرکت (مومنتوم) خالص» بیان میکند. CMO ارتباط و وابستگی زیادی با سایر شاخصهای اندازهگیری مومنتوم مانند RSI ، استوكاستيك و ….. دارد. از این میان ارتباط و شباهت CMO با RSI بیش از سایر شاخصها میباشد. امّا تفاوتهایی نیز با RSI دارد که ذیلاً به آن اشاره میشود: 1 ـ CMO از دادههاي روزهای صعودي و روزهای نزولي توأماً استفاده میکند؛ بنابراین دقیقاً مومنتوم را اندازهگیری میکند. 2 ـ محاسبات این شاخص بر مبنای اطّلاعات خام (تعدیلنشده) میباشد بنابراین حركات كوتاهمدت قيمت نيز در آن منعكس ميشود. لذا در صورت لزوم، تعدیل و اصلاح اطّلاعات هنگام محاسبهي این شاخص به کار میرود. 3 ـ مقیاس حرکت این شاخص از 100 – تا 100 + میباشد در نتیجه به تحلیلگراجازه میدهد با استفاده از سطح صفر تغییر در مومنتوم خالص را به وضوح مشاهده کند. این نحوهي مقیاسبندی همچنین به تحلیلگر اجازه میدهد تا به راحتی مقادیر مومنتوم سهمهای مختلف را با هم مقایسه کند. سیگنالها 1) تشخیص مناطق اشباع خرید/ اشباع فروش: سادهترین روش استفاده ازCMO استفاده از آن جهت مشخّص کردن منطقهي اشباع خرید و منطقهي اشباع فروش است. به عنوان یک قانون کلّی آقای «چاند» خط 50 + را به عنوان خط مرزی منطقهي اشباع خرید مشخّص میکند و بنابراین مقادیر بین 50 تا 100 جز منطقهي اشباع خرید محسوب میشود. به همین ترتیب خط 50 - نیز به عنوان خط مرزی منطقهي اشباع فروش شناختهمیشود بنابراین مقادیر بین 50 - تا 100 - نیز به عنوان منطقهي اشباع فروش محسوب میشود. در 50 + اندازه حركت صعودی سه برابر اندازه حرکت نزولی است. به همین ترتیب در 50 - اندازه حرکت نزولی سه برابر اندازه حرکت صعودی است. به طورکلّی ميتوان سطوح 50 + و50- در CMO را به ترتیب مشابه سطوح 70 و30 درRSI دانست. 2) مشخّص کردن میزان قدرت روند: CMO همانند شاخص «فيلتر افقي ـ عمودي» میتواند در اندازهگیری میزان قدرت روند نیز به کار رود. به این ترتیب که هرچقدر CMO بالاتر باشد روند قویتر است. مقادیر پایین CMO نشانگر يك بازار بدون روند است. 3) واگرایی: واگرایی میان نمودار CMO و نمودار قیمت فرصت مناسبی برای معامله فراهم میآورد. سیگنال خرید زمانی است که یک واگرایی صعودی در نمودار CMO پدید آید و سیگنال فروش نیز زمانی صادر میشود که یک واگرایی نزولی درنمودار CMO پدیدار گردد. مانند سایر شاخصها، واگرايي معمولاً برای تشخیص بازگشت روند به کار میرود (این مورد را «چاند» در کتاب خود «معاملهگر تكنيكي نوین» مطرح نکردهاست.) 4) کاربردهای دیگر: در نمودار CMO میتوان از الگوهای تحلیل تکنیکال (مثلاً الگوی سر و شانهها و . )، نوسانهاي ناقص و خطوط حمايت و مقاومت نيز استفاده كرد. (براي توضيح بيشتر در اين زمينه به شاخص RSI مراجعه كنيد.) نوسان نماي تصوير(Projection Oscillator) معرّفي و تفسير نوساننماي تصوير توسّط «مل وايدنر» ابداع شد. این شاخص یکی از مشتقات نوارهاي تصوير به حساب میآيد. نوساننماي تصوير در واقع یک استوکاستیک است که بر مبنای شیب تنظیم شده است. این شاخص ارتباط میان قیمت فعلی و بیشترین و کمترین قیمت در دورهي مشخّصشده را نشان میدهد. نوساننماي استوكاستيك نیز همین عمل را انجام میدهد با این تفاوت که در نوساننماي تصوير نحوهي تنظیم بیشترین و کمترین قیمت در بالا و پایین نمودار به کمک شیب رگرسيون خطي انجام میگیرد. این نوع تنظیم سبب میشود که نوساننماي تصوير نسبت به حرکات کوتاهمدّت قیمت حساستر از نوساننماي استوكاستيك باشد. اگر بخواهیم از منظري دیگر این شاخص را بررسی کنیم میتوان گفت که نوساننماي تصوير نمایانگر مکان فعلی قیمت نسبت به نوارهاي تصوير است. به عبارت دیگر اگر نوساننماي تصوير مقدار 50 را نشان دهد، بیانگر آن است که قیمت فعلی دقیقاً وسط دو باند قرار گرفته است. نشان دادن مقدار 100 توسّط نوساننماي تصوير نمايانگر قرار گرفتن قیمت در تماس با باند بالایی است. در مقابل، مقدار صفرِ نوساننماي تصوير بیانکنندهي قرار گرفتن قیمت در تماس با باند پایینی است. سیگنالها نوساننماي تصوير را میتوان هم به عنوان ابزاری جهت معاملات کوتاهمدت و هم به عنوان ابزاری جهت معاملات میانمدت به کار برد. (بسته به دورهي زمانیای که از آن استفاده میشود.) چندین روش برای استفاده از نوساننماي تصوير وجود دارد: 1) مناطق اشباع خرید/ اشباع فروش: جهت مشخّص کردن مناطق اشباع خرید و اشباع فروش در این شاخص اعداد مشخّصی وجود ندارد. امّا معمولاً از اعداد 80 و 20 بهترتیب برای مشخّص کردن مناطق اشباع خرید و اشباع فروش استفاده میشود؛ بنابراین سیگنال خرید زمانی است که نوساننما خط 20 را در جهت صعودی قطع کند. (از پايين به بالا خط 20 را قطع كند.) به همین ترتیب سیگنال فروش زمانی است که نوساننما خط 80 را در جهت نزولی قطع کند. (از بالا به پايين خط 80 را قطع کند.) باز هم تأکید میکنیم که پیش از استفاده از سیگنالهای مناطق اشباع خرید/ اشباع فروش حتماً باید رونددار یا بدون روند بودن بازار مشخّص شود. اگر بازار بدون روند بود میتوان از سیگنالهای مناطق اشباع خرید / اشباع فروش استفاده کرد. امّا در صورتی که بازار رونددار باشد بهتر است از این سیگنالها استفاده نشود. 2) تقاطع: سیگنال خرید زمانی صادر میشود که نوساننما خط نقطهچین را از پايين به بالا قطع کند. به همین ترتیب سیگنال فروش زمانی است که نوساننما از بالای خط نقطهچین آن را قطع کند و به زیر آن برسد. 3) واگرایی: سیگنال خرید زمانی است که در نمودار شاخص، واگرایی صعودی نسبت به نمودار قیمت ظاهر گردد و سیگنال فروش زمانی است که در نمودار شاخص، واگرایی نزولی نسبت به نمودار قیمت ظاهر گردد

بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه و نوسان گیری + لیست کامل

برای آنکه بتوانید به‌ طرز معقولی ترید کنید، لازم است درک روشنی از کوین‌ها داشته باشید. برای فهم ارزش پایۀ ارزهای دیجیتال، می‌توانید از اندیکاتورهای ترید روزانه استفاده کنید. لازم نیست از مسائل فنی و پیچیدۀ مربوط به پروتکل‌ها و شرکت‌های ارزهای دیجیتال سر دربیاورید، بلکه صرفاً درک و دانشی حداقلی از بهترین اندیکاتور ها برای ترید روزانه کفایت می‌کند و می‌تواند سودتان را چند برابر سازد.

برای ورود به بحث اصلی، لازم است توضیح مختصری در مورد مفاهیم مقدماتی داشته باشیم.

ترید روزانه چیست؟

به عمل خرید و فروش دارایی‌های مالی مانند سهام یا ارزهای دیجیتال، ترید گفته می‌شود که به قصد کسب سود کوتاه‌مدت ظرف یک روز معاملاتی، انجام می‌شود. یکی از اهداف ترید روزانه، کسب سودی ناچیز در هر معامله و چند‌برابر کردن آن، به ‌مرور زمان است. تریدرهای روزانه، از یک سری استراتژی معاملاتی برای مضاعف ساختن سودهای خود استفاده می‌کنند: اسکالپینگ، معاملات رنج و معاملات پُربسامد.

اندیکاتور ترید روزانه چیست؟

معمولا تفاسیر گوناگونی از نمودار قیمت ارزهای دیجیتال وجود دارد. مثلاً ممکن است تریدرها، سطوح مقاومت و حمایت را در محدوده‌های متفاوتی تشخیص دهند. در این میان، اندیکاتور ترید روزانه، برای کاهش عدم اطمینان به کار می‌رود. این نوع اندیکاتورها، محاسباتی ریاضی هستند که برای تعیین خطوط نمودار و همچنین، شناسایی روند اصلی نمودار دارایی‌های مالی، مورد استفاده قرار می‌گیرند. اصطلاح «روزانه»، از این جهت به این اندیکاتورها اطلاق می‌شود که می‌توانند در کوتاه‌مدت و طی یک روز معاملاتی، به کار روند. در این مقاله، قصد داریم بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه را معرفی کنیم.

انواع اندیکاتورهای ترید روزانه

در یک تقسیم‌بندی کلی، می‌توان اندیکاتورها را به دو دسته تقسیم کرد:

• اندیکاتورهای پیش‌رو: احتمال حرکت بازگشتی قیمت یا تغییر روند را پیش از وقوع، نشان می‌دهند.
• اندیکاتورهای پیرو: احتمال تغییر روند و حرکت بازگشتی قیمت پس از وقوع را نشان می‌دهند.

1. اندیکاتور سوپرترند (SuperTrend)

سوپرترند، اندیکاتوری است شبیه به میانگین متحرک. این اندیکاتور قادر است روند حاکم بر بازار را شناسایی کند. سوپرترند، یکی از ساده‌ترین اندیکاتور‌هایی است که برای ترید روزانه به کار می‌رود و بر مبنای دو پارامتر استوار است: دوره (Period) و ضریب (Multiplier).

سوپرترند، بر اساس اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (ATR) ساخته می‌شود، به نحوی که پارامتر پیش‌فرض روی 10 و ضریب روی 3 تنظیم می‌شود.

برای استفاده از این اندیکاتور، می‌توانید نمودار قیمت ارز دیجیتال دلخواه خود را باز کنید. سپس سوپرترند را الحاق کنید و تنظیمات را روی 10 و 3 قرار دهید. در هنگام استفاده از این اندیکاتور، از سفارش حد ضرر غافل نباشید. برای پوزیشن لانگ، حد ضرر را سمت راست خط سبزرنگ اندیکاتور و برای پوزیشن شورت نیز، حد ضرر را در پایان خط قرمز اندیکاتور جای‌گذاری کنید.

2. اندیکاتور حجم متوازن (On-Balance Volume)

اندیکاتور OBV به حجم معاملات مربوط است و با تفریق حجم معاملات در روزهای صعودی بازار از حجم معاملات روزهای نزولی، به دست می‌آید. در واقع این اندیکاتور، همان حجم معاملات است که با لحاظ‌کردن برخی جنبه‌ها برای استفاده بهتر در ترید روزانه، مهیا شده است. اهمیت OBV در این است که باید با قیمت همسو باشد، بنابراین در تشخیص روند بازار، بسیار کاربردی ظاهر می‌شود. اگر قیمت همسو با OBV تغییر نکند، به این معنی است که در آینده با آن همسو خواهد شد و این نکته‌ای بسیار مهم است.

3. اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

اندیکاتور مومنتوم، نوعی نوسانگر است که می‌تواند تریدر را در تشخیص نواحی اشباع خرید و فروش، یاری کند. این اندیکاتور، از طریق اندازه‌گیری سرعت تغییر قیمت یا همان شتاب قیمت، به ترسیم خطوطی حول محور صفر می‌پردازد. RSI، یکی از اندیکاتورهای مومنتوم است که برای تعیین سقف و کف قیمت، به کار می‌رود و قدرت روند و همچنین احتمال بازگشت قیمت را آشکار می‌سازد. شاخص مومنتوم روزانه (Intraday Momentum Index)، مشابه RSI است و تغییرات قیمت را اندازه می‌گیرد. عدد این شاخص، بین 0 تا 100 نوسان می کند.

