نحوه محاسبه خط مک دی MACD

اندیکاتور macd ساختاری منحصر به فرد نسبت به بقیه اندیکاتور ها دارد و از ورودی و فرمول های نسبتا ساده ای تشکیل شده ، آقای جرالد بی اپل این اندیکاتور را طی سالها تجربه در بازارهای مالی بوجود آورده که این اندیکاتور بیشتر معنی همگرایی و واگرایی میانگین متحرک هست و همین امر باعث محبوبیت هر چه بیشتر این ابزار بین معامله گران شده است ، لذا پیشنهاد میشود حتما تا انتهای این مقاله آموزشی را مطالعه فرمایید چرا که بصورت کامل در مورد اندیکاتور مکدی صحبت خواهیم کرد .

اندیکاتور MACD

در این بخش به اندیکاتور MACD می پردازیم. در بخش های قبل در وب سایت حمید حسین زاده درباره تحلیل تکنیکال صحبت کردیم و گفتیم که این تحلیل برای انجام یک داد و ستد موفق در بورس کارآیی دارد.

پیشنهاد می کنیم مطلب آموزش تحلیل تکنیکال بورس ایران به زبان ساده را مطالعه بفرمایید.

اندیکاتور MACD نیز در تحلیل تکنیکال به کار می آید و از مباحث مهم در دنیا بورس به حساب می آید. به همین خاطر در ادامه قصد داریم در مورد این اندیکاتور و جزئیات آن مطالبی را بازگو نماییم.

آموزش اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD کوتاه شده جمله Moving Average Convergence Divergence می باشد و در زبان ما به مفهوم میانگین متحرک همگرایی و واگرایی است.

همانطور که اشاره شد مک دی در تحلیل تکنیکال کارآیی داشته و برای محاسبه جهت، شتاب و قدرت روندها آن را به کار می برند که در ادامه به زبان ساده تری این عنوان را شرح می دهیم.

ضمن اینکه اندیکاتور MACD را با فرمول های ساده ای که دارد می شناسند و درک آن بسیار راحت می باشد. مخترع آن جرالد بی اپل بوده که با کشف خود کمک زیادی به دنیا بورس کرده است.

انواع اندیکاتور MACD

دو مدل اندیکاتور مک دی ساخته شده است که عبارتند از:

1. مک دی کلاسیک
2. مک دی جدید

شکل این دو مدل کمی بایکدیگر فرق داشته ولی از نظر کاربرد شبیه به هم هستند. در ادامه به آموزش تصویری آن ها می پردازیم.

ظاهر اندیکاتور MACD

اندیکاتور مک دی از نظر ظاهر، دارای ظاهری آسان است که به راحتی می توانید آن را درک کنید.

در نما آن میله ها یا هیستوگرام و همینطور خطوط سیگنالی را به کار برده اند و خطوط در 2 رنگ آبی و قرمز طراحی شده اند که خط قرمز بیانگر سیگنال بوده و خط آبی رنگ را با عنوان خط مک دی می شناسند.

همانطور که اشاره شد 2 مدل MACD داریم که کاربرد یکسانی داشته و در ظاهر متفاوت هستند. به تصویر زیر نگاه کنید تا بیشتر متوجه تفاوت های آن ها شوید.

همانطور که ملاحظه می فرمایید در مدل کلاسیک از هیستوگرام استفاده کرده اند و هر دو خطوط قرمز و آبی رنگ در آن به کار برده شده است ولی در مدل جدید مک دی تنها هیستوگرام و خط قرمز رنگ که سیگنال می باشد را قرار داده اند.

برای درک بهتر این اندیکاتور باید به سطح صفر توجه نمایید. زمانی که هیستوگرام از سمت بالا به طرف سطح صفر میل می کند بیانگر حمایت از سهم بوده و بالعکس زمانی که هیستوگرام از سمت پایین به طرف سطح صفر میل کند بیانگر مقاومت از سهم بوده و در نتیجه سطح صفر اعلام وضعیت حمایت و مقاومت در سهم است.

آموزش سیگنال های مک دی

پیش تر گفتیم که این اندیکاتور دارای میله و خط سیگنالی بوده و موضوعی که درباره مک دی مهم است تقاطع این دو اجزا یعنی میله با خط سیگنال می باشد و بر طبق حرکت آن ها می توانیم به داد و ستد بپردازیم.

اگر می خواهید سهامی را خریداری کنید باید لحظه ای این کار را انجام دهید که سیگنال خرید زده شود به این معنا که خط آبی رنگ از خط قرمز رنگ بگذرد و در نهایت بالاتر از آن باشد.

در تصویر زیر با جزئیات بیشتری این موضوع را توضیح داده ایم. دقت نمایید که سیگنال خرید هنگامی صادر می گردد که خط قرمز توسط خط آبی به طرف بالا جدا شده و هیستوگرام حالت منفی را رها کرده و به حالت مثبت تغییر کرده است.

بنابراین دایره سبز رنگ که بیانگر سیگنال خرید می باشد زمان مناسب خرید را به ما نشان می دهد.

در سیگنال فروش که آن را با دایره قرمز مشخص کرده اند خط قرمز توسط خط آبی به طرف پایین جدا شده و هیستوگرام را از حالت مثبت خارج کرده و به حالت منفی برده است که در نتیجه زمان فروش را به ما نشان می دهد.

فرمول و شیوه محاسبات اندیکاتور MACD :

تجزیه و تحلیل این اندیکاتور با شیوه های مختلف امکان پذیر است ولی بهترین شیوه، واگرایی و نوسانات قیمت و تقاطع می باشد که ما نیز این شیوه را آموزش می دهیم.

برای به دست آوردن مک دی باید متوسط متحرک نمایی مربوط به 26 دوره را بر متوسط متحرک نمایی 12 دوره ای منها کنید و در نهایت چیزی که حاصل می گردد خط مک دی است و بعد یک خط بر روی مک دی زده خواهد شد که به خط سیگنال معروف است که متوسط متحرک نمایی 9 روزه بوده و قادر است سیگنال های مربوط به داد و ستد را رد و بدل کند.