4. اندیکاتور نوسان (Volatility)

اندیکاتور ولاتیلیتی (Volatility) یا نوسان، یکی از بهترین اندیکاتور‌ها برای ترید روزانه است. این اندیکاتور، تغییرات قیمت را طی یک بازه زمانی انتخابی نشان می‌دهد و هر چه مقدارش بیشتر باشد، یعنی حرکات قیمتی نیز بیشتر است و این نیز، به معنی بالا‌بودن ریسکی است که تریدر باید در معاملات آتی‌، لحاظ کند. اگر قیمت در بازه زمانی کوتاهی به اوج و فرود جدیدی برسد، یعنی نوسان بالاست و اگر قیمت آهسته‌تر حرکت کند و بیشتر ثابت بماند، نوسان اندک است.

بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه ارزهای دیجیتال

1. خط تراکم/توزیع (Accumulation/Distribution Line)

خط تراکم/توزیع، اندیکاتور محبوبی است که بر پایۀ حجم معاملات ساخته شده و جهت روند قیمت یک دارایی را بر اساس رابطه قیمت و حجم معاملات، تعیین می‌کند. اندیکاتور خط A/D، به بررسی این نکته می‌پردازد که یک ارز دیجیتال در حال انباشت و تراکم است یا توزیع. انباشت از سطوح خرید و توزیع از سطوح فروش یک دارایی، حکایت دارد. این اندیکاتور، یکی از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه به شمار می‌آید و از آن برای تأیید روند و همچنین، تشخیص فشار خرید و فروش، استفاده می‌شود.

2. شاخص میانگین جهت‌دار (Average Directional Index)

شاخص میانگین جهت‌دار یا ADX، اندیکاتوری است که با استفاده از سه خط، قدرت و جهت روند حاکم بر سهم یا ارز دیجیتال را نشان می‌دهد. این اندیکاتور از سه خط ADX، + DI و DI – تشکیل شده است. اولی قدرت و دوتای دیگر، جهت را نشان می‌دهند. هنگامی که DI + بالاتر از DI – باشد، قیمت صعودی خواهد بود و برعکس. اگر مقدار ADX بیش از 25 باشد، قیمت دارای روند و اگر زیر 20 باشد، بدون روند خواهد بود.

3. اندیکاتور آرون (Aroon Indicator)

اندیکاتور آرون مانند اندیکاتور ADX، به تشخیص روند قیمت کمک می‌کند. با این تفاوت که ADX از 3 خط و آرون از 2 خط تشکیل می‌شود. هر دو اندیکاتور، حرکات صعودی و نزولی قیمت را نشان می‌دهند و روند را مشخص می‌سازند. اندیکاتور آرون، در حدفاصل 0 تا 100 نوسان می‌کند. دو خط تشکیل‌دهنده آرون، AroonUp و AroonDown هستند. خط AroonUp، با نمایاندن تعداد روزهایی که قیمت به اوج 25 روزه رسیده، روند صعودی را ارزیابی می‌کند. یعنی اگر قیمت یک ارز دیجیتال در حال حاضر در اوج قیمت 25 روزه باشد، در این صورت مقدار AroonUp آن، 100 خواهد بود.

سایر اندیکاتورهای ترید روزانه

میانگین متحرک (Moving Averages)

میانگین متحرک، ساده‌ترین اندیکاتوری است که می‌توان برای معاملات از آن استفاده کرد. این اندیکاتور، مبنای اصلی ساخت بسیاری از اندیکاتورهای دیگر است. اندیکاتور میانگین متحرک، نوسانات قیمت را هموار می‌کند و تشخیص روند کلی را آسان می‌سازد. این اندیکاتور، میانگین قیمت‌ را در بازه‌های زمانی مختلف (عمدتاً 10، 20، 50 و 100) حساب می‌کند. با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک، می‌توان نواحی بالقوه مقاومت و حمایت را شناسایی کرد و با توجه به تقاطع، استراتژی ورود و خروج را ترسیم کرد. میانگین متحرک، از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه محسوب می‌شود.

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا همان RSI، نوسانگری است که تغییرات سرعت را اندازه‌گیری می‌کند. دامنه نوسان این اندیکاتور، بین 0 تا 100 است. در این اندیکاتور، شاخص بالای 70، سطح اشباع خرید و شاخص زیر 30 نیز، اشباع فروش را نشان می‌دهد. می‌توان با استفاده از RSI در ترید روزانه، به سیگنال خرید و فروش رسید. علاوه بر سیگنال خرید و فروش، این اندیکاتور تریدر را در تشخیص روند کلی بازار نیز یاری می‌کند و در واقع، انعکاسی از بازدهی یک سهم یا ارز دیجیتال خاص است.

میانگین محدوده واقعی (Average True Range)

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی، ابزاری است که تلاطم و نوسان یک ارز دیجیتال را بررسی و اندازه‌گیری می‌کند. استفاده از ATR در ترکیب با سفارش حد ضرر، می‌تواند در ترید روزانه بسیار مفید واقع شود. این اندیکاتور، ورژن تکامل‌یافته‌تری از میانگین متحرک نمایی است و محدوده در آن، به قدر مطلق اختلاف میان بالاترین و پایین‌ترین سطح قیمت در یک بازه زمانی، اشاره دارد. هر چه اختلاف میان سطح بالا و پایین قیمت بیشتر باشد، نشان از نوسان بالای سهم یا ارز دیجیتال دارد و برعکس. ATR از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه محسوب می‌شود.

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)

اندیکاتور باند بولینگر، با استفاده از میانگین متحرک ساده، در حاشیۀ قیمت یک مقایسه استوکاستیک و RSI ارز دیجیتال نوارهایی ترسیم می‌کند که به بولینگر باند موسوم‌اند و وقتی از هم فاصله می‌گیرند، یعنی نوسان قیمت افزایش یافته است. هر چه قیمت به نوار بالا و پایین بیشتر نزدیک شود، به معنای اشباع خرید و فروش است.

شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index)

شاخص کانال کالا یا به اختصار CCI، نوسانگری است که نواحی اشباع خرید و فروش را مشخص می‌سازد. این اندیکاتور، با نوسان بین دو سطح 100+ و 100–، قدرت روند را نشان می‌دهد. حرکت در قسمت مثبت نشانگر روند صعودی و حرکت در بخش منفی، نمایانگر روند نزولی است. هنگامی که نوسانگر از 100+ و 100– فراتر می‌رود، وارد منطقه اشباع خرید و فروش می‌شود. اگر CCI از 100+ رد شود و بازگردد، در واقع سیگنال فروش صادر کرده است.

نوسانگر استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

نوسانگر استوکاستیک، با مقایسه قیمت پایانی یک ارز دیجیتال نسبت به دامنه قیمتی آن، نواحی اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهد و سیگنال فراهم می‌کند. نوسانگر، بین مقادیر 0 تا 100 در نوسان است که شاخص بالای 80، نشانگر اشباع خرید و شاخص زیر 20، نمایانگر اشباع فروش است. اگر میان این اندیکاتور و قیمت، واگرایی رخ دهد، ممکن است نشان از بازگشت روند باشد.

سخن پایانی

هدف از معاملات روزانه، کسب سود در بازه یک‌روزه است که طبیعتاً، ملزومات ویژه‌ای می‌طلبد. استفاده از تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهایی که در این مطلب به آنها اشاره شد، می‌تواند به تریدرها در رسیدن به این هدف، کمک زیادی کند. در این مقاله، تعدادی از بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه را معرفی کردیم که اکثراً با نشان‌ دادن روند کلی بازار و نواحی اشباع خرید و فروش، می‌توانند به کمک معامله‌گران برای ترید روزانه بیایند.

اسیلاتور استوکاستیک Stochastic چیست و چه کاربردی دارد؟

اسیلاتور استوکاستیک Stochastic چیست؟

اسیلاتور Stochastic، مونتوم یا قدرت روند سهم را به ما نشان می‌دهد. این اندیکاتور، آخرین قیمت بسته شدن سهم را در دوره قیمتی و زمانی مشخص با یکدیگر مقایسه می‌کند. با تغییر دادن بازه‌ زمانی یا میانگین متحرک موجود در اندیکاتور، می‌توان میزان حساسیت اندیکاتور را نسبت به حرکات قیمت، تنظیم کرد. این اندیکاتور محدوده نوسانی ۰ تا ۱۰۰ دارد که با استفاده از این محدوده‌ها می‌توانیم محدوده‌های اشباع خرید یا فروش را برای خودمان مشخص کنیم. این اندیکاتور در سال ۱۹۵۰ ابداع شده‌است، و می‌تواند مونتوم بازار را برای ما مشخص کند.

فرمول محاسبه Stochastic بدین صورت است:

که در آن:

C: آخرین قیمت بسته شدن در یک محدوده زمانی (مثلا ۱۴ روزه) است

L14: پایین‌ترین قیمت ۱۴ روزه

H14: بالاترین قیمت ۱۴ روزه

%K: ارزش فعلی اسیلاتور

گاهی اوقات %K را Stochastic “کند” می‌نامند و Stochastic “سریع” را %D نام‌گذاری می‌کنند که برابر است با میانگین متحرک %K در طول سه بازه زمانی.

اساس کار این اندیکاتور بدین گونه است، زمانی که بازار روند صعودی دارد، قیمت‌ها نزدیک سقف قیمتی بسته می‌شوند و در بازار نزولی، قیمت‌ها نزدیک کف قیمتی بسته می‌شوند. زمانی که خط %K، خط %D که همان میانگین متحرک ۳ دوره‌ای است را قطع کند، اندیکاتور به ما سیگنال می‌دهد.

اسیلاتور Stochastic چه چیزی را به ما نشان می‌دهد؟

استوکاستیک، یک اندیکاتور نوسان‌ده (اسیلاتور) است، به این معنی که بین اعداد ۰ تا ۱۰۰ نوسان دارد.

به همین دلیل جزء اندیکاتور‌هایی است که محدوده‌های اشباع خرید و فروش را به ما نشان می‌دهند و از این نظر می‌تواند برای ما بسیار مفید باشد. به صورت کلی، محدوده بالای ۸۰ به عنوان نقاط اشباع خرید، و محدوده زیر ۲۰ به عنوان محدوده اشباع فروش در نظر گرفته می‌شوند.

با این حال قرار گرفتن در این محدوده‌ها همیشه به این معنی نیست که تغییر روند قیمتی را در پیش‌رو داریم. اگر روند ما قدرت زیادی داشته‌باشد، اندیکاتور ممکن است برای مدت طولانی در این نقاط اشباع خرید یا فروش باقی‌بماند. در این شرایط معامله‌گران باید تغییراتی که در استوکاستیک به وجود می‌آید را زیرنظر بگیرند تا بتوانند نشانه‌هایی برای تغییر روند پیدا کنند.

اسیلاتور Stochastic از دو خط تشکیل می‌شود. یکی از آن‌ها ارزش واقعی اسیلاتور را برای همان روز نشان می‌دهد و خط دیگر، میانگین متحرک ساده با دوره زمانی ۳ روزه است. به دلیل این‌که این اندیکاتور از مومنتوم بازار پیروی می‌کند، اگر این دو خط یکدیگر را قطع کنند، می‌توانند سیگنالی به معنی تغییر روند به ما بدهند. زمانی که خطوط یکدیگر را قطع می‌کنند، می‌تواند نشان‌دهنده تغییر بزرگی در مومنتوم بازار باشد.

وجود واگرایی بین این اندیکاتور و حرکات قیمت نیز می‌تواند، برای ما به معنی تغییر جهت روند باشد. برای مثال زمانی که قیمت در روند نزولی، کف جدیدی خلق می‌کند اما اندیکاتور نمی‌تواند کف جدیدی درست کند، ممکن است بدین معنی باشد که قدرت فروشندگان رو به کاهش است و روند صعودی ممکن است به زودی شکل بگیرد.

تاریخچه

در اواخر دهه ۱۹۵۰، جورج لین (George Lane) اسیلاتور استوکاستیک را ابداع کرد. طبق طراحی لین، این اندیکاتور در یک بازه‌زمانی مشخص موقعیت فعلی سهم را با استفاده از قیمت پایانی و بیشترین و کمترین قیمت موجود در آن محدوده، به ما نشان می‌دهد. این بازه‌زمانی معمولا ۱۴ روزه در نظر گرفته می‌شود.

وی در بسیاری از مصاحبه‌های خود اذعان داشته که Stochastic قیمت یا حجم معاملات سهم را دنبال نمی‌کند، بلکه سرعت یا مومنتوم قیمت را در نظر می‌گیرد.

لین همچنین در مصاحباتش این نکته را به عنوان یک قانون بیان می‌کند،که سرعت یا مومنتوم یک سهم زودتر از قیمت سهم تغییر می‌کند. بدین ترتیب ما می‌توانیم با استفاده از این اندیکاتور تغییر یا بازگشت روند را، زودتر از موعد پیش‌بینی کنیم. به باور بسیاری واگرایی صعودی یا نزولی، اولین و مهم‌ترین سیگنالی است که با استفاده از این اندیکاتور می‌توانیم شناسایی کنیم.

مثال‌هایی از نحوه استفاده از اسیلاتور استوکاستیک

این اسیلاتور در بیشتر ابزارهایی که برای تحلیل نمودار به کار می‌روند، قرارداده می‌شود و می‌توان از آن به‌راحتی استفاده کرد. به طور پیش‌فرض بازه زمانی استفاده‌ شده در این اندیکاتور معمولا ۱۴ روز است. اگر‌چه تحلیل‌گر میتواند بسته به نیاز خود آن را تغییر دهد.

بسته به بازه‌زمانی که مشخص می‌کنید، عددی که Stochastic به ما می‌دهد بدین گونه محاسبه می‌شود. پایین‌ترین قیمت در آن دوره را از قیمت پایانی فعلی کسر می‌کند و تقسیم بر بیشترین قیمت آن دوره منهی قیمت پایانی فعلی می‌کند، سپس عدد بدست‌آمده را ضربدر ۱۰۰ می‌کند. به عنوان مثال اگر در یک بازه ۱۴ روز، بیشترین قیمت $۱۵۰ باشد و پایین‌ترین قیمت ۱۲۵$ باشد و قیمت فعلی ۱۴۵$ باشد، عدد به‌دست آمده برای Stochastic حال حاضر بدین صورت محسابه می‌شود:

(۱۴۵-۱۲۵) / (۱۵۰-۱۲۵) * ۱۰۰ = ۸۰

مقایسه قیمت فعلی با کمترین و بیشترین قیمت در بازه زمانی مشخص، به ما نشان می‌دهد که قیمت نزدیک کدام قیمت (بیشترین یا کمترین) بسته می‌شود. اگر اندیکاتور نزدیک به عدد ۸۰ باشد، بیانگر این موضوع است که این سهم در آستانه اشباع خرید شدن است.

تفاوت میان اندیکاتور RSI و Stochastic

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) به طور خلاصه RSI گفته می‌شود. Stochastic و RSI هر دو اسیلاتورهایی هستند که مومنتوم قیمت را می‌سنجند. این دو به شدت در تحلیل تکنیکال محبوب هستند. در اغلب مواقع این دو باهم استفاده می‌شوند اما نکته حائز اهمیت این است که روش و نظریه‌هایی که برای محاسبه اعداد در این دو اندیکاتور استفاده می‌شوند با یکدیگر متفاوت هستند. در Stochastic فرض بر این است که قیمت پایانی باید نزدیک جهتی باشد که روند قیمت وجود دارد. اما RSI، سرعت و شتاب حرکات قیمت را برای نقاط اشباع خرید و فروش در نظر می‌گیرد. به بیان دیگر، RSI طوری طراحی شده است که سرعت حرکات قیمت را لحاظ کند اما فرمول محاسبه Stochastic طوری است که در محدوده معاملاتی ثابت (روند خنثی) بهتر عمل می‌کند.

به طور کلی، RSI در بازارهای رونددار و Stochastic در بازارهای خنتی و بدون روند بهتر عمل می‌کنند.

محدودیت های اسیلاتور استوکاستیک

مهم‌ترین محدودیت یا عیب Stochastic این است که در مواقعی سیگنال اشتباه به ما می‌دهد. منظور از سیگنال اشتباه این است که مثلا اندیکاتور به ما سیگنالی می‌دهد اما قیمت از این سیگنال پیروی نمی‌کند، و منجر به ضرر ما می‌شود. هنگامی که بازار نوسانات زیادی دارد، سیگنال‌های اشتباه این اندیکاتور بسیار زیاد می‌شود. یکی از روش‌ها برای این که بتوانیم سیگنال‌ها را تفکیک کنیم تا سیگنال خطای کمتری دریافت کنیم این است، که روند قیمت را در زیرنظر داشته باشیم و فقط از سیگنال‌هایی که در جهت روند به ما داده می‌شود استفاده کنیم.

برای پیگیری اخبار روز و فوری فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرام UtoFX بپیوندید.

بهترین ترکیب اندیکاتورها برای نوسان گیری چیست؟

نوسان گیری با استفاده از اندیکتورها را در بازارهای مالی می توان یکی از اصلی ترین استراتژی های معاملاتی برشمرد.

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، بازارهای مالی ذاتا با نوسانات بسیاری آمیخته شده اند که معامله گران حرفه ای از محل همین نوسانات است که می توانند به سودهای سرشار و وسوسه کننده ای دست پیدا کنند. با این حال، سرمایه گذاران بازارهای مالی بایستی پیش از هر چیزی، به فکر ارتقای مهارت های تحلیلی خود باشند تا بتوانند با پیش بینی درست تحرکات بازار، استراتژی مناسبی را اتخاذ نمایند.

معامله گران با استفاده از تحلیل تکنیکال می توانند به ابزارهای گوناگونی دسترسی داشته باشند که امکان تحلیل نمودارهای را فراهم می کنند. اندیکاتورها از جمله مهم ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که تجزیه و تحلیل داده ها در نمودارها را امکان پذیر کرده و از این طریق در بررسی حرکتی قیمت ها به تحلیل گران کمک بسیاری ارائه می دهند. در ادامه این مطلب از ایسکا نیوز بر آنیم تا بهترین ترکیب اندیکاتورها برای نوسان گیری را بیان کنیم.