بنابراین فرمول اندیکاتور مک دی به این صورت است که :

فرمول اندیکاتور MACD = متوسط متحرک نمایی مربوط 26 دوره – متوسط متحرک نمایی 12 دوره

ممکن است برای شما سوال پیش آید که منظور از متحرک نمایی چه چیزی است یا هر دوره چه مدتی می شود که پاسخگو سوالات شما عزیزان خواهیم بود.

توجه کنید که متحرک نمایی که به آن EMA نیز گفته می شود به بعضی از نقاطی که داده های تازه ای دارند توجه بیشتری می کند.

نوسانات قیمت برای متحرک نمایی مهم است و شاهد واکنش های آن هستیم.

منظور از دوره نیز می تواند ساعت، روز یا هفته باشد که قابل تغییر دادن بوده و می توانید آن را در بخش تنظیمات بازه زمانی نرم افزار مربوطه تغییر دهید.

بر طبق این اندیکاتور، افرادی که قصد خرید سهام دارند هنگامی این کار را انجام می دهند که مک دی با گذر از خط سیگنال به بالاتر از آن برود و بالعکس هنگامی به فروش سهام اقدام می کنند که مک دی با گذر از خط سیگنال به سمت پایین آمده باشد.

تعریف واگرایی :

واگرایی یک اصطلاح در MACD بوده که دارای 2 مدل مثبت و منفی است.

واگرایی منفی یا نزولی به این صورت است که قله های موجود در نمودار سهام و اندیکاتور بایکدیگر هم خوانی نداشته و در نهایت خطی که منجر به اتصال قله ها در سهام می شود صعودی بوده و در اندیکاتور حالت نزولی دارد که این حالت را به واگرایی منفی می شناسند و بیانگر پایان روند صعودی می باشد.

واگرایی مثبت نیز زمانی اتفاق می افتد که شاهد حرکت نزولی قیمت های کف هستیم ولی در اندیکاتور به صورت صعودی نشان داده می شود و در نهایت واگرایی مثبت یا صعودی شکل می گیرد.

در حقیقت واگرایی نشان دهنده اختلاف میان قیمت ها و تجهیزات تجزیه و تحلیل است و وقتی که قیمت و مک دی برعکس یکدیگر عمل نمایند واگرایی اتفاق می افتد.

تصویر زیر بیانگر واگرایی مثبت است :

تصویر زیر بیانگر واگرایی منفی است :

سخن پایانی :

اندیکاتور MACD یک شیوه جذاب برای ارزیابی داد و ستد است و نباید فقط به اندیکاتورها توجه کرد. در واقع این شیوه امروزی و کمک کننده است و نباید در راس تصمیم ما قرار بگیرد و تنها با بهره گیری از آن ها بهتر می توانیم زمان درست خرید و فروش را انتخاب نماییم.

ممنون از اینکه در این بخش با آموزش اندیکاتور MACD همراه ما بودید امیدوارم مطالب این قسمت برای شما مفید بوده باشد و بتوانید با بهره از این مطالب بهترین عملکرد را در بازار بورس داشته باشید.

توصیه می کنیم مطالب زیر را نیز بخوانید:

جهت مشاوره تلفنی وام های بانکی بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

آموزش اندیکاتور مکدی MACD به زبان ساده – تنظیمات اندیکاتور مکدی

سوالی که هر تازه کار در بازار معاملات با آن رو به رو می شود. برای فعالیت در هر بازاری نیاز به دانش دارید. بازار رمز ارزها و فارکس نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ با صعودی شدن بازار ارزهای دیجیتال از ابتدای سال 2021، سیل عظیمی از مردم به سوی این بازار روانه شدند. به طوری که از نوجوان 15 ساله تا یک فرد 70 ساله قصد سرمایه گذاری در بیت کوین و سایر رمز ارزها را دارد. ابزار های مختلفی در این بازار موجود هستند که نهایت کمک را به شما برای به انجام رساندن تحلیل خود های، ارائه می دهند. یکی از این ابزار ها، اندیکاتور مکدی MACD است که در این مقاله به توصیف کامل آن و نحوه کار با آن اشاره خواهیم کرد.این مقاله توسط وبسایت ایتسکا نوشته شده . وبسایت ایتسکا، یکی از وبسایت های آموزش فارکس است. در این وبسایت ما اقدام به آموزش کامل فارکس میکنیم.

ویدئو اندیکاتور مکدی MACD

در این ویدئو آموزش کامل اندیکاتور مکدی به همراه نحوه معامله با این اندیکاتور رو به شما آموزش میدیم.

اندیکاتور ها یکی از مهم ترین ابزار های تحلیل تکنیکال هستند. به کمک اندیکاتور ها شما می توانید به شکل جامع تر و واضح تری وضعیت بازار را سنجیده و اقدامات مناسب با شرایط بازار را انجام دهید. البته لازم به ذکر است که تعداد اندیکاتور بسیار زیاد بوده و در این مقاله صرفا به تعریف اندیکاتور مکدی می پردازیم. اندیکاتور macd در لغت مخفف Moving Average Convergence Divergence است که به معنای همگرایی و واگرایی میانگین متحرک است. اندیکاتور macd در اواخر دهه 1970 میلادی به دست آقای جرالد اپل ایجاد شد و تحولی جدید در دنیای معامله ایجاد کرد. از اندیکاتور مکدی برای محاسبه قدرت، شتاب و جهت حرکت قیمت یک سهم یا ارز استفاده می شود. شتاب روند با استفاده از Momentum موجود در اندیکاتور محاسبه می شود که نرخ تغییرات قیمتی در یک دوره زمانی را نشان می دهد.