اندیکاتور چیست و به چه کار می آید؟

اندیکاتورها را می توان از جمله پرکاربردترین و پرطرفدارترین ابزارهای تحلیلی برشمرد. منظور از اندیکاتور، فرمول های ریاضی است که اطلاعات نمودار همانند اولین و آخرین قیمت، کمترین و بیشترین قیمت و حجم معاملات، به عنوان ورودی این فرمول ها محسوب می شوند. خروجی حاصله این اندیکاتورها، در رسیدن معامله گران به جهت روند قیمت، شتاب حرکتی، نوسانات قیمت و دیگر عوامل کلیدی دخیل در انجام معاملات بسیار کمک کننده خواهد بود.

طبقه بندی انواع اندیکاتورها

اندیکاتورها در سه نوع طبقه بندی می شوند. برای رسیدن به نتایج بهتر با عملکرد موثرتر می توان با استفاده از این طبقه بندی اقدام به ترکیب چند اندیکاتور کرد. طبقه بندی اندیکاتورها به شرح زیر است:

اندیکاتورهای مومنتوم

اندیکاتورهای مومنتوم بستگی به مقدار حرکت داشته و به سنجش این مؤلفه می پردازند. قدرت نسبی حرکت در بازار اغلب توسط این نوع از اندیکاتورها مورد بررسی قرار می گیرد و عددی بین 0 تا 100 را به نمایش می گذارند. از این اندیکاتورها تحت عنوان اوسیلاتور نیز یاد می شود.

اندیکاتور تغییرپذیری (Volatitlity Indicators)

این اندیکاتورها برای بررسی قدرت تغییر در پارامترهایی مانند حجم و یا تغییرات نوسانی مورد استفاده قرار می گیرند.

اندیکاتور روند (Trend Indicators)

شناسایی روند در نمودار توسط این اندیکاتورها انجام می گیرد. در اندیکاتور روند، نمودار براساس روند بازار که نزولی یا صعودی است، به معامله گران برای حرکت خط می دهد. این اندیکاتورها همچنین جهت روند را نیز مشخص می کنند.

حال اینکه کدام یک از این اندیکاتورها می توانند بهترین ترکیب را برای نوسان گیری به دست دهند، مهم ترین نکته ای است که یک معامله گر باید مدنظر قرار دهد. در ادامه به معرفی بهترین اندیکاتورها خواهیم پرداخت.

معرفی بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

در بازارهای مالی شاهد عرض اندام اندیکاتورهای متعددی هستیم که هر کدام به نوبه خود اگر در جای مناسب به کار برده شوند، می توانند در نوسان گیری بهترین عملکرد را برای سرمایه گذاران در پی داشته باشند. هر کدام از این اندیکاتورها در دسته خود، عملکردی مجزا از خود به نمایش می گذارند که در صورت ترکیب با اندیکاتورهای دیگر، می تواند تحلیلی قدرتمندتر و هدفمندتر ارائه نماید.

بهتر است توجه داشته باشید که بهترین ترکیب اندیکاتورها زمانی است که ترکیب مورد نظر خود را از میان طبقه های مختلف اندیکاتورها انتخاب نماییم. به این دلیل که اندیکاتورها در دسته بندی های مختلف، به عنوان مکمل یکدیگر عمل می کنند.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI): این اندیکاتور که در طبقه اندیکاتورهای مومنتوم قرار می گیرد، یکی از محبوب ترین و پرکاربردترین اندیکاتورها در بازار است. اندیکاتور RSI همانطور که در عنوان اشاره شده، شاخص قدرت نسبی است و با مقایسه کردن قدرت میان خریداران و فروشندگان، شاخص قدرت نسبی را محاسبه می کند و آن را در بخش پایینی نمودار به نمایش می گذارد. محدوده این شاخص بین 0 تا 100 در نوسان است. بالا بودن عدد در شاخص حاکی از قدرت بیشتر خریداران و پایین بودن آن نشان دهنده قدرت مضاعف فروشندگان در روند فعلی است.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic): این اندیکاتور نیز در زمره اندیکاتورهای مومنتوم قرار می گیرد. از جمله نوسانی ترین اندیکاتورهای موجود در بازارهای مالی است. برای شناسایی سریع و لحظه ای حرکات قیمت و در پی آن بهره بردن از این نوسانات قیمتی کوتاه مدت کاربرد دارد. این شاخص نیز در محدوده 0 تا 100 در نوسان است. اندیکاتور استوکاستیک سرعت حرکت قیمتی را به صورت مداوم به نمایش گذاشته و اندازه گیری می کند.

با توجه به کاربرد این اندیکاتور برای رصد حرکات لحظه ای قیمت، نباید در آن با دنبال کسب سودهای 40-30 درصدی باشیم، زیرا در حالت کلی از این اندیکاتور برای تایم فریم های کوچک تر و نوسان گیری حرفه ای 20-10 درصدی استفاده می شود. با این مقایسه استوکاستیک و RSI حال شاید در برخی از روندها امکان کسب سود بالاتر نیز وجود داشته باشد.

اندیکاتور مکدی (MACD): اندیکاتور مکدی در زمره اندیکاتورهای روند قرار می گیرد که به عنوان یکی از پرکاربردترین و محبوب ترین آنها شناخته می شود. مکدی می تواند تحلیل های معتبری از شرایط حاکم بر بازار ارائه دهد. به طوری که در صورت بالا بودن مکدی، روند صعودی در نظر گرفته می شود و اگر پایین باشد روند نزولی خواهد بود. مکدی متشکل از دو میانگین به طول دوره 12 و 26 روزه به همراه یک هیستوگرام است.

2 خط به عنوان خط مکدی و خط سیگنال شناخته می شوند. هیستوگرام نیز به میله های با طول متغیر گفته می شود که نشان دهنده فاصله موجود میان دو میانگین هستند. اندیکاتور مکدی در کل شناسایی روند و مقدار حرکت را مورد سنجش قرار می دهد.

اندیکاتور میانگین متحرک: این اندیکاتور نیز از نوع اندیکاتورهای روند بوده و می تواند در تشخیص روند و ناحیه های حمایتی و مقاومتی قیمت، کمک زیادی به معامله گران ارائه کند. می توان شیب اندیکاتور میانگین متحرک را محاسبه کرد و قدرت روند را بر مبنای آن پیش بینی نمود و سیگنال روند را متناسب با جهت آن ارزیابی کرد.

اندیکاتور ART: ART در دسته بندی اندیکاتورهای تغییرناپذیر قرار می گیرد. این اندیکاتور کندل های قبلی نمودار و محدوده قیمتی را مبنای تحلیل خود قرار می دهد. همچنین از این اندیکاتور برای تعیین حد ضرر و حد سود در بازارهای مالی استفاده می شود.

بهترین ترکیب اندیکاتورها

شما به عنوان معامله گر و فعال بازار مالی باید توجه داشته باشید که استفاده از اندیکاتورهای موجود در یک طبقه بندی یک تصور کاملا اشتباه است. استفاده از این روش باعث می شود شما در تحلیل فقط روی یک جنبه خاص مانند روند نمودار و یا قدرت حرکت تمرکز کنید و جنبه های دیگر را به فراموشی بسپارید. با ترکیب هوشمندانه و بجای اندیکاتورها، این امکان برای شما فراهم می شود تا پارامترهای متنوعی را مورد بررسی قرار داده و بازار را از زوایای مختلفی تجزیه و تحلیل کنید.

بنابراین همانگونه که اشاره شد، بهتر است در یک ترکیب مناسب و اصولی از اندیکاتورها، از هر طبقه یکی را انتخاب و آن را با دسته دیگر ترکیب نمایید تا بتوانید به یک نتیجه مطلوب دست پیدا کنید. در طبقه بندی ارائه شده هر کدام از اندیکاتورها، بازار را از یک بعد مجزا مورد مقایسه استوکاستیک و RSI بررسی قرار می دهند. بنابراین انتخاب اندیکاتور از هر دسته و ترکیب کردن آنها می تواند تحلیل شما را سه بعدی و جامع تر کند. برای مثال می توان به ترکیب دو اندیکاتور استوکاستیک و RSI اشاره کرد که چون هر دوی آنها برای سنجش پارامترهای حرکت به کار می روند، طبیعتا نمی توانند ترکیب جامعی به دست دهند و تنها یک جنبه از بازار را پوشش خواهند داد.

اما شما می توانید به عنوان مثال با ترکیب اندیکاتورهای RSI، ATR و MACD که هر کدام نماینده یک نوع از اندیکاتورها هستند، ترکیبی مناسب و ایده‌ال داشته باشید که می تواند همه جوانب را تحت پوشش قرار دهد.

لازم به ذکر است که استفاده از ابزارهایی با تعدد بیشتر همواره نمی تواند کیفیت تحلیل ما را بالاتر ببرد، بلکه این ترکیب مناسب ابزارهاست که از اهمیت بسزایی برخوردار است. شما بایستی ترکیب مورد نظر خود را متناسب با هدف معامله و با توجه به نوع پارامتر که از تحلیل خود انتظار دارید، انتخاب نمایید.

جمع بندی

قطعا یکی از عوامل مهم در موفقیت یک استراتژی تجاری در بازارهای مالی، انتخاب بهترین ترکیب از اندیکاتورها و اتخاذ یک راهبرد مناسب در معاملات است. هر کدام از اندیکاتورها به تنهایی دارای قابلیت هایی هستند که با قرار گرفتن در یک ترکیب مناسب، می توانند عملکرد و قدرت تحلیل را ارتقا دهند. ترکیب اندیکاتورها دارای اصول خاصی است که در این مقاله سعی شد برخی از این اصول تحت پوشش قرار گیرد و ویژگی های لازم برای به دست آمدن یک ترکیب ایده آل برای نوسان گیری در بازارهای مالی مطرح شود.

اندیکاتور و اسیلاتور چه تفاوتی دارند؟

همه ما بارها و بارها از اصطلاح اسیلاتور و اندیکاتور استفاده کردیم حتی گاها به اشتباه آن ها رو مترادف فرض و به جای یک دیگر به کار برده ایم. همین اشتباه ساده و رایج باعث شد دایره کاربرد این دو ابزار در جامعه تکنیکال ایران محدود به گرفتن واگرایی ها بشه و ما از درک بخش بزرگی از پتانسیل های اندیکاتور ها و اسیلاتور ها محروم شویم، به همین دلیل تصمیم گرفتم در این مقاله به برسی سه تفاوت این دو ابزار مهم بپردازم.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها (indicator) توابع ریاضی می باشند که طبق فرمول‌های خاصی برای تحلیل قیمت سهام یا تحلیل شاخص‌های بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند.

اندیکاتورها متشکل از اطلاعات قیمتی، میزان تغییرات آن‌ها در روزهای گذشته و حجم معاملات می باشند و در هر بازه زمانی اطلاعات زیر و یا مجموع این موارد در شکل‌گیری اندیکاتورها دخیل هستند:

• قیمت آغاز (Open)
• پایان(Close)
• سقف(High)
• کف(Low)

در اندیکاتورها با استفاده از انواع میانگین ها یا حجم معاملات میتوان به پیش بینی آینده روند ها، سنجش قدرت روندها و … پرد.

اندیکاتور ها به چهار خانواده اصلی تقسیم میشوند :

۱-روندها (trend): شناخته شده ترین اعضای این خانواده ابر های ایچیموکو انواع موینگ اورج ها هستند مهمترین ویژگی مشترک اعضای این خانواده قرار گرفتن اندیکاتور ها بر روی خود نمودار قیمتی (میله و یا کندل هاس )
۲-اسیلاتور ها (oscillators): به تفصیل در ادامه مطلب توضیح داده خواهد شد.
۳-حجم(volume): دسته ای از ندیکاتور ها که صرفا حجم و ارزش معاملات رو مورد انالیز قرار میدهند مقایسه استوکاستیک و RSI همان اندیکاتور حجمی که عموم تحلیل گران در زیر نمودارهایشان قرار میدهند از این خانواده هستند
۴-اندیکاتور بیل ویلیام(bill wiliams): مجموعه ای از اندیکاتور های که جناب بیل ویلیامز خالق آنها بوده و به احترام تلاش های ایشون در یک خانواده قرار گرفته اند شناخته شده ترین اندیکاتور این خانواده اندیکاتور Aligator هست البته در این خانواده دو اسیلاتور نیز وجود دارد.

اندیکاتورها معمولا بر روی نمودار سهم حرکت میکنند و از این طریق اطلاعات ارزشمندی را در اختیار تحلیل گران قرار میدهند.