آموزش اندیکاتور مکدی در فارکس ، ارز دیجیتال و بورس ایران

اگر مقاله بهترین اندیکاتور ها را مطالعه کنید خواهید دید که اندیکاتور macd را هم در لیست مهم ترین اندیکاتور های فارکس ، هم در لیست مهم ترین اندیکاتور های ارز دیجیتال و هم در مهم ترین اندیکاتور های بورس بیان کرده ایم. یعنی این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال تمامی بازار های مالی در جهان کاربرد داشته و اهمیت زیادی برای تحلیل گران دارد ما در این مقاله به آموزش کامل اندیکاتور مکدی پرداخته ایم. شما بعد از یادگیری می توانید از آن در تمامی بازار ها از جمله فارکس ، ارز دیجیتال و نیز بورس تهران استفاده کنید. برای رسم اندیکاتور مکدی می توان از پلتفرم های معاملاتی مانند متاتریدر 4 ، تریدینگ ویو ، پلتفرم های معاملاتی بورس تهران و … استفاده کرد. برای رسم مثال ما از اندیکاتور های سایت تریدینگ ویو استفاده نحوه محاسبه خط مک دی MACD می کنیم. ابتدا جفت ارز مورد نظر خود را انتخاب کرده و بعد از قسمت indicators مانند شکل زیر Moving Average Convergence Divergence را انتخاب کنید.

رسم اندیکاتور مکدی اندیکاتور macd

تحلیل اندیکاتور macd

برای تحلیل اندیکاتور اندیکاتور مکدی بهتر است ابتدا با اجرای این اندیکاتور آشنا شوید. اندیکاتور مکدی به دو صورت در بین تحلیل گران شناخته شده است. اندیکاتور مکدی کلاسیک و اندیکاتور مکدی جدید. این دو اندیکاتور هیچ تفاوت ذاتی باهم ندارند. فقط شکل ظاهری آنها کمی متفاوت است. در اندیکاتور مکدی کلاسیک خط آبی رنگ وجود ندارد. و فقط از خط قرمز رنگ سیگنال و نیز هیستوگرام تشکیل شده است. ولی در اندیکاتور مکدی جدید که با نام های اندیکاتور حرفه ای و یا پیشرفته نیز شناخته شده است ، خط آبی رنگی با عنوان خط مکدی به نمودار افزوده شده است.

در شکل زیر اندیکاتور مکدی کلاسیک در متاتریدر 4 را مشاهده می کنید. اگر به اندیکاتور مکدی حرفه ای نیز دقت کنید می بینید خط آبی رنگ در واقع همان وصل شده انتهای میله های هیستوگرام می باشد.

اندیکاتور مکدی کلاسیک

اجزای اندیکاتور macd

اندیکاتور مکدی تشکیل شده از سه بخش هیستوگرام، سیگنال و اسیلاتور مکدی است. کندل های قرمز و سبز رنگ ( اگر بالای محدوده 0 باشند، سبز و اگر پایین محدوده 0 باشند قرمز مربوط به بخش هیستوگرام، و همچنین دو اسیلاتور و خط نارنجی و آبی می باشد که یکی سیگنال و دیگری مکدی است. شکل و ظاهر کلی این اندیکاتور را می توانید در تصویر زیر مشاهده نمایید.

در شکل بالا هیستوگرام ها در واقع فاصله بین دو نمودار مکدی و سیگنال را نشان می دهند. برای استفاده بهتر از اندیکاتور بهتر است با تنظیمات آن آشنایی داشته باشید.

اندیکاتور مکدی نشانه چیست؟

اندیکاتور مکدی یک از اندیکاتور های تاخیری می باشد. یعنی سیگنال را با دقت بالا تر ولی با تاخیر به ما ارسال می کند. این اندیکاتور معمولا در کنار اندیکاتور های دیگری مانند rsi بولینگر باند و … کاربرد دارد. و برای گرفتن تایید مورد استفاده قرار می گیرد. در این اندیکاتور زمانی که خط مکدی (آبی رنگ) خط سیگنال (قرمز) را از پایین قطع کرده و در بالای خط قرمز رنگ حرکت کند ، در این صورت یک سیگنال خرید بوده و نشان از صعودی بودن بازار دارد.

از طرف دیگر زمانی که خط قرمز آبی رنگ خط سیگنال را از بالا قطع کرده و در پایین آن شروع به حرکت کند ، یعنی روند بازار تغییر کرده و بازار نزولی می باشد. و نشان از سیگنال فروش دارد. با اینکه تحلیل گران زیادی از این اندیکاتور برای گرفتن سیگنال خرید و فروش استفاده می کنند ، ولی توصیه می کنیم علاوه بر مکدی به موارد دیگر و اندیکاتور های بیشتر توجه کنید.

تنظیمات اندیکاتور مکدی macd

برای اعمال تنظیمات روی اندیکاتور مکدی به قسمت تنظیمات اندیکاتور بروید. اگر اندیکاتور را با استفاده از متاتریدر رسم می کنید ، در همان ابتدای رسم نمودار تنظیمات آن را مشاهده می کنید. ولی برای تنظیمات اندیکاتور مکدی در تریدینگ ویو و یا پلتفرم های معاملاتی بورس ایران بعد از رسم نمودار از قسمت تنظیمات (علامت چرخ دنده) مانند شکل زیر تنظیمات آن را تغییر دهید.

آموزش تصویری اندیکاتور مکدی

اندیکاتور macd ساختاری منحصر به فرد نسبت به بقیه اندیکاتور ها دارد و از ورودی و فرمول های نسبتا ساده ای تشکیل شده ، آقای جرالد بی اپل این اندیکاتور را طی سالها تجربه در بازارهای مالی بوجود آورده که این اندیکاتور بیشتر معنی همگرایی و واگرایی میانگین متحرک هست و همین امر باعث محبوبیت هر چه بیشتر این ابزار بین معامله گران شده است ، لذا پیشنهاد میشود حتما تا انتهای این مقاله آموزشی را مطالعه فرمایید چرا که بصورت کامل در مورد اندیکاتور مکدی صحبت خواهیم کرد .