اسیلاتور چیست؟

اسیلاتور ها (oscillators) یا ترجمه فارسی آن ارتعاش سنج , نوسانگر به مجموعه ای از اندیکاتور ها اطلاق میشود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. در حقیقت اسیلاتور ها سعی دارند دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهم باشند و ما را از میزان هیجان خرید و فروش حاضر در معاملات اگاه کنند !!

برای همین اسیلاتور ها دارای دو محدوده هستند، اشباع خرید اشباع فروش. پس تفاوت دوم میشود قرار گرفتن محدوده خرید و فرش هیجانی در اسیلاتور ها. در عموم اسیلاتور های مشهور اشباع خرید در محدوده بیش از ۷۰ قرار دارد و حکایت از اوج هیجان زدگی در خریداران است و اشباع فروش در محدوده کمتر از ۳۰ و حکایت از اوج هیجان شتاب زدگی در فروشندگان است. این در حالیست که در سایر اندیکاتور ها مثل adx موینگ اورج ها ابر های ایچوموکو و … چنین چیزی وجود نداره. پس نوسانگرهای پر کاربرد RSI و DT oscillator و Stochasic و CCI و MACD از نوع اسیلاتور هستند.

نکته مهم: وقتی بازاری که با آن کار میکنید روندی قوی ندارد یا رنج است این مناطق هیجان خرید و فروش به درستی نقاط ورود و خروج را به شما نشان میدهند. ولی در یک بازار قوی و روند دار، رفتن اسیلاتورها در مناطق اشباع خود حکایت از قوی بودن و ادامه دار بودن روند فعلی دارند. پس این مهم است که نموداری که تحلیل می کنید روند دار است یا خنثی!

اما تفاوت سوم اسیلاتور ها و اندیکاتور ها در گرفتن واگرایی هاست. ما صرفا اجازه داریم از اسیلاتور ها واگرایی بگیریم! اسیلاتور های مثل macd و rsi و cci محبوب ترین اسیلاتور ها برای گرفتن واگراییست. در سه زیر مجموعه دیگر اندیکاتور ها شامل اندیکاتور های حجم , اندیکاتور های روند , اندیکاتور های بیل ویلیامز واگرایی گرفتن متداول و مشروع نیست علت این امر به فلسفه ماهیت و فرمول سایر اندیکاتور ها بر میگردد.

متداول ترین اسیلاتورها

انواع مختلفی از اسیلاتورهای مرسوم به صورت پیش‌فرض در پلتفرم‌های تحلیلی نظیر متاتریدر قرار داده شده‌ و فرآیند طراحی اسیلاتورهای جدید توسط علاقه‌مندان و پژوهش‌گران معامله‌گری نیز هم‌چنان ادامه دارد. مکدی، استوکاستیک و RSI، تقریباً پرکاربردترین اسیلاتورهای تکنیکالی در میان معامله‌گران بازارهای مالی هستند. در ادامه مقاله و پیش از نتیجه‌گیری پایانی، هر کدام از این ابزار تحلیل فنی را به صورت مختصر معرفی خواهیم نمود.

۱- مکدی (MACD)

مکدی یا میانگین متحرک همگرایی واگرایی (Moving Average Convergence Divergence)، از خانواده اسیلاتورها و با قابلیت شناسایی مومنتوم و جهت روند بازار می‌باشد. این اندیکاتور از سه بخش اساسی خط مکدی (تفاوت بین میانگین‌های متحرک نمایی ۱۲ و ۲۶)، خط سیگنال (میانگین نمایی خط مکدی با دوره ۹) و هیستوگرام (تفاوت خط سیگنال و مکدی) تشکیل شده است.

۲- استوکاستیک (Stochastic)

این اسیلاتور که توسط یکی از مشهورترین تحلیل‌گران تکنیکال قرن نوزدهم میلادی به نام گئورگ لین طراحی شده است، دارای دو خط K% و D% بوده و بهترین عملکرد آن در بازار خنثی یا تشخیص نقاط بازگشت روند در جریان حرکات اصلاحی بازار می‌باشد. محاسبات استوکاستیک بر پایه مقایسه قیمت بسته شدن نسبت به سقف و کف‌های قیمتی اخیر است. این اندیکاتور بین دو سطح ۰ و ۱۰۰ نوسان کرده و نواحی اشباع فروش (۰ تا ۲۰) و خرید (۸۰ تا ۱۰۰) مشخصی دارد.

۳- اندیکاتور RSI

کاربرد اصلی شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) در تشخیص جهت، قدرت روند و تعیین نقاط بازگشتی بازار است. این اندیکاتور همواره یکی از قدرتمندترین اسیلاتورهای تکنیکالی بوده و مورد توجه بسیاری از معامله‌گران می‌باشد. RSI نیز مشابه استوکاستیک در یک بازه ۰ تا ۱۰۰ نوسان نموده و دارای دو ناحیه اشباع خرید (۷۰ تا ۱۰۰) و فروش (۰ تا ۳۰) است.

اندیکاتور (روندی و حجمی) یا اسیلاتور؟!

ذهن بسیاری از معامله‌گران و تحلیل‌گران تکنیکال همواره درگیر این موضوع است، که آیا اسیلاتورها نسبت به سایر گروه‌های اندیکاتوری برتری دارند؟ در پاسخ باید گفت، که این موضوع به مؤلفه‌های بسیاری از جمله شرایط بازار، وضعیت نمودار قیمت، نحوه استفاده، میزان تخصص و تجربه، افق زمانی سرمایه‌گذاری و استراتژی معاملاتی فرد بستگی دارد. هم‌چنین اسیلاتورها معمولاً به عنوان یک ابزار تأیید به‌کار رفته و همواره باید از صرفاً تصمیم‌گیری بر مبنای آن‌ها پرهیز کنید. در واقع اسیلاتورها نیز همانند سایر ابزار تحلیل می‌توانند، برای یک معامله‌گر بسیار مفید واقع شده و برای دیگری بدون تأثیر یا فقط مایه ضرر و زیان باشند. در نتیجه نمی‌توان، این ابزار را به عنوان بهترین یا بدترین درنظر گرفت! به طور کلی، اگر هر نوع ابزار تحلیل را در شرایط مناسب و به طرز صحیحی به کار ببرید، حتماً نتیجه مثبتی در پی خواهد داشت.