مقدمه

انواع اندیکاتور مکدی

مکدی مدرن

مکدی کلاسیک

طرح سوال

مکدی شامل چه اجزایی می‌شود؟

“مقدمه”

اندیکاتور macd ساختاری منحصر به فرد نسبت به بقیه اندیکاتورها دارد و از ورودی و فرمول های نسبتا ساده ای تشکیل شده ، آقای جرالد بی اپل این اندیکاتور را طی سالها تجربه در بازارهای مالی بوجود آورده که این اندیکاتور بیشتر معنی همگرایی و واگرایی میانگین متحرک هست و همین امر باعث محبوبیت هر چه بیشتر این ابزار بین معامله گران شده است.

آقای جرالد سالها بر روی داده ها و شکل ظاهری این اندیکاتور کار کرد تا به شکلی دربیاد که در تصویر زیر مشاهده میکنید ، ایشان زمان زیادی برای تکمیل این اندیکاتور گذاشتند و در ادامه در مورد انواع مکدی و آموزش تصویری اندیکاتور مکدی هم توضیح خواهیم داد.

برای فعال سازی مکدی در نرم افزار متاتریدر باید طبق تصویر زیر عمل فرمایید .

در متاتریدر مکدی مدرن بصورت پیشفرض قرار داده شده است.

[su_service title=”انواع اندیکاتور مکدی” icon=”icon: pencil” icon_color=”#29bbad”]

[su_service title=”مکدی کلاسیک” icon=”icon: check-square-o” icon_color=”#29bbad” size=”26″]

چندسالی هست که شکل و شمایل مکدی تغییر پیدا کرده . که به دو دسته مکدی کلاسیک و مکدی مدرن تقسیم شده اند.

در تعداد محدودی بروکر باینری آپشن اندیکاتور مکدی بصورت کلاسیک هست مانند همان عکسی که در بالا درج شده .

کارکرد مکدی کلاسیک به این صورت هست که از دو خط سبز و قرمز رنگ تشکیل شده ، ولی اگر در فارکس کار میکنید ، در پیشفرض متاتریدر ، مکدی بصورت مدرن قرار داده شده است که اگر از شکل ظاهری آن خوشتان نمی آید میتوانید فایل نصبی مکدی کلاسیک را از اینترنت دانلود کرده و بروی متاتریدر خود نصب نمایید.

خط قرمز رنگ به نام Signal و خط سبز رنگ به نام MACD است که از میله هایی عمودی عبور میکنند که هیستوگرام نام دارند .

هر زمان خط مکدی به هر سمتی خط سیگنال را نحوه محاسبه خط مک دی MACD شکست ما به همان سمت پوزیشن میگیریم . بطور مثال اگر خط مکدی به سمت بالا خط سیگنال را شکست باید این احتمال را بدهید که نمودار یک سیر صعودی خواهد داشت و در روند های نزولی این مورد بلعکس هست.

هر زمان خطوط از بین میله ها یکدیگر را قطع کردند نشان اعتبار بسیار ضعیف سیگنال دارد و سعی کنید تا جای ممکن در این موقعیت وارد معامله نشوید چرا که ریسک بیشتری شامل حالتان میشود.

به تنظیمات میله های هیستوگرام دست نزنید و آنها را حذف نکنید چرا که یکی از معیار های اعتبار سنجی سیگنال گیری در اندیکاتور مکدی هستند و بدون این میله ها نمیتوانید تصمیمات درستی در مورد وارد شدن به یک معامله بگیرید.

[su_service title=”مکدی مدرن” نحوه محاسبه خط مک دی MACD icon=”icon: check-square-o” icon_color=”#29bbad” size=”26″]

اما نوع دوم این اندیکاتور که مکدی مدرن نام دارد از یک هیستوگرام و یک خط سیگنال تشکیل شده و خط مکدی در این نوع حذف گردیده.

به عبارتی خط مکدی تبدیل به هیستوگرام شده و بلعکس مکدی کلاسیک اگر خط سیگنال در میله ها حرکت کند دارای اعتباری خوبی هست.

اگر به عکس زیر دقت کنید متوجه خواهید شد که خط سیگنال به هر طرفی که میله ها را قطع کرده نمودار به همان سمت صعود و یا نزول داشته .

ویدئویی تهیه کردیم تا در نمودار این اندیکاتور را آموزش دهیم و درک بهتری نسبت آن پیدا کنید ، پیشنهاد میشود حتما مشاهده فرمایید ، عزیزانی که با فیلتر شکن هستند ممکن است نتوانند ویدئوی زیر را مشاهده نمایند ، لذا ابتدا فیلتر شکن خود را خاموش کرده و مجددا صفحه را بارگذاری نمایید .

این را بخاطر داشته باشید که به هیچ وجه نباید فقط با اندیکاتور مکدی macd وارد یک معامله شوید ، منطقی نیست که معیار ورود یا خروج از پوزیشن یک معامله گر فقط با استفاده از یک اندیکاتور صورت بگیرد. هر اندیکاتوری ورودی های مربوط به خودش را دارد و پیشنهاد میکنم یا به سراغ یک استراتژی کاربردی و بسیار دقیق بروید و یا خودتان با صرف چند ماه زمان و آزمون و خطای بسیار چند اندیکاتور را در کنار یکدیگر استفاده کنید تا به بازدهی خوبی برسید (تحلیل تکنیکال را فراموشی نکنید چرا که در کنار یک استراتژی باید به تحلیل های تکنیکال نیز مسلط باشید قطعا مهمترین مبحث و دلیل موفقیت در بازارهای مالی تسلط کامل بر الگو های تحلیل تکنیکال است)

“طرح سوال”

“برخی از دوستان پرسیده بودند از چه اندیکاتور هایی در کنار مکدی استفاده کنیم تا بازدهی بهتری بگیریم :

در جواب باید خدمتتان عرض کنیم که تا جای ممکن خودتان را درگیر اندیکاتور های فراوان نکنید به این دلیل که تمرکز خود را از دست داده و از چهار چوب معامله مانند تحلیل کردن نمودار خارج میشوید در حال حاضر طی تست هایی که انجام داده ایم اندیکاتور rsi یا مومنتوم را میتوانید در کنار macd استفاده کنید تا سیگنال های یکدیگر را تایید کنند .

آیا از ربات هایی که در سطح اینترنت موجود است میتوان سیگنال گرفت و همچنین آن سیگنال ها را با کمک اندیکاتور مکدی تایید کرد ؟

در رابطه به این سوال باید بگوییم که صد ها و هزاران ربات سیگنال دهی در جهان وجود دارد و اگر قرار این ربات ها رقت کافی و بازدهی لازمه را داشته باشند ، دیگر معامله گران از تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال هیچ استفاده ای نمیکردند و عملا یک فرد مبتدی هم میتوانست براحتی آب خوردن از بازارهای جهانی سود های هنگفتی بدست آورد ، لذا بهتر است که منطقی فکر کنید و گول تبلیغات پیج های اینستاگرام و برخی از سایتهایی که در این زمینه فعالیت میکنند را نخورید .

اندیکاتور مکدی دارای چه اجزایی می باشد؟

دارای دو خط محاسبات میانگین می باشد به نام های خط سیگنال و خط مکدی ، ویژگی خط مکدی تند و نوسانی زیاد دارد ، ولی خط سیگنال کند و کم نوسان است.

قسمت سوم هیستوگرام مکدی می باشد: در اصل اختلاف بین خط سیگنال و خط مکندی را نشان میدهد.

اندیکاتور مکدی در بین اندیکاتور ها از ساده ترین ، پرکاربردترین و محبوبترین ها به شمار می آید، به خاطر داشته باشید از مکدی باید در کنار سایر ابزارهای تحلیل کردن تکنیکال استفاده کرد .

میتوان علت محبوبیت مکدی را دربین اندیکاتور ها این دانست که میتواند همزمان میزان روند و بازگشت را بررسی کند.

پیشهاد ما به شما این است در هنگام ناپایدار بودن بازار سرمایه از اندیکاتور مکدی استفاده نکنید.

پیاده سازی اندیکاتور مکدی MACD در پایتون — راهنمای گام به گام

میانگین‌های متحرک (Moving Average یا MA) به‌تنهایی ابزارهایی ساده و بسیار کاربردی هستند که در اغلب ابزارهای «تحلیل تکنیکال» (Technical Analysis) ردپایی از آن‌ها دیده می‌شود. یکی از این ابزارها، اندیکاتور همگرایی-واگرایی میانگین متحرک (MACD یا Moving Average Convergence-Divergence) یا مکدی است. در این آموزش از «مجله فرادرس»، به پیاده سازی اندیکاتور مکدی MACD در پایتون می‌پردازیم.

آشنایی با اندیکاتور مکدی (MACD)

در این اندیکاتور ابتدا با تعیین $$L_1$$ و $$L_2$$ دو میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average یا EMA) با طول پنجره متفاوت بر روی قیمت محاسبه می‌شود:

توجه داشته باشید که $$L_1$$ همواره باید کوچک‌تر از $$L_2$$ باشد. سپس اختلاف بین این دو میانگین متحرک به شکل زیر محاسبه می‌شود و مقدار حاصل MACD نامیده می‌شود:

$$M A C D_=E M A 1_-E M A 2_ $$

به این ترتیب، مقدار MACD فاصله و موقعیت این دو میانگین متحرک نسبت به هم را نشان خواهد داد. تا به اینجا ابزار ایجادشده می‌تواند کاربردی باشد، اما یک بخش جدید نیز به آن اضافه می‌شود تا سیگنال‌های بهتری تولید کند. در این مرحله با تعیین یک $$L_s$$ که طول میانگین متحرک سیگنال است، از خط MACD یک میانگین متحرک نمایی گرفته می‌شود:

بنابراین، می‌توانیم حدس بزنیم که حرکت خط Signal کندتر از MACD خواهد بود. اختلاف این دو خط را نیز به عنوان معیار جدیدی به نام هیستوگرام (Histogram) نشان می‌دهیم:

به این ترتیب، در خروجی سه خط با نام‌های MACD و Signal و Histogram خواهیم داشت.

برای $$L_1$$ و $$L_2$$ و $$L_s$$ معمولاً، به‌ترتیب، از اعداد ۱۲ و ۲۶ و ۹ استفاده می‌شود که تنظیمات مشهوری بوده و نتایج خوبی را ایجاد می‌کند.

اندیکاتور MACD سیگنال‌های متنوعی می‌تواند ایجاد کند که هرکدام در شرایطی از اعتبار بالایی برخوردار هستند. برای آشنایی بیشتر با اندیکاتور MACD می‌توانید به مطلب «اندیکاتور MACD چیست؟ آموزش تصویری و به زبان ساده» مراجعه کنید.

اندیکاتورهای مالی جزو ابزارهای مهم و کاربردی در انجام معاملات هستند که به کمک معامله‌گران آمده‌اند. زبان‌های برنامه‌نویسی نیز پتانسیل خوبی برای انجام اینگونه محاسبات و تحلیل آن‌ها در اختیار ما می‌گذارند. در این آموزش سعی کرده‌ایم همزمان با یک آشنایی کوتاه با 10 اندیکاتور پرکاربرد، به پیاده‌سازی گام به گام آن‌ها در محیط زبان برنامه‌نویسی پایتون (Python) بپردازیم.

دریافت و رسم مجموعه داده

حال وارد محیط برنامه‌نویسی می‌شویم و کتابخانه‌های مورد نیاز را فراخوانی می‌کنیم:

این 4 کتابخانه به ترتیب برای موارد زیر کاربرد دارند:

1. کار با آرایه (Array) و محاسبات برداری (Vectorized Computation)
2. کار با دیتافریم‌ها (Data Frame)
3. دریافت داده از طریق API مربوط به Yahoo Finance
4. رسم نمودار قیمت و اندیکاتور

حال تنظیمات زیر را برای نمودارها اعمال می‌کنیم تا ظاهر نمودارها مناسب باشد:

حال می‌توانیم مجموعه داده مربوط به شاخص بورس نزدک یا NASDAQ را دریافت کنیم. به این منظور از تابع yfinance.download استفاده می‌کنیم:

نماد مربوط به شاخص نزدک در Yahoo Finance به شکل IXIC^ است که برای یافتن آن‌ها می‌توان به سایت Yahoo Finance مراجعه کرد. حال برای بررسی مجموعه داده دریافتی، می‌توانیم از دو متد head و tail استفاده کنیم:

که در خروجی خواهیم داشت:

به این ترتیب، می‌توان تا حدود زیادی از درستی مجموعه داده اطمینان یافت. حال می‌توانیم نمودار مربوط به ستون Close را نیز رسم و از روند شاخص مطلع شویم. برای این منظور، می‌توان هر دو روش زیر را در پیش گرفت و به نمودار رسید:

1. رسم ستون مربوط به Close با استفاده از تاریخ
2. رسم ستون مربوط به Close پس از تبدیل به آرایه با استفاده از شماره داده

برای مورد اول، می‌توانیم به شکل زیر عمل کنیم:

در این شرایط مجموعه داده را به آرایه Numpy تبدیل نمی‌کنیم و مقادیر محور افقی نیز تاریخ روزها است. در خروجی نمودار زیر حاصل می‌شود.

به این ترتیب، نمودار مورد نظر حاصل می‌شود. حال برای حالت دوم از رسم نمودار، ابتدا مقادیر ستون Close را به شکل آرایه Numpy دریافت می‌کنیم:

حال یک آرایه دیگر به‌عنوان شماره روزها ایجاد می‌کنیم. بدین منظور، تابع numpy.arange مناسب است:

حال می‌توانیم رسم نمودار را دوباره تکرار کنیم:

در این حالت نیز نمودار به‌شکل زیر حاصل خواهد شد.

در نهایت، مشاهده می‌کنیم که مقادیر محور عمودی ثابت هستند، اما در محور افقی، به‌جای تاریخ شاهد شماره روزها هستیم.

بنابراین، روند کلی نماد و صحت مقادیر آن قابل مشاهده است. حال می‌توانیم اندیکاتور MACD را پیاده‌سازی کنیم.

برای یادگیری برنامه‌نویسی با زبان پایتون، پیشنهاد می‌کنیم به مجموعه آموزش‌های مقدماتی تا پیشرفته پایتون فرادرس مراجعه کنید که لینک آن در ادامه آورده شده است.

• برای مشاهده مجموعه آموزش‌های برنامه نویسی پایتون (Python) — مقدماتی تا پیشرفته+ اینجا کلیک کنید.

پیاده‌سازی اندیکاتور MACD با استفاده از Numpy

با توجه به اینکه در روند محاسبه اندیکاتور، از اندیکاتور EMA نیز استفاده می‌کنیم، باید آن را نیز وارد کد کنیم. تابع مربوط به EMA را به‌صورت زیر تعریف می‌کنیم:

برای آشنایی با میانگین متحرک نمایی و روش پیاده‌سازی آن می‌توانید به مطلب «پیاده سازی میانگین متحرک نمایی در پایتون – راهنمای گام به گام» مراجعه کنید.

حال می‌توانیم یک تابع برای MACD ایجاد کنیم که در ورودی آرایه مربوط به Closeها، و مقادیر $$L_1$$ و $$L_2$$ و $$L_s$$ را دریافت کند:

حال در اولین مرحله، میانگین‌های متحرک نمایی را محاسبه می‌کنیم:

با توجه به اینکه برای محاسبه خط MACD نیاز داریم تا اختلاف بین این دو مقدار را محاسبه کنیم، باید طول دو آرایه ema 1 و ema 2 برابر باشد که نیست. برای برقراری این شرط، به‌شکل زیر تعدادی از اعضای ابتدای ema 1 را حذف می‌کنیم تا هر دو هم‌اندازه شوند:

حال می‌توانیم خط MACD را محاسبه کنیم:

در این مرحله، باید با اعمال EMA روی خط MACD، خط Signal را به‌دست آوریم:

به این ترتیب، این دو خط حاصل می‌شوند. با توجه به اینکه طول دو آرایه macd و signal با یکدیگر برابر نیست، باید بار دیگر چند عضو ابتدای macd را حذف کنیم تا خط Histogram قابل محاسبه باشد:

حال محاسبه آرایه histogram امکان‌پذیر خواهد بود:

در انتهای تابع نیز موارد مورد نیاز را برمی‌گردانیم:

در نتیجه، این تابع کامل خواهد بود. برای استفاده از تابع، به‌شکل زیر آن را نحوه محاسبه خط مک دی MACD فراخوانی می‌کنیم:

حال می‌توانیم با استفاده از matplotlib.pyplot.subplot دو نمودار مربوط به مقدار شاخص و اندیکاتور را در زیر هم رسم کنیم:

به این ترتیب، صفحه به سه سطر و یک ستون تقسیم خواهد شد و دو بخش بالایی برای رسم مقدار شاخص و میانگین‌های متحرک اختصاص خواهد یافت. یک بخش پایینی نیز برای رسم سه خط اندیکاتور استفاده خواهد شد. پس از اجرای این بخش از کد، نمودار زیر را خواهیم داشت.

بنابراین، مشاهده می‌کنیم که تمامی موارد مورد نیاز رسم می‌شود. با توجه به اینکه نمودار هیستوگرام به شکل یک رنگ رسم شده است، ممکن است مناسب نباشد. از طرفی بین ستون‌ها نیز فاصله افتاده است. برای رفع این مشکل، کد را به‌شکل زیر تغییر می‌دهیم:

برای جدا کردن مقادیر مثبت و منفی هیستوگرام، از maskهای موجود در کتابخانه Numpy استفاده می‌کنیم. مشکل جدایی ستون‌ها از هم نیز با تعیین width= 1 قابل رفع است. حال اگر رسم نمودار را تکرار کنیم، شکل زیر را خواهیم داشت.

به این ترتیب، مصورسازی نمودار بهبود می‌یابد و اطلاعات به نحو بهتری منتقل می‌شود.

نکته مهم دیگری که در رابطه با این اندیکاتور وجود دارد، شیوه نگرش به اختلاف دو میانگین متحرک است. به دلیل اینکه خط MACD از اختلاف دو میانگین متحرک حاصل می‌شود، دارای روند خواهد بود و شدت نوسان آن وابسته به مقیاس قیمت خواهد بود. این اتفاق می‌تواند باعث ضعیف یا قوی شدن برخی سیگنال‌ها شود که مناسب نیست. برای رفع این مشکل، می‌توان محاسبه MACD را به‌شکل زیر انجام داد:

بنابراین، مقیاس قیمت در مقدار MACD بی‌تأثیر خواهد بود. می‌توان از لگاریتم نسبت دو میانگین متحرک نیز استفاده کرد که رفتار بهتری دارد:

حال حالت دوم را می‌توانیم در اندیکاتور اعمال کنیم که خواهیم داشت:

در این شرایط، اگر نمودار را تکرار کنیم، شکل زیر را خواهیم داشت.

به این ترتیب، مشاهده می‌کنیم که تغییرات اندکی در ظاهر اندیکاتور مشاهده می‌شود. توجه داشته باشید که نتایج حاصل از این حالت، قابل تعمیم به سایر نمادهای نیز هست. از طرفی حذف روند از اندیکاتورها، در اغلب شرایط به نفع ما است.

همواره تحلیل گران و معامله گران مایل هستند بدانند که آیا در حال حاضر، بازار روند مشخصی دارد؟ جهت این روند صعودی است یا نزولی؟ روند از کجا شروع شده و به کجا ختم می شود؟ چگونه می توان بیشترین سود و منفعت را از روند کسب نمود؟ پاسخگویی به این سوالات، نیازمند استفاده از یک رویکرد تحلیلی ساختار یافته و سیستماتیک است. بدین منظور می توان از مجموعه ای از اندیکاتورها کمک گرفت که از زوایای مختلف و با حداقل خطا، امکان تحلیل روند را فراهم می کنند که در این فرادرس به ارائه اصلی ترین و محوری ترین اندیکاتورهای تحلیل روند، شامل: ADX, Envelopes, Parabolic SAR و انحراف استاندارد و میانگین پویا پرداخته می شود.

پیاده‌سازی اندیکاتور MACD با استفاده از Pandas

حال می‌توانیم به پیاده‌سازی اندیکاتور MACD با استفاده از امکانات کتابخانه Pandas بپردازیم. در این حالت نیز یک تابع ایجاد می‌کنیم و در ورودی دیتافریم را به همراه سه عدد $$L_1$$ و $$L_2$$ و $$L_s$$ دریافت می‌کنیم:

حال باید میانگین‌های متحرک نمایی را محاسبه کنیم. به این منظور، می‌توانیم از متد ewm استفاده کنیم و روی آن عمل میانگین‌‌گیری را انجام دهیم:

به این ترتیب، دو ستون جدید ایجاد شده و مقادیر میانگین‌های متحرک را در خود ذخیره خواهند کرد. در گام بعدی، اختلاف این دو ستون را محاسبه و به‌عنوان ستون MACD اضافه می‌کنیم:

حال ستون Signal نیز با استفاده از ewm قابل محاسبه خواهد بود:

برای محاسبه خط Histogram نیز تفاضل دو خط قبلی را محاسبه می‌کنیم:

به این ترتیب، تمامی اجزا محاسبه می‌شود. نکته مهمی که در رابطه با این تابع وجود دارد، احتمال محاسبه چندین باره اندیکاتور است. برای مثال، ممکن است با چندین تنظیمات مختلف اندیکاتور محاسبه شود. در این شرایط، نتایج هر بار اجرا روی نتایج اجرای قبلی نوشته و مشکلاتی ایجاد خواهد شد. برای رفع این مشکل نام ستون‌ها را بر اساس پارامترهای ورودی تعیین می‌کنیم:

در نتیجه، نام هر ستون برگرفته از پارامترهای مورد استفاده در محاسبه آن خواهد بود. توجه داشته باشید که خط MACD تنها از مقادیر $$L_1$$ و $$L_2$$ تأثیر می‌پذیرد و ذکر مقدار $$L_s$$ در نام آن بیهوده خواهد بود. حال تابع را فراخوانی می‌کنیم:

پس از اجرای کد فوق، می‌توانیم ستون‌های موجود در دیتافریم را با کد زیر بررسی کنیم:

به این ترتیب، مشاهده می‌کنیم که تمامی موارد مورد نیاز به درستی اضافه شده‌اند. حال برای رسم نمودار از کد زیر استفاده می‌کنیم:

توجه داشته باشید که به‌دلیل استفاده از ستون‌های دیتافریم برای رسم نمودار، نیازی به تعریف آرایه زمان نیست و به‌صورت خودکار از Index دیتافریم استفاده می‌شود. نکته مهم دیگری که وجود دارد، روش تشخیص روزهای با هیستوگرام مثبت و منفی است. می‌توان با استفاده از Mask این کد را به‌شکل زیر ساده‌تر کرد:

به این ترتیب، کد هم بهینه شده و هم ساده‌تر می‌شود. پس از اجرای کد، تصویر زیر را خواهیم داشت.

به این ترتیب، نمودار مورد نظر حاصل می‌شود. توجه داشته باشید که برای روزهای تعطیل، مقداری وجود ندارد و نمودار خالی خواهد بود.

برای حذف روند، می‌توان تابع را به‌صورت زیر تغییر داد:

در نتیجه، از نسبت لگاریتم دو میانگین متحرک استفاده خواهد شد.

آموزش ارائه شده جهت تکمیل و بهینه سازی مباحث موجود در پایتون مقدماتی ارائه شده است. همچنین آشنایی با NumPy (در درس دوم) فاز جدیدی از برنامه نویسی در پایتون را بروی کاربران می گشاید.

محاسبه چندین MACD و رسم آن‌ها

با توجه به اینکه ممکن است برای تحلیل وضعیت نمادها یا انجام معاملات الگوریتمی نیاز به چندین MACD با تنظیمات مختلف داشته باشیم، می‌توانیم به‌صورت زیر چندین MACD را محاسبه کنیم:

پس از اجرای کد فوق، ستون‌های زیر در دیتافریم موجود خواهد بود:

بنابراین، مشاهده می‌کنیم که 10 ستون اخیر، حاصل فراخوانی توابع MACD با دو تنظیمات متفاوت هستند. حال می‌توانیم برای مقایسه، دو خط Histogram را در کنار هم رسم کنیم. به این منظور، می‌توان کد زیر را استفاده کرد:

پس از اجرای کد فوق، شکل زیر را خواهیم داشت.

در نهایت، مشاهده می‌کنیم که بین دو خط همبستگی بالایی وجود دارد، اما تفاوت‌هایی نشان داده می‌شود که می‌تواند برای مقاصد مختلف استفاده شود. به این ترتیب، می‌توانیم با طراحی درست تابع، از آن به‌دفعات مختلف استفاده کنیم.

شبکه‌های عصبی که الهام گرفته شده از مغز انسان هستند، به دلیل توانایی بالایی که در یادگیری دارند، در علوم مختلف از جمله: هوش مصنوعی (Artificial Intelligence)، یادگیری ماشین (Machine Learning)، علم داده (Data Science) و حتی در صنعت بسیار مورد توجه هستند. در این آموزش قصد داریم همزمان با آموزش مباحث تئوریک شبکه عصبی، به پیاده‌سازی آن‌ها در محیط زبان برنامه‌نویسی پایتون بپردازیم.

جمع‌بندی

در این آموزش، پیاده‌سازی اندیکاتور MACD را انجام دادیم. برای مطالعه بیشتر، می‌توان موارد زیر را بررسی کرد:

1. چرا تنظیمات 12 و 26 و 9 عملکرد خوبی دارد؟
2. چرا در اندیکاتور MACD از SMA استفاده نمی‌شود؟
3. بررسی کنید از این اندیکاتور چه سیگنال‌های می‌شود گرفت؟
4. در MACD برخورد دو میانگین متحرک با یکدیگر چگونه نشان داده می‌شود؟
5. با مراجعه به مطالب نوشته‌شده در رابطه با ربات‌های معامله‌گر، یک ربات براساس اندیکاتور MACD ایجاد کرده و آن را آموزش دهید.
6. خط Signal، چه ارتباطی با سطح بین نمودار دو میانگین متحرک دارد؟
7. در بخشی از کد، از Maskها استفاده شد. در مورد Maskها تحقیق کنید و کار عملگر Tild یا ~ را برای آن بیابید.

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.

شاخص مکدی MACD در یک نگاه

اندیکاتور Moving Average Convergence Divergence به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است دوستانی که در دوره لیسانس یا فوق لیسانس ریاضی 2 را پاس کرده باشند حتما این نمودار و معادلاتش را کار کرده اند. این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است . از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود .این اندیکاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می شود . بر خلاف اندیکاتور های دیگر اندیکاتور MACD فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد.

ا ز ديدگاه شاخص مکدي MACD بازار در روند صعودي است يا نزولي؟

انواع اندیکاتور MACD

اندیکاتور مک دی دو نوع جدید و قدیمی دارد، که از لحاظ ظاهری کمی با هم متفاوت هستند. شکل اندیکاتور MACD قدیم (classic MACD) و جدید Master را مشاهده می کنید. همانطور که می بینید از نظر ظاهری با هم تفاوت دارند البته این مهم نیست چون در تفسیر روند هر دو یه مطلب را بیان میکنند فقط با این دو نوع آشنایی داشته باشید:

اندیکاتور مک دی کلاسیک(در شکل زیر) شامل یک هیستوگرام (خطوط میله ای مشکی) و خط قرمز رنگ با نام خط سیگنال (Signal) و خط آبی رنگ با نام خط MACD شناخته می شوند.

اندیکاتور MACD جدید نیز از یک هیستوگرام و یا همان نمودار میله ای و خط قرمز رنگ که همان خط سیگنال است تشکیل شده است.

کاربرد اندیکاتور MACD

زمانی که دو خط سیگنال و مک دی همدیگر را قطع می کنند نیز نوعی سیگنال خرید و فروش محسوب می شود که البته به تنهایی قابل استفاده نیست و باید حتما در کنار ابزار های دیگر تحلیل تکنیکال درست استفاده شود ، در شکل زیر مثالی را آورده ایم:

زمانی که میانگین های متحرک، واگرا شوند نشان دهنده ی وجود خریداران بیشتر و قدرت گرفتن روند صعودی قیمت است و بالعکس در جایی که میانگین ها همگرا شوند نشان دهنده ی کاهش خریداران، و کاهش قدرت روند صعودی و شروع روند نزولی است.

هنگامی که میله های مکدی بالای خط صفر باشند روند صعودی است و هنگامی که میله ها پایین خط صفر قرار بگیرند روند نزولی است و هر چه میله ها بزرگتر باشند انتظار داریم قدرت روند بیشتر باشد و هر چه میله ها کوچکتر باشند نشان دهنده ی کاهش قدرت بازار است.

با روش محاسبات کاری نداریم چون این نمودار را میتوانیم از سایت تریدینگ ویو و همچنین همین سایت Digim4u.com در بخش تحلیل تکنیکال به روش زیر به دست بیاورید نقاط تقاطع خط سیگنال و خط روند، مطابق شکل بالا نشانگر صعودی یا نزولی شدن روند است.

در منوی نمودار تحلیل تکنیکال دکمه indicator (اندیکاتور) را بزنید و MACD را تایپ کنید و از لیست نمایش داده شده اندیکاتورها انتخابش کنید.

در شبکه هاي اجتماعي همراه ما باشيد :

شامل آموزش، اخبار فاندامنتال ، تحلیل های روز ارزهای ديجيتال